国家社会科学基金(12BTJ003)

作品数：5被引量：25H指数：3
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银行网络对银行稳健性影响的实证分析
《统计与决策》2016年第22期151-155,共5页辜子寅 
国家社会科学基金资助项目(12BTJ003)
文章以2005—2014年55家银行为样本,应用社会网络分析法对我国银行网络结构进行了研究,同时模拟了银行间风险传染效应,并采用面板负二项回归方法分析了银行网络对银行稳健性的影响。实证结果表明,我国银行网络逐渐趋于密集,国有商业银...
关键词：银行网络 银行稳健 社会网络分析 面板负二项回归 
后经济危机时代金融监管理论的变迁被引量：3
《上海经济研究》2015年第12期34-40,51,共8页辜子寅 
国家社会科学基金项目"基于宏观审慎监管框架下的金融稳健统计的标准化研究"(编号:12BTJ003);国家社会科学基金青年项目"SNA(2008)框架下FISIM核算方法的改进;拓展与中国实践研究"(编号:14CTJ001)
2008年国际金融危机爆发以来,重新审视传统金融监管理论,充分揭示了以个体金融机构为监管重点的政策框架的缺陷,国际金融政策反应的核心内容就是强化以宏观审慎为导向的金融监管体系的建立与完善。该文对后危机时代金融监管理论的变迁...
关键词：后危机时代 金融风险 监管模式 宏观审慎监管 
中国金融业跨市场风险测度与分析——基于GARCH-Copula-CoVaR模型被引量：17
《统计与信息论坛》2015年第4期28-32,共5页徐映梅 徐璐 
国家社会科学基金项目<宏观审慎框架下金融稳健的统计标准化研究>(12BTJ003)
采用GARCH-Copula-CoVaR方法对银行、证券、保险和信托业之间的风险传导进行了实证研究,研究分析当某一行业自身处于极端风险时,对其他行业影响的共同风险绝对值和相对值。研究表明,银行、证券、保险、信托业两两之间都存在显著双向风...
关键词：风险测度 混业经营 共同风险 GARCH-Copula-CoVaR 金融业 
基于周期效应评估的我国上市银行稳健性特征分析被引量：2
《南方金融》2014年第7期24-30,共7页辜子寅 
国家社科基金项目<基于宏观审慎监管框架下的金融稳健统计的标准化研究>(项目编号:12BTJ003)的阶段性成果
商业银行资本缓冲水平的周期性特征对银行业经营活动的稳健性、金融体系的稳定性有较大影响。本文基于现有文献,构建了资本缓冲水平决定因素的理论框架,并利用2001-2012年我国上市银行数据进行了经验分析。研究结果表明:我国上市银行资...
关键词：宏观审慎监管 上市银行 资本缓冲水平 逆周期效应 资本监管 
我国A股指数与恒生指数收益率特征及联动性分析——基于滚动样本Copula-GARCH-t模型被引量：3
《湖南社会科学》2013年第1期116-122,共7页徐映梅 高一铭 陈博 
国家社科基金项目"基于宏观审慎监管框架下金融稳健统计的标准化研究"(项目编号:12BTJ003)
本文运用Copula-GARCH-t模型分析了A股指数和恒生指数收益率和联动性特征。在建模时运用了滚动样本的方法建立模型,得到了各个参数的时变特征,以了解两市收益率及其联动性的变化情况。对收益率特征分析表明,恒生指数具有较低的自相关性...
关键词：Copula-GARCH-t模型 滚动样本 尾部相关性 联动性分析 
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