教育部人文社会科学研究基金(09YJA790179)

作品数：5被引量：20H指数：3
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相关主题：蒙特卡罗模拟存贷款利率实物期权定价实物期权MCMC方法更多>>
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随机波动率LIBOR市场利率动态模型的理论估计与蒙特卡罗模拟被引量：3
《数量经济技术经济研究》2012年第1期118-134,共17页马俊海 张强 
教育部人文社会科学规划项目(09YJA790179);浙江省高校人文社科重点研究基地项目(JYTjr20101202)资助
本文首先基于诸多Libor市场模型改进方法的基础之上,在标准市场模型中加入Heston随机波动率过程,建立随机波动率假设的新型Libor市场模型;其次,运用Black逆推参数校正方法和MCMC参数估计方法对该Libor利率市场模型中的局部波动率和随机...
关键词：Libor市场模型 随机波动率 MCMC参数估计 
CKLS-JUMP过程驱动的利率动态模型:理论估计与实证模拟被引量：6
《数量经济技术经济研究》2011年第7期151-160,F0003,共11页刘凤琴 王凯娟 
教育部人文社会科学研究项目(编号:09YJA790179);浙江省人文社会科学重点研究基地项目的资助(编号:JYTjr20101202)
利率期限结构动态模式研究已经成为现代金融领域的一个研究热点,而跳跃扩散过程已经成为模拟存贷款利率最为有效的动态模型。本文主要以商业银行存贷款利率为对象,研究分析利率期限结构的动态变化过程。首先基于存贷款利率的变化特征,...
关键词：存贷款利率 利率期限结构 CKLS—JUMP模型 MCMC方法 
外汇结构性存款的价值分解与定价方法分析
《财经论丛》2011年第3期56-63,共8页刘凤琴 张强 
教育部人文社科研究基金资助项目(09YJA790179);浙江省高校人文社科重点研究基地资助项目(JYTjr20101202)
本文主要根据金融工程的组合分解原理,对外汇结构性存款的基本价值构成和定价方法框架进行分析与探讨。首先,在考虑收益风险的基础上,对一般性的欧式外汇结构性存款的价值构成进行分析。然后,在上述基本要素的基础之上,分析具有可提前...
关键词：外汇结构性存款 价值构成和分解 可提前赎回 可提前回售 最小二乘蒙特卡罗模拟 
专利实物期权定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术被引量：10
《财经论丛》2011年第2期53-60,共8页马俊海 张秀峰 
教育部人文社科研究基金资助项目(09YJA790179);浙江省高校人文社科重点研究基地资助项目(JYTjr20101202)
专利作为现代企业重要的无形资产,对企业募集发展资金、扩大收益回流、形成竞争优势发挥着巨大的作用,因此专利定价问题也成为现代企业管理决策中的重要内容。本文基于专利的实物期权特征,运用蒙特卡罗模拟方法对专利的实物期权定价问...
关键词：专利定价 实物期权 蒙特卡罗模拟 对偶变量技术 
存贷款利率隐含期权定价的蒙特卡罗模拟及其改进被引量：1
《财经论丛》2010年第2期64-70,共7页刘凤琴 马俊海 戈晓菲 
国家自然科学基金资助项目(70571068);教育部人文社科基金资助项目(09YJA790179)
银行存贷款合约隐含的可提前偿还条件具有很强的期权性,用期权定价方法对其进行研究分析是一个重要的手段。本文首先在隐含期权标的利率特性分析的基础上,建立了符合利率运动规律的跳跃扩散模型;其次用期权定价的蒙特卡罗模拟方法对包...
关键词：跳跃扩散模型 隐含期权 蒙特卡罗模拟 对偶变量技术 
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