福建省自然科学基金(S0650016)

作品数：6被引量：49H指数：4
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相关期刊：《莆田学院学报》《宏观经济研究》《华侨大学学报（哲学社会科学版）》《经济纵横》更多>>
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中国沪深股市均值回复效应实证研究——基于GIBBS抽样方法
《宁波大学学报（人文科学版）》2008年第6期70-77,共8页胡日东 苏梽芳 李立柱 
国家社会科学基金项目(08BJL019);福建省自然科学基金项目(S0650016)
使用一种新的模拟方法:GIBBS抽样对沪深股市月超额收益率数据进行标准化后,基于VR检验研究两市月度超额收益率是否存在均值回复效应。实证结果表明,1996年到2006年的11年间,在间隔为3-33个月的水平上,沪深股市都不存在均值回复效应,即...
关键词：GIBBS抽样 方差比检验 均值回复 
卢卡斯方差假说在中国成立吗——基于时变参数模型的实证研究
《宏观经济研究》2008年第9期20-26,共7页胡日东 苏梽芳 
福建省自然科学基金(项目号:S0650016);国家社科基金项目(项目批准号:08BJL019)的资助
卢卡斯方差假说揭示了产出—通胀交替与总需求冲击之间存在着负向的关系。对假说进行实证检验对一国中央银行货币政策的制定与实施具有重要的现实意义。本文首先建立时变参数的货币增长模型代替固定系数的货币增长模型,比较准确地得到...
关键词：错觉模型 卢卡斯方差假说 卡尔曼滤 波联合估计法 
中美股市波动的联动性的实证分析被引量：8
《莆田学院学报》2008年第4期40-44,共5页王文磊 胡日东 
福建省自然科学基金项目(S0650016)
用二元GARCH模型的方法建立了中美股票市场的波动模型,考察了中美两个股票市场从2002—2007年间的股指波动的联动性问题。结果显示:随着中国经济的不断开放,中国的股票市场的波动和美国股票市场的波动存在递增的联动性,且中国股票市场...
关键词：中美股市 波动 联动性 二元GARCH 
从金融共生理论看我国金融生态环境和谐发展被引量：8
《商业时代》2008年第8期77-78,共2页衣长军 
2006年福建省自然基金(S0650016);福建省软科学研究项目(2007R0046)
本文运用金融共生理论分析了目前我国金融生态环境,从强化金融共生单元、完善金融共生模式和金融共生环境等方面对构建和谐的金融生态环境提出政策建议。
关键词：金融共生理论 金融生态环境 金融改革 
海峡两岸金融合作的瓶颈与机制创新构想被引量：20
《经济纵横》2007年第6期52-55,共4页衣长军 
2006年福建省软科学项目(2006R0033);2006年福建省自然科学基金(S0650016);福建省高校人文社会科学研究基地(东方企业管理研究中心)的部分成果
本文在分析两岸金融合作制度瓶颈的基础上,提出建立海峡两岸金融合作特区、创新两岸金融监管合作模式等机制设想。
关键词：海峡两岸 金融合作 金融特区 机制 
我国中小企业板块和主板关系的实证分析被引量：13
《华侨大学学报（哲学社会科学版）》2007年第2期32-37,共6页朱玲玲 胡日东 
福建省自然科学基金(S0650016)
为了研究我国中小企业板块和主板市场之间的关系,通过建立GARCH模型发现了:由于目前我国中小企业板与主板相比规模较小,成交量不大,中小企业板上市对主板市场波动性的影响并不大。但通过协整检验及误差修正模型,得出结论:在中小板指和...
关键词：中小企业板 主板市场 GARCH模型 协整检验 
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