天津市自然科学基金(023600411)

作品数：6被引量：70H指数：4
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相关期刊：《数理统计与管理》《管理科学学报》《系统工程学报》《哈尔滨工业大学学报（社会科学版）》更多>>
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中美内幕交易监管机制对比研究被引量：7
《哈尔滨工业大学学报（社会科学版）》2006年第4期89-94,共6页张维 张莹 
国家自然科学基金资助项目(70471062);天津市自然科学基金资助项目(023600411)
由于信息的不对称以及股市买卖内在机制所导致的内幕交易的存在,使得在一小部分交易者获得超额利润的同时,大多数中小投资者的利益受到了严重的损害。在世界保护广大中小投资者的大背景下,国际理论界已经对衡量内幕交易和监管体制进行...
关键词：内幕交易 监管制度 交易法案 监控技术 
上海股票市场波动不对称性研究—GJR-与VS-GARCH模型的比较被引量：18
《数理统计与管理》2005年第6期96-102,共7页张维 张小涛 熊熊 
国家自然科学基金(70471062);天津市自然科学基金(023600411);天津大学管理学院青年基金
分析了两个不对称的GARCH模型:G JR-GARCH和VS-GARCH,并对VS-GARCH进行了修正。使用上证综合指数对两个模型进行了实证比较,发现修正的VS-GARCH更适合中国证券市场,能更好的捕捉到波动的不对称性。同时实证结果显示在沪市上,好消息引发...
关键词：波动不对称 GJR模型 波动转换GARCH 消息影响曲线 
商业银行监管、监控指标的全局主成分分析被引量：4
《系统工程理论方法应用》2005年第1期1-4,10,共5页熊熊 张维 任达 安瑛晖 
国家自然科学基金95重大项目课题资助项目(79790130);天津市自然科学基金资助项目(023600411);天津大学管理学院青年基金资助项目
利用对时序立体数据表的全局主成分分析方法,对商业银行监管、监控指标的时间序列进行了分析。研究发现,商业银行的监管、监控指标可以以10个全局主成分替代。进一步的分析表明:商业银行各监管、监控指标之间对商业银行的经营总体状况...
关键词：非现场监管 全局主成分分析 时序立体数据表 
商业银行非现场监管的模式识别方法被引量：1
《系统工程学报》2004年第5期532-537,共6页熊熊 张维 任达 任昆 安瑛晖 
国家自然科学基金95重大资助项目课题(79790130);天津市自然科学基金资助项目(023600411);管理学院青年科研基金资助项目.
商业银行非现场监管在整个商业银行监管体系中占有中枢神经的地位.文章将商业银行非现场监管作为模式识别分类问题进行研究,提出了通过神经网络的建模,构造基于马哈拉诺比斯距离的联合判别模型的方法.并以实际数据为基础验证了模型的有...
关键词：非现场监管 模式识别 商业银行 分类 BP神经网络 判别分析 
上市公司财务状况评价的统计和神经网络方法
《天津理工学院学报》2004年第4期33-36,共4页张维 李洪良 熊熊 
天津市自然科学基金资助项目(023600411)
根据上市公司的财务报表对上市公司的财务状况进行综合评价对投资者的投资和监管部门的监管活动具有重要的指导意义.本文利用主成分分析方法对产生于财务报表的各种财务比率指标进行优化处理,形成新的主成分指标,并以主成分作为输入变量...
关键词：财务评价 神经网络 主成分分析 
基于随机边界定价模型的新股短期收益研究被引量：40
《管理科学学报》2003年第1期51-59,67,共10页白仲光 张维 
国家自然科学基金资助项目(79790130);天津自然科学基金资助项目(023600411).
应用随机边界模型实证检验了中国新股市场发行定价与新股上市后的市场定价是否存在定价过高或过低的现象.研究发现中国新股发行定价不存在类似于国外市场发现的随机上边界,相反从新股发行定价的统计分布上却可以得出存在着显著的下边界...
关键词：随机边界定价模型 短期收益 新股发行 发行抑价 股票市场 发行定价 市场定价 
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