教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-08-0397)

作品数：12被引量：50H指数：4
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相关作者：杨宝臣苏云鹏王立清李晶晶高常水更多>>
相关机构：天津大学中国农业银行总行山东省农村信用社联合社更多>>
相关期刊：《西北农林科技大学学报（社会科学版）》《管理科学学报》《系统工程》《数量经济技术经济研究》更多>>
相关主题：上海银行间同业拆放利率SHIBOR利率期限结构极大似然估计HJM模型更多>>
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随机久期免疫:一种非参数方法被引量：1
《系统工程》2013年第1期37-43,共7页杨宝臣 李晶晶 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70771075;71171144);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-0397);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028)
参数利率期限结构模型的多样性和计算的复杂性增加了随机久期免疫方法的使用成本,影响了随机久期免疫方法的实用性、准确性和稳定性。在单因子HJM模型的假设下提出了引入非参数方法的随机久期进行利率风险的免疫,显著降低了随机久期的...
关键词：随机久期 非参数估计 利率风险 免疫 
基于Bootstrap的变结构面板协整检验方法被引量：3
《数量经济技术经济研究》2012年第9期151-160,F0003,共11页杨宝臣 李晶晶 
国家自然科学基金(71171144);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0397);教育部长江学者和创新团队发展计划(IRT1028);天津大学自主创新基金项目的资助
通过蒙特卡罗模拟试验证明小样本情况下结构变化的存在会影响Panel-ρ、Group-ρ检验方法的有效性,且影响大小与结构变化的类型相关。提出了一种将连续路径分块自举法与Panel-ρ、Group-ρ检验方法相结合的自举协整检验法,并分析了该方...
关键词：面板数据 自举法 结构变化 蒙特卡罗模拟 
SHIBOR市场风险溢价动态特性的机制转换被引量：4
《系统工程学报》2012年第2期201-207,共7页杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70771075;71171144);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJCZH147);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0397);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT-1028)
针对上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)动态特性中存在的机制转换及波动聚集现象,分别将机制转换和广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)效应引入CIR模型,构建了带机制转换的CIR模型(R...
关键词：上海银行间同业拆放利率 风险溢价 机制转换 广义自回归条件异方差(GARCH) Cox-Ingersoll-Ross模型 Kim滤波 
曲度变动与利率风险对冲效果的改善
《系统工程》2011年第12期13-18,共6页杨宝臣 廖珊 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70771075;71171144);教育部博士点基金资助项目(200800560032);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-0397);天津大学自主创新基金资助项目
将基于N e lson-S iege l模型的广义久期向量模型进行扩展,引入一个新的因素得到了扩展的久期向量模型,并给出了其在Svensson模型及四形状因素模型下的实现。利用上交所国债数据进行实证检验,表明引入额外的曲度因素可以显著改善风险对...
关键词：利率风险管理 久期向量 形状因素模型 
货币政策、所有制结构与上市公司银行贷款
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2011年第6期63-69,74,共8页房义来 王立清 杨宝臣 尹辉 
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0397);天津大学自主创新基金
以沪深A股上市公司2003-2006年的数据作为研究样本,实证检验了货币政策、所有制结构与上市公司银行贷款的关系。研究发现,相对于国有上市公司、民营上市公司的贷款比率受货币政策影响更大。货币政策对公司长期贷款比率有正向影响,其中...
关键词：货币政策 银行贷款 所有制结构 
制度环境对企业R&D投入的影响——基于我国上市公司的经验证据被引量：13
《科技进步与对策》2011年第22期79-83,共5页王立清 杨宝臣 高常水 
国务院重大委托课题项目(1760900020);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-0397)
如何通过外部制度的安排提高企业的技术创新能力,是制度变迁背景下我国企业面临的核心问题。以2004-2007年我国A股上市公司的R&D投入数据为研究样本,通过多元线性回归模型,实证检验了企业R&D投入与制度环境之间的关系。研究结果表明:市...
关键词：R&D投入 制度环境 市场化程度 法制环境 融资环境 产品市场环境 
具有相关波动因子的广义随机波动HJM模型被引量：1
《管理科学学报》2011年第9期77-85,共9页杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70771075);教育部博士点基金资助项目(200800560032);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0397);长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028);天津大学自主创新基金资助项目
基于Heath-Jarrow-Morton(HJM)模型框架,将远期利率波动率设定为服从广义均值回归平方根过程的随机变量,以刻画隐性随机波动因子的动态特性,并通过将漂移项限制条件推广至波动因子之间,以及利率波动率的变化与利率变动之间存在相关性情...
关键词：HJM模型 随机波动率 相关性 马尔科夫转换 仿射实现 
政府干预、政治联系与民营上市公司投资被引量：3
《电子科技大学学报（社科版）》2011年第1期22-26,35,共6页王立清 杨宝臣 刘静 
国家自然科学基金项目(70841020);教育部人文社会科学规划基金项目(05JA790059);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0397);天津大学自主创新基金
本文以2004～2006年中国沪深两市的民营上市公司为研究对象,实证检验了政府干预、政治联系对民营上市公司的投资活动的影响。研究发现,当地地方政府、中央企业和异地地方政府对民营上市公司的投资过度活动没有显著影响。当地地方政府干...
关键词：政府干预 政治联系 民营上市公司 投资过度 投资不足 
SHIBOR市场利率期限结构实证研究被引量：11
《电子科技大学学报（社科版）》2010年第5期39-45,共7页杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70471051;70771075);教育部博士点基金资助项目(200800560032);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-0397)
基于2006年10月8日～2008年10月9日间上海银行间同业拆放利率市场的日数据,利用单位根和协整检验对预期理论对于利率期限结构不同部分的适用性差异进行了研究,发现上海银行间同业拆放利率系统存在两个随机趋势,即短端利率的波动趋势和...
关键词：预期理论 上海银行间同业拆放利率 利率期限结构 协整检验 误差修正模型 
基于无损卡尔曼滤波的HJM模型及实证研究被引量：7
《管理科学学报》2010年第4期67-75,共9页杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(70471051;70771075);教育部博士点基金资助项目(200800560032);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-0397)
在多因子HJM框架下,将一类具有特定波动率结构设定的非马尔可夫远期利率模型转化为马尔可夫模型,并将其表示成状态空间模型形式.进一步,引入基于无损卡尔曼滤波的极大似然估计法对HJM模型进行估计,解决了模型非线性和潜在状态变量的问题...
关键词：HJM模型 无损卡尔曼滤波 极大似然估计 上海银行间同业拆放利率 
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