重庆市自然科学基金(2009BB2042)

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欧债危机的传导路径和传染效应研究被引量：1
《统计与决策》2013年第17期147-151,共5页陆静 胡晓红 阮小飞 
国家社会科学基金资助项目(09BJL024);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)
文章就欧元区9个国家主权债券的风险传导路径及传染效应进行了实证研究。基于VAR系统方法,对欧债危机的传导路径做了Granger因果检验,发现样本国家主权债券存在着较严重的交叉传染,而且随危机的推移,传导路径复杂程度不断加深。同时,通...
关键词：欧债危机 风险传染 VAR GRANGER因果检验 
基于信度理论的商业银行操作风险计量研究被引量：5
《管理工程学报》2013年第2期160-167,141,共9页陆静 张佳 
国家社会科学基金资助项目(09BJL024);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)
操作风险日益成为商业银行风险防范的重点,但由于其厚尾性特征以及建模所需数据极其匮乏,至今仍没有普遍接受的计量方法。本文将非寿险精算的信度理论应用于操作风险测量,推导了操作风险计量的信度模型,并在此基础上采用中国商业银行199...
关键词：操作风险 信度理论 商业银行 风险计量 
基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究被引量：21
《中国管理科学》2013年第3期11-19,共9页陆静 张佳 
国家自然科学基金资助项目(71232004;71272085);国家社会科学基金资助项目(09BJL024);教育部人文社会科学基金资助项目(12YJA630135);重庆市自然科学基金资助(2009BB2042)
基于操作风险呈厚尾分布的特征,本文按照巴塞尔协议的要求,采用POT极值模型分别估计了多个操作风险单元的边缘分布,然后用多元Copula函数来刻画这些操作风险单元之间的关联性并计算在险价值。通过对中国商业银行1990-2010年操作风险数...
关键词：操作风险 极值理论 多元Copula函数 商业银行 
中国商业银行盈利能力的影响因素——基于1997～2010年数据的实证分析被引量：55
《金融论坛》2013年第1期3-14,共12页陆静 阿拉腾苏道 尹宇明 
国家社会科学基金(09BJL024;08BJY154);教育部人文社会科学研究基金项目(11YJC790248);重庆市自然科学基金(2009BB2042)资助
本文将影响银行盈利的因素分为内部环境和外部环境两个方面,采用面板广义矩估计方法对1997～2010年中国144家商业银行进行了实证分析。研究发现,商业银行的盈利能力除了与银行特征有关,还与金融市场结构和宏观经济变量相关。其中,不良...
关键词：商业银行 盈利能力 利息收入 非利息收入 盈利模式 
商业银行操作风险计量研究——基于极值理论和信度因子模型被引量：8
《山西财经大学学报》2012年第9期45-57,共13页陆静 郭蕾 
国家社会科学基金(09BJL024);重庆市自然科学基金(2009BB2042)资助
由操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金融业界,并给操作风险损失的计量带来很大障碍。本文采用POT模型与部分可信性信度模型相结合的方法来混合操作风险...
关键词：操作风险 信度理论 POT模型 内部数据 外部数据 
基于分块极大值模型的商业银行操作风险计量研究被引量：3
《管理工程学报》2012年第3期136-145,共10页陆静 
国家社会科学基金资助项目(09BJL024;08BJY154);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2042)
尽管高级计量法由于具有计算精确和节约监管资本等优点而被多数商业银行所青睐,但对于采用哪一种方法来刻画低频高危的操作风险尾部数据却没有一致认识。本文根据巴塞尔委员会关于操作风险计量的原则,采用分块极大值方法和概率加权矩参...
关键词：分块极大值模型 极值理论 操作风险 商业银行 
次贷危机期间国际资本市场传染效应研究被引量：9
《国际金融研究》2012年第5期83-91,共9页陆静 郑晗 
国家社会科学基金(09BJL024);重庆市自然科学基金(2009BB2042)资助
本文分析了九个国家(地区)的资本市场指数在次贷危机期间的传染效应。研究发现,危机前,美国对除中国外的7国(地区)在危机发生时冲击力更大,资本市场出现单向传染效应。在金融全球化背景下,由于国际金融危机交叉传染的存在,通过脉冲响应...
关键词：VAR模型 金融危机传染 纯传染 转移传染 
我国产险市场的三阶段DEA效率演进——基于2004年～2009年的非平衡面板数据分析被引量：22
《保险研究》2012年第5期23-35,共13页陆静 梁芹 曹志强 
国家社会科学基金(编号:09BJL024);重庆市自然科学基金(编号:2009BB2042)资助
在产险业全面对外开放以及全球金融危机的双重压力下,我国产险市场正面临着如何提升效率、维持竞争力的严峻考验。本文根据2004年～2009年20家中国内外资产险公司的非平衡面板数据,利用三阶段DEA模型分析我国产险市场的技术效率、纯技...
关键词：市场效率 保险行业 DEA模型 财产保险 
国际金融危机期间的资本流入突停研究被引量：14
《中国软科学》2012年第4期38-48,共11页陆静 罗伟卿 
国家社会科学基金(09BJL024);重庆市自然科学基金(2009BB2042);中央高校基本科研业务费(CDJRC11020002)资助
在对资本突停进行数量界定的基础上,对新兴经济体金融危机期间的资本突停作了分析和探讨,研究了资本流动与金融危机之间的关系,以及导致资本突停的宏观影响因素。以1980-2009年间23个新兴市场经济体的非平衡面板数据,采用二元回归和泊...
关键词：资本突停 金融危机 资本激增 二元回归 泊松回归 
中国上市银行法律风险案件披露的市场反应
《金融论坛》2012年第3期60-66,共7页陆静 马杨 
国家社会科学基金(09BJL024);重庆市自然科学基金(2009BB2042);重庆大学创新创业基金(CQU-SRTP-2010016)
本文以2000～2010年公开披露的中国上市商业银行法律诉讼案件为样本,分析了我国上市商业银行法律诉讼案件信息披露对上市银行股价造成的影响。研究发现,法律风险事件的披露对上市银行股价产生了显著的负影响,且市值损失巨大,同时证券市...
关键词：上市商业银行 法律诉讼案件 法律风险 事件研究法 股价 
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