国家自然科学基金(70771096)

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相关期刊：《西南民族大学学报（人文社会科学版）》《管理评论》《经济纵横》《现代管理科学》更多>>
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投资者情绪与CPPI策略最优风险乘数选择被引量：5
《管理评论》2018年第8期43-57,共15页姚远 姜雅芳 翟佳 
国家社会科学基金一般项目(17BJY194);国家自然科学基金青年项目(71101045);国家自然科学基金面上项目(70771096);河南省青年骨干教师支持计划(2010GGJS-31)
影响风险资产价格的因素有很多,其中投资者情绪作为一个重要的系统性因素,随时影响市场价格,且悲观情绪比乐观情绪的影响更为明显。CPPI策略在提高收益的过程中,需同时考虑投资者的损失厌恶心理和赌博投机心理,考虑到这些因素,投资者的...
关键词：投资者情绪 CPPI策略 风险厌恶系数 效用函数 
低碳扶贫模式的理论内涵与运行机制分析
《生态经济（学术版）》2014年第1期102-104,109,共4页陈潇阳 
国家自然科学基金"投资组合保险与中国股票市场均衡研究"(70771096)
资源、环境对经济发展瓶颈制约日益突出的形势下,低碳扶贫成为新阶段扶贫开发的方向标。借鉴相关定义的基础上,首次对低碳扶贫模式的概念、构成要素、运行机制进行了系统研究。认为低碳扶贫模式能够将低碳扶贫主体、扶贫资源和制度环境...
关键词：低碳扶贫模式 理论内涵 运行机制 
基于资本效率约束的多目标行业组合贷款优化管理模型被引量：6
《系统管理学报》2013年第5期611-618,共8页文忠平 周圣 史本山 
国家自然科学基金资助项目(70771096);教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)
在综合考虑商业银行资本运用效率及风险承受能力的基础上,建立了风险调整后资本收益率(RAROC)最大化和风险最小化的多目标行业贷款组合优化管理模型。模型兼顾了贷款组合综合收益、风险等多重管理目标,并通过资本效率约束使贷款的运用...
关键词：资本效率 行业组合贷款 多目标管理 粒子群优化 
中国商业银行贷款组合规模的风险分散化效应被引量：2
《系统管理学报》2013年第2期217-222,共6页周圣 文忠平 史本山 
国家自然科学基金资助项目(70771096);国家社科基金青年项目(12CGL020);教育部人文社科项目(12YJA790110)
足够数量的投资组合具有充分分散非系统性风险的功能,但是否符合贷款组合领域目前尚未有相关研究。通过以具体经营贷款的国有银行分支机构作为研究对象,运用商业银行经营管理中的重要指标——风险调整后的资本收益率(RAROC)研究了贷款...
关键词：贷款组合 风险分散 综合收益 内部管理 
谱风险预算投资组合保险模型研究被引量：1
《华东经济管理》2013年第1期170-173,共4页刘鹏 
国家自然科学基金项目(70771096)
文章基于谱风险测度的风险预算和资产价格运动的双指数跳跃扩散过程,建立谱风险预算投资组合保险模型。案例模拟结果表明该模型能有效规避下方风险,并随着投资者风险厌恶程度的增加,投资组合的绩效下降;对于具有一般风险厌恶的投资者,...
关键词：谱风险测度 双指数跳跃扩散过程 风险预算 投资组合保险 
综合收益最优的贷款组合鲁棒优化模型
《技术经济与管理研究》2012年第12期76-79,共4页周圣 文忠平 史本山 
国家自然科学基金资助项目(70771096);国家社科基金资助项目(12CGL020);教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)
商业银行信贷经营的基本目标是资金来源与运用在效益性、安全性和流动性上的"三性"平衡,而贷款组合优化配置是商业银行维持或达到资金"三性"平衡的有效方式,也是商业银行信贷经营管理中的重要内容。而贷款的预期收益具有不确定性,如果...
关键词：贷款组合 银行信贷 信贷经营 信贷风险 资本收益率 RAROC 鲁棒优化 
基于离散时间交易下的CPPI策略被引量：4
《系统工程》2012年第5期33-38,共6页周圣 史本山 段玉娟 
国家自然科学基金资助项目(70771096)
投资组合保险策略在资本市场中不仅可以预防下跌风险同时也能把握上涨的收益。CPPI策略作为一种重要的投资组合保险策略实际应用十分广泛,很多研究都假设市场在连续时间的条件下,比如Black-Scholes市场,并设置价值底线作为最低需要保本...
关键词：投资组合保险 CPPI策略 离散时间交易 缺口风险 
贷款收益与综合收益RAROC优化组合的比较分析被引量：1
《技术经济与管理研究》2012年第8期92-96,共5页文忠平 周圣 史本山 
国家自然科学基金项目(项目编号:70771096)
有效匹配稀缺的贷款资源以创造银行的最大价值是商业银行提升经营和精细化管理能力的关键。本文立足于商业银行信贷经营实际,采用综合收益(包括贷款收益、存款收益和中间业务收益)下的RAROC指标来代替传统的贷款收益指标,并且从商业银...
关键词：贷款收益 综合收益 资源错配 优化组合 
基于公司信用风险计量的联合预测模型被引量：3
《经济体制改革》2012年第1期153-157,共5页文忠平 周圣 史本山 
国家自然科学基金项目“投资组合保险与中国股票市场均衡研究”(70771096)
国内信用风险计量主要集中于运用统计学原理进行实证模拟的方法来寻找适合中国的计量模型和指标体系。在分析国内外研究现状的基础上,对Altman模型的建模思想和核心原则进行了理论和实践解析,探寻现有模型解释能力较强而预测能力不尽如...
关键词：财务危机 信用风险 违约概率 联合预测模型 
厂商采用新技术的最优时机研究——基于Bass模型和实物期权理论被引量：2
《华东经济管理》2012年第2期155-157,共3页卢铭凯 
国家自然科学基金资助项目(70771096)
新产品的价格与扩散的变化过程是厂商计算新技术投资价值的重要因素,现有文献未能考虑新产品扩散所呈现的S形特征,投资价值的预测值与实际值差距较大。文章在新产品价格服从几何布朗运动的假设下,用Bass模型模拟新产品的扩散过程,构建...
关键词：创新扩散 实物期权 BASS模型 最优决策 
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