国家社会科学基金(12BJY158)

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不确定性冲击下利率传导机制被引量：2
《经济与管理研究》2016年第6期67-73,共7页陈守东 章秀 刘洋 
国家社会科学基金项目"系统性金融风险与宏观审慎监管研究"(12BJY158);教育部人文社科重点研究基地重大项目"中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究"(14JJD790043)
本文考察了货币政策不确定性冲击下市场利率之间的传导机制。首先,应用时变系数马尔科夫区制转移模型提取代表货币政策不确定性的利率不确定性。其次,采用Dirichlet-VAR模型考察了这种不确定性冲击下政策利率和市场利率之间的传导关系...
关键词：货币政策 利率不确定性 利率传导渠道 时变系数马尔科夫区制转移模型 Dirichlet-VAR模型 
逆周期资本监管与金融稳定被引量：3
《吉林大学社会科学学报》2016年第3期48-57,共10页陈守东 张丁育 
国家社会科学基金项目(12BJY158);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790043)
《巴塞尔协议Ⅲ》规定了商业银行逆周期监管资本的提取,鼓励银行在经济环境好的时候增加资本储备,以限制金融系统的顺周期性及抑制银行危机的扩散。通过LT-TVP-VAR模型分析2005年第1季度至2015年第1季度期间逆周期监管资本对金融稳定的...
关键词：逆周期资本监管 巴塞尔协议Ⅲ 金融稳定 LT—TVP—VAR模型 
区域货币联动与政策干预:中日韩实证分析被引量：3
《数量经济研究》2016年第1期87-104,共18页谷家奎 陈守东 
国家社科基金项目“系统性金融风险与宏观审慎监管研究”(12BJY158);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究”(14JJD790043)
开放经济条件下,金融风险的传染性使得各国市场不再是孤立封闭的,金融市场的依赖性加剧。基于亚洲区域经济体金融合作的现实及其重要性,本文研究了中日韩货币的波动性与区域联动机制,并检验了货币政策对外汇市场的干预效应。实证结果表...
关键词：汇率波动 货币联动 政策干预 Cholesky-GARCH 
欧债危机对全球及中国传染性的测度分析——基于复杂网络的模拟研究被引量：8
《世界经济研究》2015年第12期35-46,124-125,共12页庞晓波 王姗姗 陈守东 
国家社会科学基金项目"系统性金融风险与宏观审慎监管研究"(项目编号:12BJY158)
文章基于贸易渠道构建了包含244个国家的全球网络,利用复杂网络方法和具有潜伏期的SEIR模型对欧债危机传染性进行了模拟分析,并将随机网络与实际网络的传染性进行了对比。结果发现:全球网络具有无标度特征和小世界特征;全球网络的复杂...
关键词：欧债危机 传染 复杂网络 SEIR模型 
货币政策对流动性去向的动态影响被引量：4
《财经科学》2015年第10期1-13,共13页陈守东 孙彦林 刘洋 
教育部人文社科重点研究基地重大项目:"中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究"(项目编号:14JJD790043);国家社科基金项目"系统性金融风险与宏观审慎监管研究"(项目编号:12BJY158)的资助
流动性问题已然成为全球经济体面临的共同难题。由于流动性的去向与货币政策密切相关,因此本文在对流动性问题进行内生化解释的基础上,结合趋势分析,利用非参数贝叶斯框架下的无限区制Dirichlet-VAR模型分析经济变量间的多元时变Grange...
关键词：货币政策 流动性去向 动态效应 
货币政策冲击对汇率变动的影响——基于结构动态因子模型的中美比较分析
《现代财经（天津财经大学学报）》2015年第7期23-33,共11页谷家奎 陈守东 
国家社会科学基金项目(12BJY158);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790043)
基于货币政策对汇率变动的传导机制,文中从中国和美国货币政策冲击出发,研究了货币政策冲击对汇率变动的影响作用。研究中构建结构动态因子模型,解决了变量指标维数过大的问题,同时采用符号约束等方法识别模型的因子个数,进行参数估计...
关键词：货币政策冲击 汇率变动 结构动态因子模型 符号约束 
货币政策冲击对汇率变动的影响——基于结构动态因子模型的中美比较分析
《上海金融》2015年第7期3-11,共9页谷家奎 陈守东 
国家社科基金项目"系统性金融风险与宏观审慎监管研究"(12BJY158);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目"中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究"(14JJD790043)
基于货币政策对汇率变动的传导机制,文中从中国和美国货币政策冲击出发,研究了货币政策冲击对汇率变动的影响作用。研究构建结构动态因子模型,解决了变量指标维数过大的问题,同时采用符号约束等方法识别模型的因子个数,进行参数估计检...
关键词：货币政策冲击 汇率变动 结构动态因子模型 符号约束 动态路径 
带有成交量的随机波动模型SMC算法被引量：2
《数量经济研究》2015年第2期72-86,共15页刘洋 陈守东 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究”(14JJD790043);国家社会科学基金项目“系统性金融风险与宏观审慎监管研究”(12BJY158)的资助
非线性或非高斯特征(特别是含有潜变量)的计量模型,增加了对其模型参数估计的复杂性。本文通过研究发现,将SMC方法体系中的APF算法与LW滤波相结合,可以更好地处理此类问题。这种APF-LW方法在处理潜变量过程问题中,凸显了其SMC算法的有...
关键词：随机波动率 序贯蒙特卡罗 辅助变量粒子滤波 LW滤波 
利率与银行贷款行为的规模分布效应研究被引量：1
《学习与探索》2015年第5期119-122,共4页张丁育 陈守东 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790043);国家社会科学基金项目(12BJY158)
货币政策通过影响银行的信贷行为向实体经济进行传导。在利率变化向实体经济的传导过程中,银行规模起到了重要作用,同时经济环境变化导致贷款需求弹性发生改变,从而使银行贷款行为受到利率影响的机制发生变化。基于中国商业银行的面板数...
关键词：利率 银行贷款 银行资产规模 贝叶斯MCMC法 低风险银行 高风险银行 
我国银行治理特征与银行稳健性的关系研究被引量：2
《南京农业大学学报（社会科学版）》2015年第1期99-107,127,共9页陈守东 张丁育 
国家社科基金项目"系统性金融风险与宏观审慎监管研究"(12BJY158);教育部重点研究基地重大项目"中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究"(14JJD790043)
银行治理的有效运行直接影响着银行的风险状况,本文从治理结构特征、激励特征、股权特征三个方面衡量我国商业银行的治理特征,通过广义动态因子模型将多个银行治理特征变量合成银行治理特征因子,并构建Panel SVAR模型分析了银行治理特...
关键词：银行治理特征 银行稳健性 PANEL SVAR模型 
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