国家自然科学基金(70473107)

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变点分析与极值指标和SV-t-GPD模型在原油极端风险测度中的应用被引量：3
《数理统计与管理》2015年第4期592-602,共11页李强 邹晓峰 
国家自然科学基金资助项目(70473107,71061003);2013年度贵州财经大学引进人才科研项目
引入VaR和ES的极值理论对BRENT原油现货市场的价格风险进行研究,运用变点理论对传统Hill估计方法的阈值选择进行了改进,定量选取阈值,相应降低了因主观判断失误引致的阈值选取误差。针对GPD模型要求金融时序服从独立同分布条件,引入两...
关键词：变点分析 极值指标 SV-t-GPD模型 风险价值 
基于马尔科夫随机波动和极值理论的风险测度被引量：6
《中国管理科学》2014年第10期44-51,共8页姬新龙 周孝华 
国家自然科学基金资助项目(70473107)
针对金融资产波动的时变、聚集以及状态转换等特征,将马尔可夫转换模型和随机波动模型相结合,同时考虑波动尾部的状态分布,构建MSSV-t模型,然后将收益序列转化为标准残差序列,在此基础上,应用EVT模型对标准残差进行建模,进而构建基于MSS...
关键词：MSSV-t模型 极值理论 波动状态转换 风险测度 
国际原油市场波动的极值风险度量
《统计与决策》2013年第18期134-138,共5页李强 周孝华 张保帅 
国家自然科学基金资助项目(70473107);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
文章引入SKST-AR-APARCH和SV-MT模型来描述原油价格条件波动率特征,然后运用两模型来刻画原油市场损失序列的自相关、波动聚簇和杠杆效应特征,并应用极大似然估计拟合模型参数得出条件均值和条件方差以及标准残差序列。进而测度原油市场...
关键词：偏T分布 APARCH SV—MT 极值理论 Kupiec似然 比检验 
平稳序列的GPD模型在风险测度中的应用被引量：2
《统计与决策》2013年第11期78-82,共5页李强 周孝华 张保帅 
国家自然科学基金资助项目(70473107);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
文章旨在运用极值理论提高VaR的适用性和估计的精确度。VaR技术作为一种统计方法常用来测度金融市场风险,极值理论则是研究随机变量或过程的极端情形的统计规律性。然而,经典的极值模型要求金融时序服从独立同分布条件。考虑满足平稳性...
关键词：广义帕累托分布 除串 平稳序列 极值指标 风险价值 
两阶段询价制下的IPO价格形成与需求隐藏研究被引量：11
《系统工程学报》2013年第2期187-193,共7页周孝华 姜婷 董耀武 
国家自然科学基金资助项目(70473107)
本文结合我国IPO询价的现实,在询价分为初步询价和累计投标询价两个阶段的前提下,分别研究了机构投资者两阶段的均衡报价策略及最终的IPO价格形成,从理论上剖析了机构投资者初步询价时隐藏需求报价压低发行价格的动机.研究结果表明,机...
关键词：两阶段询价制 IPO价格 报价策略 需求隐藏 
基于Copula-ASV-GPD的我国多元外汇储币组合的风险度量被引量：5
《系统工程》2012年第11期1-8,共8页周孝华 李强 张保帅 
国家自然科学基金资助项目(70473107);中央高校基本科研业务费项目(CDJXS11021112)
运用Copula-ASV-GPD模型对我国多元外汇储币组合进行风险研究。首先针对外汇收益的尖峰厚尾、波动的异方差性等典型事实特征,采用ASV模型与极值理论结合刻画单个外汇收益的波动性及尾部分布,然后运用更为灵活的t Copula函数进行拟合多...
关键词：COPULA ASV—GPD模型 MONTE CARLO模拟 外汇储备 回测检验 
基于Copula-SV-GPD模型的投资组合风险度量被引量：25
《管理科学学报》2012年第12期70-78,共9页周孝华 张保帅 董耀武 
国家自然科学基金资助项目(70473107);中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112)
对于多元金融资产组合,针对资产收益的厚尾性、波动的异方差性及资产间的非线性相关结构等特征,采用SV-t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征,应用Copula函数处理多元资产间的相关性,并结合Monte Carlo模拟对投...
关键词：COPULA SV—GPD MONTE CARLO模拟 VaR 
不同发行机制下IPO抑价比较研究被引量：15
《中国管理科学》2012年第6期35-42,共8页张小成 黄少安 周永生 
国家自然科学基金资助项目(70473107)
在CARA模型的基础上,构建不同发行机制下IPO定、抑价模型,研究投资者异质预期对IPO抑价的影响,并进行抑价比较分析。研究表明,固定价格和询价发行都不能消除IPO抑价;在两种发行方式下,投资者异质预期越大,IPO抑价也越高;当两种发行机制...
关键词：发行机制 异质预期 抑价 
基于EVT-POT-SV-GED模型的极值风险度量被引量：6
《系统工程学报》2012年第2期152-159,共8页周孝华 董耀武 姜婷 
国家自然科学基金资助项目(70473107)
针对金融资产收益的异常变化,采用SV-GED模型捕捉收益分布的厚尾性、波动的异方差性等特征,将收益序列转化为标准残差序列,结合SV-GED模型与极值理论拟合标准残差的尾部分布,建立了一种新的度量金融风险的基于EVT-POT-SV-GED的动态、Va...
关键词：SV-GED MONTE CARLO模拟 极值理论 PARETO分布 
基于EVT-POT-SV-MT模型的极值风险度量被引量：3
《管理工程学报》2012年第1期119-124,共6页董耀武 周孝华 姜婷 
国家自然科学基金资助项目(70473107)
针对金融资产收益的异常变化,采用SV-MT模型对风险资产的预期收益做风险补偿并捕捉收益序列的厚尾性、波动的异方差性等特征,将收益序列转化为标准残差序列,通过SV-MT模型与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,建立了一种新的金融风...
关键词：SV-MT 风险补偿 MONTE CARLO模拟 极值理论 PARETO分布 
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