国家自然科学基金(71073020)

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Optimal Control for Insurers with a Jump-diffusion Risk Process
《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》2015年第4期562-569,共8页吴锟 肖建武 罗荣华 
Supported by the Humanity and Social Science Foundation of Ministry of Education of China(10YJC790296);Supported by the National Natural Science Foundation of China(71073020)
In this paper, the optimal XL-reinsurance of an insurer with jump-diffusion risk process is studied. With the assumptions that the risk process is a compound Possion process perturbed by a standard Brownian motion and...
关键词：HJB equation variance principle jump-diffusion process 
性别、户籍歧视与就业市场决定因素研究——基于CHNS2009微观数据的实证分析被引量：2
《现代管理科学》2015年第3期6-8,共3页刘峰 魏先华 
国家自然基金课题"不确定环境下居民家庭投资组合模型和实证研究"(项目号:71073020/G0302)
文章利用CHNS(中国营养与健康调查)2009年的横截面7 300个微观数据,根据Probit模型和逐步回归法测度了个人的健康状况、生活质量水平、教育程度、年龄、性别以及城乡户籍的差异等因素对就业选择的影响。通过引入教育与性别、户籍的交互...
关键词：性别差异 户口 就业歧视 就业选择 
金融发展与家庭金融资产投资:基于中国数据的分析被引量：13
《商业经济与管理》2014年第10期73-81,共9页吕学梁 王美玲 吴卫星 
国家自然科学基金项目"不确定环境下居民家庭投资组合模型和实证研究"(71073020);教育部新世纪人才支持计划(吴卫星;NCET-10-0337);北京市哲学社会科学规划项目"北京市居民家庭投资组合选择行为与相关金融分析"(10BaJG344);对外经济贸易大学杰出青年学者培育计划(吴卫星;2012);青岛市社会科学规划项目"金融发展视角下青岛市居民投资行为调查分析"(QDSKL110401)
文章使用中国2000-2011年的季度数据,运用动态最小二乘(DOLS)和误差修正模型(ECM),检验了金融发展与家庭金融资产投资之间的长期和短期动态关系。结果表明,在金融发展和资产收益率之间不存在明显的分工,金融发展无论是在短期和长期都会...
关键词：金融发展 家庭金融资产投资 DOLS模型 ECM模型 
中国城镇家庭资产配置及国际比较——基于微观数据的分析被引量：66
《国际金融研究》2013年第10期45-57,共13页吴卫星 吕学梁 
国家自然科学基金(71073020);国家社会科学基金(11AZD010;12BJY153);教育部新世纪人才支持计划(NCET-10-0337);北京市哲学社会科学规划项目(10BaJG344);对外经济贸易大学杰出青年学者培育计划项目的资助
本文通过分析中国家庭微观调查数据并将所得结果与国外研究进行了比较,本文得到两个主要结论:第一,与一些发达国家相比,中国家庭更多的投资于房产,而对基金投资的参与率和参与度相对较低;第二,中国家庭的股票投资参与率与年龄呈现负相...
关键词：家庭投资组合股市参与 国际比较 
中国IPO定价效率研究——基于IPO抑价率和EFF值的比较分析被引量：13
《经济理论与经济管理》2013年第8期47-59,共13页陈训波 贺炎林 
国家自然科学基金项目(71073020)
IPO定价效率是IPO市场的一个研究热点。本文以沪深A股市场首次公开发行并上市的新股为样本,通过IPO抑价率和EFF值指标比较分析了IPO定价效率的行业特征和定价制度特征。研究表明:EFF均值在行业之间的差异不显著,而IR均值在行业之间差异...
关键词：IPO抑价率 EFF值 行业特征 IPO定价效率 
虚拟经济与实体经济:基于结构视角的分析被引量：2
《南昌大学学报（人文社会科学版）》2013年第3期70-74,共5页董俊华 
国家自然科学基金项目(71073020)
随着金融全球化时代的到来,虚拟经济的规模日益扩大,对实体经济的影响愈加显著。就全球而言,虚拟经济增速快于实体经济,但两者增长趋势相同。就中国而言,金融资产成交增长率的波动性比较大,而且与GDP增长率并未表现出明显的趋同性;外国...
关键词：实体经济 虚拟经济 结构 
中国居民家庭负债决策的群体差异比较研究被引量：55
《财经研究》2013年第3期19-29,86,共12页吴卫星 徐芊 白晓辉 
国家自然科学基金(71073020);国家社会科学基金(11AZD010;12BJY153);教育部新世纪人才支持计划(NCET-10-0337);北京市哲学社会科学规划项目(10BaJG344);北京奥尔多投资咨询中心(www.aordo.org)"中国居民风险与风险管理"研究项目的阶段性研究成果;对外经济贸易大学杰出青年学者培育计划项目的资助
居民家庭债务虽然能平滑消费,但过度负债会对宏观经济稳定产生负面影响,同时负债的群体间差异也可能造成居民家庭财富分布差距的扩大。为了研究中国居民家庭负债的群体间差异,文章根据负债规模将样本分为三组,采用Tobit模型分析了客观...
关键词：家庭债务 家庭收入 群体差异 
中国首发新股超高抑价现象研究——基于市场化程度的视角被引量：4
《中国软科学》2012年第10期33-47,共15页贺炎林 王一鸣 吴卫星 
国家社会科学基金重点项目(项目批准号:11AZD010);国家自然科学基金一般项目(71073020);北京市哲学社会科学规划项目(10BaJG344)
中国存在IPO(首发新股)超高抑价现象,目前学者大多把该现象归于投资者情绪,本文从市场化程度这样一个新角度来研究该现象的成因。依据1998-2007年东部和西部地区的580个IPO样本,实证分析了市场化程度在IPO抑价率形成过程中的作用。与以...
关键词：IPO抑价 市场环境 市场化程度 市场化指数 地区属性 
中美股市波动特征比较研究:基于ARCH类模型的实证分析被引量：13
《上海金融》2012年第9期77-80,118,共4页王治政 吴卫星 
国家社科科学基金重点项目(11AZD010);国家自然科学基金(编号:71073020);教育部新世纪人才支持计划(NCET-10-0337)的阶段性研究成果
本文利用ARCH类模型对沪深300指数和道琼斯工业指数2005年4月8日到2010年3月22日的指数数据进行实证检验,研究表明:第一,中美股票市场都存在明显的集聚效应;第二,中美股票市场都存在明显的风险溢价效应,美国股市的风险补偿高于中国股市...
关键词：沪深300指数 道琼斯工业指数 ARCH类模型 
能力效应与金融市场参与:基于家庭微观调查数据的分析被引量：8
《财经理论与实践》2012年第4期31-35,共5页吴卫星 徐芊 王宫 
国家自然科学基金(71073020);教育部新世纪人才支持计划(NCET-10-0337);北京市哲学社会科学规划项目(10BaJG344)
投资者主观能力感受对居民家庭金融市场参与有显著影响。基于中国居民家庭微观调查数据,根据家庭户主对市场了解程度的自我评价以及能力水平感受构建指标,发现居民家庭主观能力感受对居民家庭市场参与行为具有显著的正向影响。同时研究...
关键词：家庭金融 能力效应 市场参与 
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