广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019)

作品数：10被引量：63H指数：4
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相关机构：中山大学广东技术师范学院江西师范大学华南农业大学更多>>
相关期刊：《财贸经济》《中山大学学报（社会科学版）》《南京财经大学学报》《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》更多>>
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不确定退出时间下委托代理投资组合与费用的选择被引量：2
《南方经济》2013年第12期73-82,共10页刘冰冰 李仲飞 
国家自然科学基金重点项目(71231008);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019)的资助
在实际的投资问题中,投资者一般对投资期的长短或者何时终止投资并不确定,大多只能事先做个预期。随着可随时申购随时赎回的开放式基金规模的扩大,一些问题,比如基金的收费是否合理、能否有效激励基金经理人,基金所选的投资组合是否最...
关键词：不确定退出时间 委托人 代理人 费用 
人民币远期外汇市场无偏性模型存在结构突变吗被引量：1
《山西财经大学学报》2012年第8期61-70,共10页田凤平 李仲飞 杨科 
国家自然科学基金项目(70971143);中国博士后科学基金项目(2011M500134);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YLJ01);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(wym 11004);2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金项目;中山大学青年教师起步资助计划;中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地;广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险;投资与分红的模型与策略研究"
通过对我国汇改后的美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币远期市场的无偏性模型进行研究,结果表明:美元/人民币远期市场的无偏性模型存在多个结构突变点,结构突变与中美两国利率政策的调整相关;日元/人民币远期市场的无偏性模型也存...
关键词：市场无偏性 结构突变 人民币远期外汇市场 
“中国货币之谜”:事实还是假象被引量：3
《中国经济问题》2012年第4期32-41,共10页陈望远 李仲飞 黄金波 
广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目"人民币汇率价格传递对广东省进出口的影响"(09JDXM79019)
本文坚持传统的二分法,避开短期问题的复杂性,利用非参数回归方法和新的数据处理方法,着重研究了货币供应量与通货膨胀的长期关系。实证检验结果否定我国存在通货膨胀与货币供应量的"反常规"关系,得出通货膨胀与货币供应量的长期正相关...
关键词：数量方程 长期数据 非参数 局部线性 
考虑结构突变的人民币远期外汇市场无偏性研究
《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》2012年第4期72-79,共8页田凤平 李仲飞 
国家杰出青年科学基金项目(编号:70825002);国家自然科学基金项目(编号:70971143);中国博士后科学基金(编号:2011M500134);广东省哲学社会科学规划项目(编号:GD11YLJ01);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(编号:09JDXM79019);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(10wkjc05);中山大学"985工程"三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地;2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金项目;广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险;投资与分红的模型与策略研究"
本文考察我国汇改后的美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币的即期汇率和远期汇率之间的协整关系以及对应远期市场的无偏性。FMOLS估计结果表明,回归模型中变量间关系存在结构突变。允许结构突变的协整模型估计结果表明:美元/人民币...
关键词：市场无偏性 结构突变 协整 
人民币汇率波动对区域经济的影响:来自广东的证据被引量：2
《南京财经大学学报》2012年第3期61-68,共8页陈望远 蔡武 
广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019)的资助
2005年7月汇改以来,人民币持续升值,广东省作为我国对外贸易规模最大的省份,经济增长高度依存于对外贸易。分析汇率波动对广东省进出口的影响就尤为重要。本文运用协整向量自回归的分析方法,对2005-2010年人民币汇率波动与广东省进出口...
关键词：人民币汇率 进出口 ML条件 J曲线效应 
委托代理框架下的薪酬及对经理人的激励被引量：4
《南方经济》2012年第5期61-71,共11页刘冰冰 李仲飞 
国家杰出青年科学基金项目(70825002);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019);国家自然科学基金项目(70871124)的资助
在委托代理问题当中,如何支付代理人的薪酬一直是研究的热点。本文考虑了信息对称(代理人行为可观测)和信息不对称(代理人行为不可观测)两种情况下经理人的最优努力程度及委托人支付给经理人的最优薪酬。文章还以若干封闭式基金的累计...
关键词：委托人 经理人 薪酬 努力程度 
汇率传递与出口商品策略定价能力研究——基于面板随机系数模型的分析被引量：5
《中国经济问题》2012年第2期69-79,共11页陈望远 李仲飞 蔡武 
广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目"人民币汇率价格传递对广东省进出口的影响"(09JDXM79019)
本文从出口企业定价的微观视角出发,选取广东省2005-2010年出口商品月度数据,通过采用面板随机系数模型对HS分类商品进行了细分行业的实证研究。研究表明:广东省分行业出口商品在面对人民币升值时,汇率传递有较大差异;具有比较优势的劳...
关键词：汇率传递 策略定价 面板随机系数模型 
委托代理框架下的最优投资组合及线性费用契约被引量：4
《中山大学学报（社会科学版）》2011年第6期192-199,共8页李仲飞 刘冰冰 
国家杰出青年科学基金项目(70825002);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019)
采用均值—方差效用函数,考虑代理人行为可被观测和不可被观测两种情况下的最优投资组合和线性费用契约。研究发现:在线性费用契约下,当代理人行为可被观测时,委托人支付给代理人的收益提成跟双方的风险规避系数都相关;但若代理人的行...
关键词：委托人 代理人 均值-方差效用函数 线性费用契约 
中央银行沟通、宏观经济信息与货币政策有效性被引量：36
《财贸经济》2011年第1期56-63,共8页李云峰 李仲飞 
国家杰出青年科学基金项目(70825002);广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019)的资助
根据《中国货币政策执行报告》,本文构造了中央银行沟通指示器变量,检验了中央银行沟通在货币政策中的有效性。本文分别比较了沟通信息、前瞻性宏观经济信息和当期宏观经济信息对利率变化的影响及各自对利率变化的预测能力,检验了沟通...
关键词：中央银行沟通 宏观经济信息 利率 
参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择被引量：9
《中国管理科学》2010年第5期1-6,共6页袁子甲 李仲飞 
国家杰出青年科学基金项目(70825002);广东省人文社科重点研究基地重大项目(09JDXM79019)
标准投资组合选择理论假设投资者准确地知道与资产收益率相关的各种参数(例如均值和方差),忽视了参数不确定性引致的估计风险给投资决策带来的影响。本文研究引入参数不确定和学习时的连续时间动态投资组合选择问题,使用鞅方法求导出了...
关键词：动态投资组合选择 效用最大化 参数不确定性 贝叶斯学习 
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