浙江省自然科学基金(Y6110110)

作品数：3被引量：3H指数：1
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相关作者：蔡光辉刘顺祥潘雪艳王涛傅可昂更多>>
相关机构：浙江工商大学安徽师范大学更多>>
相关期刊：《江苏大学学报（社会科学版）》《安徽师范大学学报（社会科学版）》《数学物理学报（A辑）》更多>>
相关主题：GARCH类模型EVT港币风险度量研究尾指数更多>>
相关领域：经济管理社会学理学更多>>
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基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例被引量：3
《安徽师范大学学报（社会科学版）》2015年第5期558-563,共6页潘雪艳 蔡光辉 刘顺祥 
国家自然科学基金项目(11101364;11201421);浙江省自然科学基金项目(Y6110110);全国统计科研计划项目(2013LY137);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)资助
结合Iglesias给出的新的估计尾指数方法和Hill估计尾指数方法,将极值理论和GARCH类模型相结合,分析了2006年1月4日至2013年11月5日期间美元、港币、日元和欧元对人民币汇率的日对数收益率序列,并在不同的方法下分别预测了它们的VaR(风险...
关键词：汇率 VaR EVT GARCH类模型 尾指数 
非独立序列的POT模型及其在汇率风险中的应用
《江苏大学学报（社会科学版）》2015年第2期78-84,共7页蔡光辉 王涛 刘顺祥 
国家自然科学基金项目(11101364;11201421);浙江省自然科学基金项目(Y6110110);全国统计科研计划项目(2013LY137);浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)资助项目
应用极值理论计算风险值要求数据服从独立同分布的前提假设,但在实际的金融时间序列中并不满足这样的条件。为了解决该问题,可以引入极值指标,并利用除串法,重新对超阈值数据建立POT模型,对VaR和CVaR进行估计。利用美元兑人民币汇率数...
关键词：汇率 独立同分布 POT模型 除串 失败率检验 
关于修整和强逼近的一个注记
《数学物理学报（A辑）》2013年第2期267-275,共9页傅可昂 
国家自然科学基金(11126316,11101364,11201422,10901138);浙江省自然科学基金(LQ12A01018,Q12A010066,Y6110110)资助
设{X,X_n;n≥1}是一独立同分布的随机变量序列.如果|X_m|是新序列{|X_k|;k≤n}中的第r大元素,则令X_n^((r)=X_m.同时记部分和与修整和分别为S_n=sum from k=1 to n X_k和^((r))S_n=S_n-(X_n^((1))+…+X_n^((r))).该文在EX^2可能是无穷...
关键词：强逼近 修整和 乘积 泛函重对数律 
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