国家自然科学基金(70671025G0115)

作品数：26被引量：231H指数：6
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相关期刊：《西安电子科技大学学报（社会科学版）》《南京航空航天大学学报（社会科学版）》《软科学》《统计与决策》更多>>
相关主题：风险管理全面风险管理协调发展证据理论实物期权更多>>
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基于直觉模糊集和证据理论的群决策方法被引量：26
《控制与决策》2012年第5期752-756,共5页江红莉 何建敏 庄亚明 张岳峰 
国家自然科学基金项目(70671025/G0115)
针对属性值和权重均为直觉模糊数的多属性决策问题,提出一种基于直觉模糊集和证据理论的群决策方法.首先,对专家给出的每个方案的属性值和属性权重进行证据合成,在此基础上合成每个方案的所有属性值;然后,基于直觉模糊集相似度确定专家...
关键词：直觉模糊集 证据理论 直觉模糊集相似度 群决策 
基于证据理论的战时军械维修器材供应链性能评价被引量：6
《国防科技大学学报》2012年第1期94-99,共6页左振宇 江红莉 叶春华 
国家自然科学基金资助项目(70671025/G0115);教育部人文社科研究项目(09YJA630021)
在一般供应链性能评价指标体系的基础上,结合现代战争中军械维修器材供应链的特点,从资源、输出和柔性三个角度构建了战时军械维修器材供应链性能评价的指标体系。考虑到战争环境下信息的模糊性和不确定性,建立了战时军械维修器材供应...
关键词：战时军械维修器材 供应链性能 证据理论 
投资组合风险测度——基于FIGARCH-EVT-Copula方法被引量：2
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第1期44-49,共6页江红莉 何建敏 庄亚明 张岳峰 
国家自然科学基金资助项目"流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略"(70671025/G0115)
金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记性。基于此,将FIGARCH、EVT和Copula有机融合,建立FIGARCH-EVT-Copula模型来估计组合风险值,利用上证指数、深成指数组合进行实证研究。实证研究表明:我国股市波动确实具有长记忆...
关键词：FIGARCH 极值理论 Coupla VaR 期望损失 投资组合 
基于GARCH-EVT-Copula的社保基金投资组合风险测度研究被引量：3
《金融理论与实践》2011年第8期8-12,共5页江红莉 何建敏 庄亚明 
国家自然科学基金项目(70671025/G0115)
社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性是其投资的首要原则。文章基于GARCH-EVT-Copula方法测度了社保基金投资组合的VaR。首先,基于GARCH、EVT对投资组合中各金融资产收益的边缘分布建模,然后,采用极大似然估计法和Bootstra...
关键词：GARCH 极值理论 Coupla 社保基金 投资组合 自助法 
资本配置效率与金融发展的协整研究——基于江苏省的数据被引量：2
《南京航空航天大学学报（社会科学版）》2011年第2期34-39,共6页江红莉 何建敏 庄亚明 刘向东 
国家自然科学基金项目(70671025/G0115)
首先基于Jeffrey Wurgler模型,采用江苏省1995-2007年37个工业行业的面板数据度量了各年的资本配置效率,得出资本配置效率弹性值平均为0.4844,高于山东省和全国水平。进一步对资本配置效率弹性值与金融相关率进行协整分析和Granger因果...
关键词：资本配置效率 单位根检验 协整 GRANGER因果检验 
基于整体运营风险调整的企业绩效评估被引量：1
《华东经济管理》2011年第4期107-109,共3页丁德臣 鲁昌荣 
国家自然科学基金项目:流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略(70671025/G0115)
文章针对传统企业绩效评估未考虑或未充分考虑整体运营风险对企业绩效影响的缺点,提出了一种基于整体运营风险调整的企业绩效评估方法,即将风险值引入到EVA绩效评估模型当中,对NAPOT表达式进行调整,扣除企业整体运营风险成本来描述企业...
关键词：绩效评估 整体运营风险 经济附加值 
基于过度自信的基金经理激励研究被引量：2
《统计与决策》2010年第8期142-144,共3页赵惠良 江红莉 吴有华 
国家自然科学基金资助项目(70671025/G0115)
文章将过度自信心理引入到基金投资的多任务委托代理模型中,研究了基金经理的最优激励合同问题。研究结果表明,若基金经理对风险控制任务(任务不可观测)的过度自信程度超出该项任务的不可观测程度,则应对该项任务提供激励,反之应该采取...
关键词：过度自信 多任务 委托代理模型 激励 
供应链采购风险管理中期权合同的定价研究被引量：3
《统计与决策》2010年第5期172-173,共2页吴有华 陈慧丽 何健敏 
国家自然科学基金资助项目(70671025/G0115)
文章利用Stackelberg模型分析了双方的博弈过程,推导求解了采购商在现货和期权市场上的最优订购决策以及供应商的最优定价决策。最后通过一些算例研究证明了供应商最优定价决策的特点。文章的研究可以为该问题的解决提供一种思路。
关键词：供应链 采购风险管理 期权合同 定价 
区域经济与生态环境系统动态耦合协调发展研究——基于江苏省的数据被引量：127
《软科学》2010年第3期63-68,共6页江红莉 何建敏 
国家自然科学基金项目(70671025/G0115)
在分析区域经济与生态环境系统交互耦合关系的基础上，建立了区域经济与生态环境系统协调发展的动态耦合模型，并对江苏省经济与生态环境系统的协调发展进行了研究。结果表明，1995～2007年间，江苏省的经济系统综合发展指数呈快速上升...
关键词：区域经济 生态环境 动态耦合 耦合度 协调发展 
基于PESR-C的区域协调发展研究——以宁波市为例被引量：4
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2010年第1期47-53,共7页刘向东 何建敏 江红莉 
国家自然科学基金项目:流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略(70671025/G0115)
本文从人口、经济、社会和资源环境四个方面刻画区域协调发展,首先建立了反映人口、经济、社会和资源环境发展状况的指标体系,构建了基于PESR-C的区域协调发展评价模型,并基于宁波数据进行实证。实证研究表明:1997——2007年,宁波市人...
关键词：主成分分析 协调发展 宁波市 
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