云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(71073049)

国家自然科学基金(71073049): 作品数：2被引量：0H指数：0; 导出分析报告; 相关作者：杨宏林陈帅周昕更多>>; 相关机构：湖南大学更多>>; 相关期刊：《统计与决策》《财经理论与实践》更多>>; 相关主题：Β系数卖空约束动量交易策略动量策略牛市更多>>; 相关领域：经济管理更多>>

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多期限投资组合β系数误差的修正: 《统计与决策》2015年第4期25-28,共4页杨宏林陈帅周昕崔晨; 国家自然科学基金资助项目(71073049);国家自然科学基金国际合作与交流项目(71210107022);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034); 传统投资组合β系数的测度独立于投资期限的选择。文章在Levhari和Levy基于基准期限的多投资期限β系数推导的基础上,通过放松基准期限收益率均值和方差不变假设,对多期限投资组合β系数的测度加以改进,通过上证指数和上证50指数的实证...; 关键词：基准期限多期限投资组合 Β系数特雷诺指数

卖空约束下动量策略在牛市中的盈利性分析: 《财经理论与实践》2014年第2期40-44,共5页杨宏林崔晨陈帅; 国家自然科学基金资助项目(71073049);国家自然科学基金国际合作交流资助项目(71210107022);新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-13-0193);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034); 众多实证研究发现,通过持有赢者组合多头和输者组合空头的动量套利策略可以获取显著的超额收益。考虑到我国A股市场卖空约束,选取沪深300样本股和中小板股票设置不同的对照组和投资期限,采用假设检验方法分析了2005年股改以来两次牛市...; 关键词：卖空约束动量交易策略赢(输)者组合多头

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