国家自然科学基金(71071111)

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相关作者：杜子平张国富赵静娴张丽汪寅生更多>>
相关机构：天津科技大学天津市房地产开发经营集团有限公司中国医学科学院北京协和医学院天津职业技术师范大学更多>>
相关期刊：《财会月刊（中）》《财会通讯（中）》《现代制造工程》《安徽农业科学》更多>>
相关主题：COPULAGARCH碳VARPAIR更多>>
相关领域：经济管理理学环境科学与工程自动化与计算机技术更多>>
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国际碳期货市场间动态尾部相依及风险研究被引量：1
《生态经济》2019年第6期18-25,共8页杜子平 刘升旭 
国家自然科学基金项目“时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究”(71071111)
EUA和CER已成为碳期货市场最重要的两种交易商品,文章基于BP检验将2008—2017年两资产连续期货数据分为三时期;通过VAR模型,以线性、非线性格兰杰检验和脉冲响应及方差分解方法研究两者的因果关系;进而运用GARCH-Copula分析各时期动态...
关键词：碳期货市场 动态相依性 非线性格兰杰因果关系 GARCH-Copula 蒙特卡罗模拟 
基于共词聚类分析法的碳会计研究被引量：5
《财会通讯（上）》2018年第6期24-29,共6页杜子平 刘永宁 孟琛 
国家自然科学基金(项目编号:71071111)阶段性研究成果
本文对CNKI数据库中2009-2017年的碳会计相关文献进行共词分析,通过建立高频关键词共现矩阵、相关矩阵,并对相关矩阵进行因子分析、聚类分析、社会网络分析,进而确定碳会计研究的4个方向:低碳经济的碳会计问题、碳资产的确认和计量问题...
关键词：共词聚类 社会网络分析 碳会计 碳交易市场 碳审计 
减排政策下我国钢铁企业碳预算制度设计被引量：9
《财会月刊》2018年第1期35-40,共6页杜子平 朱文浩 
国家自然科学基金项目"时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究"(项目编号:71071111)
行业碳预算制度在我国尚未拟定实行。在减排政策下,从管理会计视角设计钢铁企业碳预算制度,将钢铁企业的碳预算划分为耗用原料及燃料碳预算、减排碳预算和碳排放权交易碳预算三个分预算。根据各分预算,钢铁企业统计生产过程中耗用的生...
关键词：管理会计 碳预算制度 钢铁企业 会计预算 
金融市场隐含相关性文献分析被引量：1
《财会月刊（中）》2017年第12期80-86,共7页韩鹏程 杜子平 刘永宁 
国家自然科学基金项目"时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究"(项目编号:71071111);天津市哲学社会科学规划课题"‘一带一路’下天津自贸区金融创新解压力测试研究"(项目编号:TJYY16-018)
在经济全球化与金融市场高度关联的大背景下,相关性风险越来越受到理论界与实务界的关注,尤其是对未来金融市场相关性预测有重要意义的隐含相关性度量值得深入探讨。但目前对有关隐含相关性的各类文献进行全面系统梳理与分析的综述类文...
关键词：金融市场 隐含相关性 市场预测 风险管理 
碳排放政策不同和碳敏感度差异对于供应链的影响研究被引量：7
《中国管理科学》2017年第9期178-187,共10页刘超 慕静 
国家自然科学基金资助项目(71071111);教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJC630193);天津市科技发展战略计划项目(16ZLZDZF00160)
为了研究历史法和标杆法两种碳排放政策对于供应链决策的影响,根据政策作用节点的差异性,以及市场需求的碳敏感度的差异性,分别建立了四种不同类型的低碳供应链模型。研究发现:当满足一定条件时,采用标杆法求解得到的订货量和减排量均...
关键词：低碳供应链 报童模型 需求的碳敏感性 碳排放政策 
我国全面启动碳交易市场面临的机遇与挑战——基于“一带一路”战略背景被引量：7
《财会月刊》2017年第12期14-21,共8页杜子平 孟琛 刘永宁 
国家自然科学基金项目(项目编号:71071111)
"一带一路"战略在发展理念、制度建设、风险防控和试点市场"功能辐射"等方面对我国碳市场的建设造成了影响,并为对外贸易发展、人民币国际化和全国碳市场的平衡带来了重要机遇。但与此同时,我国碳市场建设仍然面临着海外投资风险大、统...
关键词：碳交易市场 “一带一路” 区域合作 国际交流 
基于演化博弈理论的存货质押融资策略研究被引量：2
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2017年第1期14-20,共7页赵静娴 李亚萍 
国家自然基金项目(71071111);天津市哲学社会科学规划项目(TJYYWT15-016)
以授信存货质押融资模式为例,建立了银行、物流企业和贷款企业三者之间的演化博弈模型,研究了影响博弈三方策略选择的关键因素,以及在不同的策略下三方的收益情况。结果显示,三方策略的选择受多种因素的共同影响,系统不会固定收敛于某...
关键词：存货质押 演化博弈 物流企业 授信融资 
基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析被引量：8
《系统工程》2016年第7期35-40,共6页张国富 杜子平 
国家自然科学基金资助项目(71071111);天津市哲学社会科学规划课题(TJYY13-047)
把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构。结果表明,美国股票、债券市场对中国股票、债券市场的引导作用很弱,美国股票市场对债券市场的引导作用大于中国...
关键词：股票 债券 藤copula 贝叶斯网络 非线性相依 
基于Levy过程的彩虹期权定价探讨
《企业经济》2016年第7期174-178,共5页杜子平 刘晓娇 
国家自然科学基金项目"时序非线性相依Copula理论建模及在金融领域的应用研究"(项目编号:71071111)
金融资产的多元模型在现代金融市场中越来越普遍,且已被应用在许多领域,如多资产衍生品定价、投资组合的风险管理和最优投资组合选择等。因此,Levy过程多维化方法值得研究。彩虹期权是一类多资产期权。运用多维Levy过程中的多元Variance...
关键词：多资产期权定价 LEVY过程 Variance Gamma模型 彩虹期权 择次好期权 
欧式算术平均亚式期权定价——基于Lévy过程的Monte Carlo仿真
《财会通讯（中）》2016年第6期5-7,共3页杜子平 邱虹 
国家自然科学基金资助项目(项目编号:71071111);天津市社科理论"五个一批"人才基金项目阶段性研究成果
经典的Black-Scholes期权定价模型假定资产收益率服从布朗运动,但现实中的金融市场存在跳跃且收益率具有"尖峰厚尾"、"隐含波动率"等特征,因此Black-Scholes模型不能对其进行完全描述,而Lévy过程是左极限右连续带跳的半鞅模型,更能准...
关键词：欧式算术平均亚式期权 LÉVY过程 Monte CARLO方法 矩匹配技术 
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