国家自然科学基金(70073017)

作品数：19被引量：429H指数：7
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相关作者：杨朝军蔡明超杨德群施东晖孙培源更多>>
相关机构：上海交通大学上海证券交易所研究中心中国建设银行上海证券交易所更多>>
相关期刊：《三峡大学学报（自然科学版）》《上海交通大学学报》《上海管理科学》《电子科技大学学报》更多>>
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不完全金融市场中基于最优对冲的衍生资产定价被引量：1
《电子科技大学学报》2008年第1期154-156,160,共4页曹晓华 潘杰 
国家自然科学基金资助(70073017)
研究了一个不完全的二期金融市场中的衍生资产定价问题,给出衍生资产在二阶矩最小意义下的最优对冲资产组合,证明了该组合的期望收益等于衍生资产的期望收益,并利用其确定了衍生资产的理论价格。当问题退化为普通二叉树模型时,用一般两...
关键词：二叉树模型 衍生资产定价 预期收益 不完全市场 
我国证券投资基金谨慎投资行为的实证检验被引量：1
《三峡大学学报（人文社会科学版）》2005年第2期71-75,共5页杨德群 杨朝军 蔡明超 
国家自然科学基金资助项目(70073017)。
引入了国外的机构投资者谨慎投资原则的概念,对我国证券投资基金的谨慎投资行为进行了实证研究;在2002年基金年报公布的投资组合基础上,对基金的持股比重与股票的某些特征变量(这些特征变量与基金的谨慎投资行为有关)进行了回归分析和...
关键词：证券投资基金 持股特征 谨慎投资原则 中国 实证检验 
信息不对称下的投资者类型与交易行为——来自上海股市的经验证据被引量：15
《经济科学》2004年第5期58-66,共9页施东晖 陈启欢 
国家自然科学基金资助(项目号:70073017)
本文利用上海股市投资者每笔的委托和成交数据,分析信息不对称环境下机构、大户和散户的交易行为特点。从研究结论来看,大户是上海股市中最为知情的投资者,其交易行为不但会影响随后的股价涨跌,也会影响到散户的交易决策;散户则扮演了...
关键词：上海股市 交易行为 散户 投资者 信息不对称 羊群行为 交易策略 委托 机构 决策 
证券投资基金持股的风险特征实证研究被引量：2
《三峡大学学报（自然科学版）》2004年第3期285-288,共4页杨德群 杨朝军 蔡明超 
国家自然科学基金资助项目(70073017)
使用股票的平均收益、CAPM风险测度(β值)和传统风险测度(标准差、偏度和峰度)对我国证券投资基金在2000-2002年期间的投资决策进行了实证分析.结果表明,在这3年中,基金的持股比重与股票的β值具有不显著的相关性,而与股票的标准差、偏...
关键词：证券投资基金 CAPM 系统风险 传统风险测度 
基金持股与股价收益率关系的实证研究被引量：8
《经济体制改革》2004年第3期69-72,共4页杨德群 杨朝军 倪旸 
国家自然科学基金项目:<中国证券投资基金绩效评估与风险控制> (编号 70 0 730 1 7)的资助
本文利用证券投资基金每半年披露的持股明细和每个季度公布的重仓股投资组合数据对基金持股与股价收益率的关系进行了实证研究。结果表明 ,基金持股变化对当期股价收益产生显著性的影响 ,这支持了基金交易对股价有影响的假说。另外 ,基...
关键词：证卷投资基金 股份收益率 社证研究 
创新债券设计及其在我国市政融资中的应用被引量：1
《当代财经》2004年第6期39-41,52,共4页蔡明超 黄丞 
国家自然科学基金资助项目(70073017);上海交通大学青苗基金资助项目。
创新债券设计在市政融资中具有广阔的应用前景。基于市政融资中的成本问题及现金流匹配问题,我国创新债券设计可考虑收入关联债券和两阶段年金式债券这两种设计思路。
关键词：创新债券设计 收入关联债券 两阶段年金式债券 市政融资 
我国证券投资基金持股特征的实证研究被引量：35
《中南财经政法大学学报》2004年第2期68-74,共7页杨德群 蔡明超 施东晖 
国家自然科学基金资助项目"中国证券投资基金绩效评估与风险控制"(70073017)
本文使用2002年基金年报中的投资组合数据对2002年末期基金的持股特征进行了实证研究。研究表明,基金的持股比重与股票的每股收益、标准差、股票价格、流通市值、换手率和上市年龄等特征变量具有显著的相关性,通过分析进一步发现基金在2...
关键词：证券投资基金 谨慎投资 证券市场 
证券投资基金持股与股价波动性关系的实证研究被引量：6
《科技进步与对策》2004年第8期74-76,共3页杨德群 杨朝军 倪旸 
国家自然科学基金项目"中国证券投资基金绩效评估与风险控制"(70073017)资助
对基金持投和股价波动性的关系进行了实证检验,结果表明,在市场看好的情况下,基金为了战胜市场偏好持有波动性较大的股票,并且基金增持股票会对股价波动性产生较大影响,而对减持股的影响较小;在市场看淡的情况下,基金为了规避风险选择...
关键词：证券投资基金 持股 波动性关系 股票价格 风险防范 中国 
中国证券投资基金风格分类研究被引量：28
《上海交通大学学报》2004年第3期359-361,367,共4页杨朝军 蔡明超 徐慧泉 
国家自然科学基金资助项目(70073017)
差异化战略以及特定资产类别的超额收益促使投资基金在募集时就约定投资风格,但投资基金有可能在实际的运作过程中违背事先约定的投资风格.据此,在投资风格分类中引入了聚类分析方法,并同时采用晨星风格箱方法和聚类分析方法对中国证券...
关键词：证券投资基金 投资风格 聚类分析 风格约定 
成长型股票价值及股利支付路径之最优化模型
《华中科技大学学报（自然科学版）》2003年第10期102-105,共4页单磊 杨朝军 
国家自然科学基金资助项目 (70 0 730 1 7)
对成长型股票建立了两阶段EBO价值评估模型 ,利用动态规划法求解最优股利支付路径及股票价值 .基于该估值模型 ,进行了实际的股票投资价值计算与筛选 .理论分析表明 ,成长型股票在成长期内不分配红利的股利政策才符合股票价值最大化 ,...
关键词：股票价值 动态规划 股利政策 
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