动态投资组合选择

作品数：10被引量：71H指数：5
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基于贝叶斯学习的动态投资组合选择被引量：5
《中国管理科学》2017年第8期39-45,共7页郭文英 
国家自然科学基金资助项目(11371001);首都经济贸易大学科研水平提高定额项目
假设金融市场中有两种风险资产,并且每种资产的收益中均含有不可观测项、对应的风险既有系统性风险又有自身特有风险,具有幂效用函数的投资者运用贝叶斯学习方法最优地选取自己的动态投资组合。理论模型与数值分析显示,在一定的投资期限...
关键词：贝叶斯学习 HJB方程 动态投资 
不确定退出时间和随机市场环境下风险资产的动态投资组合选择被引量：12
《系统工程理论与实践》2014年第11期2737-2747,共11页李仲飞 姚海祥 
国家自然科学基金(71231008;71471045);广州市哲学社会科学规划项目(14G42);广东省高等院校(学科建设专项资金)科技创新项目(2012KJCX0050)
本文在不确定退出时间和随机市场环境下利用拉格朗日对偶方法研究了多阶段均值-方差投资组合选择问题.我们假定市场上的资产全是风险资产,且随机市场环境只有有限个自然状态,自然状态的转移过程为时变马尔可夫链,各阶段资产的随机收益...
关键词：不确定退出时间 随机市场环境 拉格朗日对偶方法 两基金分离定理 有效边界 
财富约束条件下损失厌恶投资者的动态投资组合选择被引量：9
《系统工程理论与实践》2013年第5期1107-1115,共9页米辉 张曙光 
国家重点基础研究发展计划(2007CB814901);国家自然科学基金(11101215);江苏省教育厅自然科学基金(12KJB110011)
在完全市场框架下,假定投资者是损失厌恶的,研究了财富非负和带有基准下限约束条件下一般情形的动态投资组合选择模型.利用鞅方法,分别获得了投资者的最优期末财富水平,证明了相应的拉格朗日乘子的存在唯一性.分析了这些解的性质,并且...
关键词：财富约束 损失厌恶 投资组合选择 鞅方法 
跳跃-扩散下利率不等的动态投资组合选择被引量：1
《西安工程大学学报》2011年第2期255-260,共6页赵宁宁 刘宣会 
给出一个跳跃扩散过程在存款利率和贷款利率不等条件下的均值-方差投资组合选择的模型.用Poisson过程描述股票价格的跳跃.由于跳跃因素,引用了一个关于扩散过程的一般最优控制的验证性定理,在此验证性定理的基础上,应用动态规划原理,求...
关键词：跳跃扩散过程 最优投资组合 HJB方程 均值-方差 借款利率 随机PLQ控制 
参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型被引量：13
《管理科学学报》2010年第12期1-9,共9页李仲飞 袁子甲 
教育部人文社会科学基金研究规划基金资助项目(07JA630031);国家杰出青年科学基金资助项目(70825002)
现有关于资产配置的动态均值-方差模型的研究均假设投资者准确知道与资产收益率相关的参数,从而忽略了参数不确定性对投资决策的影响.本文研究引入参数不确定性和贝叶斯学习时的动态均值-方差模型,使用鞅方法求解得出最优投资策略的解...
关键词：参数不确定性 均值-方差模型 动态投资组合选择 贝叶斯学习 有效边界 
参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择被引量：9
《中国管理科学》2010年第5期1-6,共6页袁子甲 李仲飞 
国家杰出青年科学基金项目(70825002);广东省人文社科重点研究基地重大项目(09JDXM79019)
标准投资组合选择理论假设投资者准确地知道与资产收益率相关的各种参数(例如均值和方差),忽视了参数不确定性引致的估计风险给投资决策带来的影响。本文研究引入参数不确定和学习时的连续时间动态投资组合选择问题,使用鞅方法求导出了...
关键词：动态投资组合选择 效用最大化 参数不确定性 贝叶斯学习 
基于收益序列相关的动态投资组合选择——动态均值-方差模型被引量：21
《系统工程理论与实践》2008年第8期123-131,共9页许云辉 李仲飞 
教育部人文社会科学研究规划基金(07JA630031);国家自然科学基金(70518001);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267)
以动态均值-方差模型研究基于收益序列相关的投资组合选择.利用嵌入法将动态均值-方差模型嵌入到二次效用模型当中,通过动态规划方法求得最优投资策略和有效边界的解析形式.还得到一个反映风险资产动态投资价值的指标,它能包涵序列相关...
关键词：资产配置 均值-方差模型 序列相关 投资价值 动态规划 
在EaR限制下的动态投资组合选择被引量：1
《系统工程学报》2008年第4期424-429,共6页翟永会 闫海峰 
江苏省教育厅高校自然科学基础研究项目(07KJD110066);江苏省博士后科研资助计划资助项目(苏人通[2005]354-355#)
在完备的多维扩散过程的市场模型(模型系数是依赖于时间的广义 Black-Scholes 市场模型)假设下,考虑了连续时间均值-风险型证券投资组合策略选择问题.用终端财富的在险收益(earnings at risk,EaR)作为风险度量标准,分别在允许卖空和不...
关键词：动态投资组合 在险收益(EaR) 投资策略选择 Black—Scholes金融市场 
推广的半绝对离差和动态投资组合选择被引量：3
《应用数学》2007年第3期446-451,共6页郭福华 邓飞其 
国家自然科学基金(60274023);广东省自然科学基金(011629)
在标准的Black-Scholes型金融市场下,建立了以推广的半绝对离差(Extended Semi-Absolute Deviation;ESAD)度量风险的动态均值-ESAD投资组合选择模型,研究了模型的求解方法,得到了最优投资组合策略和均值-ESAD有效前沿的解析表达式.同时...
关键词：SEMI A.D ESAD 动态投资组合 有效前沿 
动态均值-LEL投资组合选择模型
《华南理工大学学报（自然科学版）》2007年第5期70-74,80,共6页郭福华 邓飞其 
国家自然科学基金资助项目(60374023);广东省自然科学基金资助项目(011629)
运用优化方法研究动态投资组合选择问题.在标准Black-Scholes型金融市场下,以受限期望损失（LEL）度量投资组合的风险,建立了动态均值-LEL投资组合选择模型,得到了最优投资组合策略和均值-LEL有效前沿的显式表达式.最后,结合算例说明了...
关键词：动态投资组合选择 有效前沿 受限期望损失 
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