安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK11-12D128)

作品数：7被引量：5H指数：2
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相关期刊：《山东大学学报（理学版）》《应用数学》《系统科学与数学》《数学物理学报（A辑）》更多>>
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带注资的对偶模型中征税问题
《数学物理学报（A辑）》2016年第1期187-192,共6页刘晓 陈振龙 
国家自然科学基金(11371321;11201006;11271020);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK11-12D128);安徽省教育厅自然科学研究重大项目(KJ2012ZD01);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学);安徽师范大学科研培育基金(2015xmpy14)资助~~
该文在带注资的对偶模型中研究征税问题.假设税按照loss-carry-forward制度支付.当盈余低于0时,将采取注资的方式使得盈余达到0而不致破产.假设收益服从指数分布,得到了期望折现征税总额减去期望折现注资成本总额的显式表达式.
关键词：征税 对偶模型 注资 
多参数双分数布朗运动相遇局部时的存在性和联合连续性被引量：2
《数学杂志》2015年第6期1411-1423,共13页徐锐 祝东进 申广君 
国家自然科学基金(11271020);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK11-12D128);安徽省自然科学基金(1208085MA11);安徽省教育厅重大项目(KJ2012ZD01);安徽省教育厅重点项目(KJ2011A139)
本文研究了两个相互独立的(N,d)双分数布朗运动BH1,K1和BH2,K2的相遇局部时的问题.利用Fourier分析,获得了相遇局部时的存在性和联合连续性的结果,推广了分数布朗运动相遇局部时的相关结果.
关键词：双分数布朗运动 相遇局部时 强局部Φ-非确定性 联合连续性 
具有PH(n)理赔时间间隔的Sparre-Andersen模型中的分红问题
《山东大学学报（理学版）》2015年第6期7-12,共6页刘晓 
安徽省哲学社会科学规划资助项目(AHSK11-12D128);安徽省教育厅自然科学研究重点项目(KJ2012ZD01);安徽省自然科学基金资助项目(1308085QA14);国家自然科学基金资助项目(11371321;11201005;11201006)
假设盈余过程描述为Sparre-Andersen模型,理赔时间间隔服从PH(n)分布,分红只在一些随机的观测时间支付,分红策略为障碍策略,得到了期望折现分红和破产时间Laplace变换所满足的积分-微分方程组,并在n=2和指数理赔的假设下给出了方程组的...
关键词：Sparre-Andersen模型 PH(n)分布 分红 随机观测 
带投资和周期分红的布朗运动模型中的分红问题
《山东大学学报（理学版）》2015年第5期74-81,共8页王翠莲 刘晓 
国家自然科学基金资助项目(11201005);安徽省自然科学基金资助项目(1308085QA14);安徽省哲学社会科学规划资助项目(AHSK11-12D128)
假设分红只发生在一些随机的观测时间且按照障碍策略进行分红,得到了破产前折现分红随机变量的矩母函数、n阶矩函数和破产时间Laplace变换满足的微分方程,也得到了期望破产前折现分红和破产时间Laplace变换的显式表达式。
关键词：分红 投资 布朗运动 LAPLACE变换 
带注资的经典风险模型中征税问题被引量：1
《系统科学与数学》2015年第2期206-213,共8页刘晓 陈振龙 
国家自然科学基金(11371321);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK11-12D128);安徽省教育厅自然科学研究重点项目(KJ2012ZD01)资助课题
在带注资的经典风险模型中研究征税问题.假设税收按照loss-carry-forward制度支付.当盈余低于0时,将采取注资的方式使得盈余达到0而不致破产.利用微分法,得到了期望折现征税总额减去期望折现注资成本总额(V(x))满足的积分-微分方程,给...
关键词：征税 注资 LAPLACE变换 
一类双分数布朗运动迭代过程局部时的存在性和联合连续性被引量：2
《应用数学》2014年第3期637-646,共10页徐锐 申广君 祝东进 
国家自然科学基金(11271020);安徽省自然科学基金(1208085MA11);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK11-12D128);安徽省教育厅重大项目(KJ2012ZD01)
本文研究取值在Rd上的一类双分数布朗运动迭代过程X(t)=(X1(t),…,Xd(t))局部时的存在性和联合连续性.这类过程是由阶为α的严格稳定的Lévy过程{Y(t),t>0}替代双分数布朗运动{BH,K(t),t>0}中的时间参数t所构成的双分数布朗运动迭代过程...
关键词：双分数布朗运动 双分数布朗运动迭代过程 阶为α严格稳定的Lévy过程 局部时 
股市投资回报过程的长相依性与风险度量被引量：1
《经济数学》2013年第1期50-53,共4页徐林 祝东进 
国家自然科学基金项目(11126238;11201006);教育部人文社会科学项目(12YJC910012);安徽省高等学校自然科学基金重大项目(KJ2012ZD01);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK11-12D128)
对上证指数对数收益率的长相依性进行了统计检验并完成了相应的统计建模以及参数估计.通过选择分数布朗运动作为刻画股票投资回报的驱动过程,并得到了此模型下股指收益的VaR计算的显式表达式.数值分析的结果显示分数布朗运动模型下的Va...
关键词：长相依性 R S统计量 分数布朗运动 在险价值 
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