国家社会科学基金(09BJL024)

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基于条件在险价值法的商业银行系统性风险研究被引量：28
《中国软科学》2014年第4期25-42,共18页陆静 胡晓红 
国家自然科学基金(71373296;71232004;71272085);国家社会科学基金(09BJL024);教育部人文社会科学基金(12YJA630135)资助
本文以条件在险价值法(CoVaR)为基础,通过引入状态变量模拟尾部风险的时变特性,采用市场化资产增长率等指标对中国14家上市银行的系统性风险进行了实证分析。研究表明,工商银行的系统性风险最大,平安银行最小;自次贷危机以来,中国上市...
关键词：系统性风险 风险溢出 分位数回归 CoVaR检测法 
商业银行汇率风险的VaR-GARCH(1,1)模型计量被引量：3
《重庆大学学报（社会科学版）》2013年第5期66-72,共7页陆静 杨斌 
国家社会科学基金项目(09BJL024)
采用VaR-GARCH(1,1)模型,选取2003年至2009年人民币对四种外汇的交易数据度量了商业银行外汇资产组合的风险。研究发现,外汇收益率具有尖峰特征,且欧元和日元收益率服从正态分布。从GARCH模型的估计和检验来看,外汇收益率序列具有波动...
关键词：商业银行 外汇风险 GARCH模型 
欧债危机的传导路径和传染效应研究被引量：1
《统计与决策》2013年第17期147-151,共5页陆静 胡晓红 阮小飞 
国家社会科学基金资助项目(09BJL024);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)
文章就欧元区9个国家主权债券的风险传导路径及传染效应进行了实证研究。基于VAR系统方法,对欧债危机的传导路径做了Granger因果检验,发现样本国家主权债券存在着较严重的交叉传染,而且随危机的推移,传导路径复杂程度不断加深。同时,通...
关键词：欧债危机 风险传染 VAR GRANGER因果检验 
收入结构和融资模式对商业银行盈利和风险的影响被引量：20
《中国软科学》2013年第9期23-36,共14页陆静 阿拉腾苏道 尹宇明 
国家自然科学基金(71373296;71232004;71272085);国家社会科学基金(09BJL024);教育部人文社会科学基金(12YJA630135)资助项目
以1997-2010年144家中国商业银行为样本,研究了非利息收入份额和非存款融资份额对银行盈利能力及抗风险能力的影响。首先采用非平衡面板数据发现银行规模、权益资本比、资产增长率对非利息收入和非存款融资有显著作用。其次,采用广义矩...
关键词：商业银行盈利 商业银行风险 非利息收入份额 非存款融资份额 
基于信度理论的商业银行操作风险计量研究被引量：5
《管理工程学报》2013年第2期160-167,141,共9页陆静 张佳 
国家社会科学基金资助项目(09BJL024);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)
操作风险日益成为商业银行风险防范的重点,但由于其厚尾性特征以及建模所需数据极其匮乏,至今仍没有普遍接受的计量方法。本文将非寿险精算的信度理论应用于操作风险测量,推导了操作风险计量的信度模型,并在此基础上采用中国商业银行199...
关键词：操作风险 信度理论 商业银行 风险计量 
国际金融危机期间的汇率风险传染效应研究被引量：12
《当代经济科学》2013年第2期1-10,124,共10页梁芹 陆静 
国家自然科学基金(71232004;71272085);国家社会科学基金(09BJL024);教育部人文社会科学基金(12YJA630135)资助
本文采用2000-2012年欧元、澳元、人民币、日元和英镑等五种货币的汇率数据研究了国际金融危机期间的风险传染效应。研究表明,在金融危机期间各汇率市场都出现大幅波动,且多数汇率市场样本对中,均存在由共同冲击的结构性传导机制的改变...
关键词：传染效应分解 转移传染 净传染 汇率风险 金融危机 
声誉事件对商业银行市场价值的影响被引量：3
《上海金融》2013年第4期69-73,118,共5页陆静 胡晓红 王萌 
国家自然科学基金(71232004;71272085);国家社会科学基金(09BJL024);教育部人文社会科学基金(12YJA630135)资助
声誉是商业银行不可或缺的信用基础和无形资产。本文采用事件研究法,选取2000-2012年期间媒体公开报道的16家中国上市银行声誉事件披露前后股票的市场反应,研究了声誉事件对银行市场价值的影响。研究表明,负面声誉事件主要与银行产品有...
关键词：声誉 商业银行 事件研究法 资本市场 
基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究被引量：21
《中国管理科学》2013年第3期11-19,共9页陆静 张佳 
国家自然科学基金资助项目(71232004;71272085);国家社会科学基金资助项目(09BJL024);教育部人文社会科学基金资助项目(12YJA630135);重庆市自然科学基金资助(2009BB2042)
基于操作风险呈厚尾分布的特征,本文按照巴塞尔协议的要求,采用POT极值模型分别估计了多个操作风险单元的边缘分布,然后用多元Copula函数来刻画这些操作风险单元之间的关联性并计算在险价值。通过对中国商业银行1990-2010年操作风险数...
关键词：操作风险 极值理论 多元Copula函数 商业银行 
基于超级贝叶斯方法的专家意见先验概率修正研究被引量：6
《统计与决策》2013年第1期15-18,共4页陆静 王捷 
国家自然科学基金资助项目(71232004;71272085);国家社会科学基金资助项目(09BJL024);教育部人文社会科学基金资助项目(12YJA630135)
针对传统贝叶斯网络方法在先验概率设定中的不足,文章提出采用超级贝叶斯方法,通过对每个专家意见赋予不同的权重,帮助决策者修正初始判断,得到更为准确的贝叶斯网络先验概率,并采用银行风险管理中的实例介绍了该方法的具体操作过程。
关键词：超级贝叶斯方法 风险管理 专家意见 先验概率 
商业银行操作风险计量研究——基于极值理论和信度因子模型被引量：8
《山西财经大学学报》2012年第9期45-57,共13页陆静 郭蕾 
国家社会科学基金(09BJL024);重庆市自然科学基金(2009BB2042)资助
由操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金融业界,并给操作风险损失的计量带来很大障碍。本文采用POT模型与部分可信性信度模型相结合的方法来混合操作风险...
关键词：操作风险 信度理论 POT模型 内部数据 外部数据 
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