国家社会科学基金(11BGJ013)

作品数：4被引量：17H指数：2
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相关期刊：《控制理论与应用》《系统工程理论与实践》《太平洋学报》《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》更多>>
相关主题：信用违约互换信用公允价值交易对手风险违约相关性更多>>
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Informed Trading, Heterogeneity Investment, Liquidity Shocks and the Valuation of Credit Default Swaps
《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》2016年第1期69-80,共12页杨星 范纯 李刚 
the National Social Science Foundation of China(No.11BGJ013)
This paper explores the effect of informed trading, heterogeneity investment and liquidity shocks on the valuation of credit default swaps(CDSs). Under the condition of asymmetric information, the informed trading pla...
关键词：informed trading HETEROGENEITY INVESTMENT LIQUIDITY shocks VALUATION of credit DEFAULT SWAPS 
系统信用事件与信用违约互换估值研究被引量：2
《控制理论与应用》2016年第1期47-53,共7页杨星 胡国强 蒋金良 
国家社会科学基金项目(11BGJ013)资助~~
本文以系统信用事件为载体,研究了双边交易对手风险下信用违约互换(credit default swap,CDS)的估值,研究表明:1)完备的信用事件组将形成一个信用风险系统,并可作为CDS估值的基础;2)在CDS估值中,买方违约的可能性是不可以忽略的.如果忽...
关键词：信用违约互换 系统信用事件 关联违约 双边交易对手风险 
交易对手信用违约事件与信用违约互换公允价值被引量：15
《系统工程理论与实践》2013年第6期1389-1394,共6页杨星 胡国强 
国家社会科学基金(11BGJ013)
本文在分析交易对手违约的基本信用事件基础上,运用生存分析技术研究了交易对手信用违约事件对信用违约互换合约价格的影响.本文的研究表明:(1)不同的信用事件对信用违约互换合约的价格是有影响的,包含考虑交易对手违约事件的信用违约...
关键词：信用违约事件 信用违约互换价格 交易对手风险 违约相关性 
中国印度金融发展和经济增长比较研究
《太平洋学报》2011年第10期49-57,共9页黎平海 
2011年国家社科基金一般项目(11BGJ013)<国际信用衍生品市场交易对手关联违约;流动性冲击与信用违约互换风险估值研究>
本文将中印两国实体经济部门与金融业的相关变量融入经济增长进程中进行比较分析,找出相互之间存在的内在联系。从中得出的结论是,不同的金融变量在两国的经济增长进程中所发挥的作用也各不相同。其中,固定资本构成率在中国发挥的作用...
关键词：中国—印度 经济增长 金融发展 金融体系 比较分析 
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