国家自然科学基金(11201268)

作品数：4被引量：5H指数：1
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一类状态受限的随机延迟最优控制问题的最大值原理被引量：1
《中国科学：数学》2015年第1期53-64,共12页张峰 
国家自然科学基金(批准号:11201268;11371228;11471192和11301298)资助项目
本文考虑一类状态受限的随机延迟最优控制问题,其中控制域为凸集且扩散项系数中含有控制变量.控制域可以是无界集合.用最大值原理方法建立了最优控制满足的必要条件.也给出了充分最优性条件,从而有助于找到最优控制.
关键词：最优控制 随机微分延迟方程 状态限制 最大值原理 
A Class of Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Discontinuous Coefficients被引量：3
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2014年第4期965-976,共12页Qing-feng ZHU Yu-feng SHI 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(Nos.11371226,11071145,11301298,11201268 and 11231005);Foundation for Innovative Research Groups of National Natural Science Foundation of China(No.11221061);the 111 Project(No.B12023);Natural Science Foundation of Shandong Province of China(ZR2012AQ013)
In this work the existence of solutions of one-dimensional backward doubly stochastic differential equations （BDSDEs） with coefficients left-Lipschitz in y （may be discontinuous） and Lipschitz in z is studied. Als...
关键词：backward doubly stochastic differential equations backward stochastic integral comparisontheorem 
超前倒向重随机微分方程被引量：1
《中国科学：数学》2013年第12期1223-1236,共14页张峰 
国家自然科学基金(批准号:11201268);山东省自然科学基金(批准号:ZR2011AQ018)资助项目
本文研究一类带Lipschitz系数的超前倒向重随机微分方程.首先利用压缩映像原理得到这类方程的解的存在唯一性,然后给出一维情形下几种不同形式的比较定理,并给出大量的例子来展示所得理论结果的应用.
关键词：超前倒向重随机微分方程 存在唯一性 比较定理 
带跳的倒向重随机系统的最大值原理及其应用
《中国科学：数学》2013年第12期1237-1257,共21页朱庆峰 王鑫 石玉峰 
国家自然科学基金(批准号:11371226,11071145,11301298,11201268和11231005);国家自然科学基金委创新研究群体基金(批准号:11221061);高等学校学科创新引智计划(111计划)(批准号:B12023);山东省自然科学基金(批准号:ZR2012AQ013);教育部人文社会科学研究规划基金(批准号:12YJAZH054)资助项目
本文研究带跳的倒向重随机系统的随机控制问题的最优性条件.在控制域为凸且控制变量进入所有系数条件下,分别以局部形式和全局形式给出必要性最优条件和充分性最优条件.把上述最大值原理应用于重随机线性二次最优控制问题,得到唯一的最...
关键词：最大值原理 最优控制 倒向 Ito积分 线性二次问题 POISSON过程 
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