湖南省自然科学基金(11JJ3090)

作品数：12被引量：14H指数：2
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基于贝叶斯PSECM模型的非线性协整能源需求研究被引量：1
《统计与决策》2016年第7期122-127,共6页朱慧明 李小依 游万海 彭成 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金资助项目(71171075;71031004);教育部博士点基金资助项目(20110161110025);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ3090)
文章通过面板数据平滑转换模型研究影响能源需求的主要因素。针对面板数据平滑转换模型的序列差分容易造成信息缺失的问题,进行误差修正,构建PSECM模型,刻画变量的非线性特征与变量之间的长期稳定的非线性关系。由于非线性最小二乘算法...
关键词：能源需求 金融发展 面板数据 平滑转换模型 贝叶斯分析 
非贵金属期货市场对白银期货市场的贝叶斯非线性效应研究被引量：1
《经济数学》2014年第4期1-7,共7页朱慧明 苗坤 彭成 游万海 庞跃华 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金项目(71171075;71031004);教育部博士点基金(20110161110025);湖南省自然科学基金项目(11JJ3090)项目;中国博士后科学基金项目(2013M540624)
选取2012年8月13日至2013年9月16日的各金属期货周收盘价构成的平衡面板数据,以黄金期货价格为转换变量,本文利用贝叶斯面板平滑转换模型探索非贵金属与白银期货可能存在的非线性关系.研究结果表明,铜、铝、螺纹钢市场与白银期货市场具...
关键词：非线性关系 面板平滑转换模型 MCMC 抽样算法 贝叶斯分析 白银期货 
基于贝叶斯Markov转换模型的股市收益与通胀波动关系研究被引量：4
《统计与决策》2014年第19期8-13,共6页朱慧明 邓慧敏 谢赤 马超群 王延彦 
国家自然科学基金资助项目(71221001;70771038;71031004);教育部博士点基金资助项目(20110161110025);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ3090)
文章针对股市收益与通胀波动关系分析过程中随机参数条件下的建模问题,构建了贝叶斯Markov转换VAR模型。通过分析模型的统计结构,设置参数的先验分布,利用贝叶斯统计方法,推断了模型参数的后验分布,设计相应的两次Gibbs抽样算法对模型...
关键词：股票收益率 通货膨胀率 贝叶斯分析 Markov转换模型 HP滤波 
基于贝叶斯面板平滑转换模型的房价阈值效应研究
《湖南大学学报（社会科学版）》2014年第5期66-73,共8页朱慧明 游万海 李小依 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金项目(71171075;71031004);教育部博士点基金项目(20110161110025);湖南省自然科学基金项目(11JJ3090)
针对经济变量之间普遍存在的非线性关系,导致线性模型拟合失效的问题,构建面板数据平滑转换模型,刻画变量之间关系的非对称性。采用贝叶斯方法进行模型的参数估计,避免非线性最小二乘算法难以收敛,参数估计不确定。通过分析模型结构,选...
关键词：房价 城市化 面板数据 平滑转换模型 贝叶斯分析 
基于Gibbs-DA算法的贝叶斯分位回归模型研究被引量：1
《湖南大学学报（自然科学版）》2014年第9期120-124,共5页朱慧明 翁元 曾昭法 任英华 李招来 
国家自然科学基金资助项目(71221001;71031004;7171075);教育部博士学科点专项科研基金资助项目(20110161110025);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ3090)
针对分位回归模型参数的不确定性风险问题,构建了基于Gibbs-DA抽样算法的贝叶斯线性分位回归分析模型.根据非对称Laplace分布的正态-指数分布的混合表示性质,利用数据扩展方法构建了潜变量,给出分位回归模型的似然函数,推断了多元正态...
关键词：模型结构 MONTE CARLO方法 分位回归 贝叶斯分析 MCMC方法 仿真 
基于贝叶斯Wishart波动模型的原油市场与股市动态相依性研究被引量：5
《中国管理科学》2014年第7期1-9,共9页朱慧明 彭成 游万海 邓超 
国家自然科学基金项目(71221001;71031004;7171075);教育部博士点基金项目(20110161110025);湖南省自然科学基金项目(11JJ3090)
针对时变相关系数矩阵在多变量随机波动模型的估计问题,构建了贝叶斯动态相关Wishart波动模型。在CC-MSV模型的基础上,设置精度矩阵服从Wishart分布,使得模型的相关系数矩阵具有时变特征。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设...
关键词：动态相依性 随机波动 贝叶斯分析 WISHART分布 Gibbs-MTM-ARMS混合算法 
基于贝叶斯面板平滑转换模型的区域资本流动性研究
《湖南大学学报（自然科学版）》2014年第4期113-117,共5页朱慧明 彭成 游万海 曾昭法 任英华 
国家自然科学基金资助项目(71221001;71031004;7171075);教育部博士点基金资助项目(20110161110025);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ3090)
针对面板平滑转换模型参数不确定性风险问题,构建了区域资本流动性的贝叶斯面板平滑转换模型.通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计相应的MHGibbs混合抽样算法,据此估计模型参数,解决非线性OLS参数估计过程中遇到的算法难以收...
关键词：面板数据模型 仿真 贝叶斯分析 资本流动性 MH-Gibbs混合抽样算法 
基于贝叶斯面板数据模型的民营上市企业绩效研究
《统计与决策》2014年第7期169-171,共3页朱慧明 张伟 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金项目(71171075;71031004);教育部长江学者与发展创新团队项目(09JJT02);教育部博士点基金项目(20110161110025);湖南省自然科学基金项目(11JJ3090)
针对模型参数随机化条件下的不确定性风险问题,构建贝叶斯面板数据随机效应模型。通过分析模型的统计结构,设置了参数的先验分布,利用贝叶斯统计方法推断了模型参数的后验分布,设计相应的Gibbs抽样算法,据此进行模型参数估计;并且,利用...
关键词：企业绩效 贝叶斯分析 面板数据 随机效应 民营上市企业 
基于贝叶斯动态面板数据模型的中国出口贸易地区结构研究
《财经理论与实践》2014年第2期109-115,共7页朱慧明 欧阳文静 游万海 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金项目(71171075;71031004);教育部博士点基金项目(20110161110025);湖南省自然科学基金项目(11JJ3090)
运用贝叶斯动态面板数据模型考量中国出口贸易的地区结构差异性,结果表明:基于Gibbs抽样算法的贝叶斯动态面板回归模型能有效刻画各地区出口竞争力的路径依赖特征;FDI对出口竞争力的影响具有一定的时滞性,而汇率波动对出口竞争力的影响...
关键词：出口贸易 动态随机效应 贝叶斯分析 FDI 汇率波动 
基于贝叶斯动态面板数据模型的民营上市企业债务融资决策被引量：1
《系统工程》2013年第11期27-34,共8页朱慧明 张伟 曾昭法 任英华 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金资助项目(71171075;71031004);教育部博士点基金资助项目(20110161110025);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ3090)
民营上市企业如何克服债务融资难的问题,为债务融资决策寻找依据一直是企业融资领域的重要课题,通过建立存在严格外生变量的贝叶斯动态面板数据随机效应模型,从企业外部宏观金融环境和内部治理两个方面研究债务融资决策的影响因素;利用G...
关键词：债务融资决策 贝叶斯分析 面板数据 动态随机效应 民营上市企业 
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