教育部人文社会科学研究基金(12YJC630161)

作品数：8被引量：26H指数：3
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相关作者：赵树然任培民姜亚萍吴云霞张燕燕更多>>
相关机构：中国海洋大学青岛大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《统计与决策》《系统工程理论与实践》《数量经济技术经济研究》更多>>
相关主题：期货波动率复合实物期权ECMDCC模型更多>>
相关领域：经济管理社会学理学文化科学更多>>
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品牌延伸战略价值的实物期权评价新方法——基于语言算子扩展与成功率分析的模糊复合视角被引量：6
《数量经济技术经济研究》2018年第8期125-139,共15页任培民 赵树然 张苗 
教育部人文社会科学研究项目(12YJC630161);山东省自然科学基金(ZR2017MG005)的资助
研究目标:提出一种品牌延伸战略价值评估的实物期权新方法。研究方法:本文采用语言算子刻画未来收益现值,利用基于实物期权二叉树定价思想的正态模糊数扩展法来量化语言算子。在此基础上,提出成功率因子改进实物期权定价公式,构造出蕴...
关键词：品牌延伸战略 语言算子 模糊复合实物期权 价值评价 成功率分析 
基于GARCH-KMV模型的高科技企业实物期权波动率研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2017年第9期79-80,共2页任培民 赵树然 刘成义 
教育部人文社会科学研究项目(编号:12YJC630161)资助
由于企业自身不具有频繁交易的特性,以往研究存在使用相关要素波动率替代企业波动率而导致计算精度低的问题。在实物期权方法理论框架下,首先选取GARCH模型求得企业股权价值动态波动率,然后利用KMV模型将股权价值波动率转化为企业资产...
关键词：实物期权 波动率 GARCH模型 KMV模型 高科技企业 
《金融衍生工具与风险管理》课程建设的研究与实践被引量：2
《金融经济（下半月）》2017年第3期166-167,共2页任培民 赵树然 
青岛大学研究生重点课程建设项目(编号:QDYKC14010);教育部人文社会科学研究项目(编号:12YJC630161)资助
《金融衍生工具与风险管理》是掌握衍生工具,并加以运用来进行金融风险管理的学科。基于打牢研究生风险管理理论基础,使研究生掌握运用风险管理视角分析解决问题能力为目标;对《金融衍生工具与风险管理》课程建设进行研究和实践,建设以...
关键词：金融衍生工具与风险管理 金融工程 实践教 学 教学改革 
异质金融市场高频期货交叉套期保值问题研究被引量：2
《系统工程理论与实践》2016年第9期2189-2204,共16页赵树然 张燕燕 任培民 
国家自然科学基金(71201147);教育部人文社会科学研究项目(12YJC630161);全国统计科学研究项目(2014511);国家留学基金(201506335018)~~
目前我国期货市场尚不成熟,没有形成完备的上市品种结构,因此.实现一种期货对多种现货的交叉套保在风险管理中具有重要意义.考虑到投资者行为的异质性和波动相关持久性等高频波动经验特征,本文将不同期限的波动因素引入到基于高频数据的...
关键词：交叉套保 金融高频数据 异质市场 条件自回归Wishart(CAW)模型 
基于ECM-DCC模型的期货动态CVaR套期保值模型及其实证分析被引量：4
《运筹与管理》2016年第4期172-178,共7页赵树然 吴云霞 任培民 
国家自然科学基金项目(71201147;71103165);教育部人文社会科学研究青年基金(12YJC630161);全国统计科学研究项目(2014511)
期货套期保值是企业以及投资者管理和防范现货价格波动风险的基本工具,其核心问题是套期比的估算。本文以综合考虑收益和风险、并反映套保者风险态度的CVaR为优化目标,通过利用考虑期货和现货之间的协整关系、联合收益的短期动态变化性...
关键词：数量经济 CVaR套期保值模型 ECM-DCC模型 动态套期比 
高频波动率矩阵估计的比较分析——基于有噪非同步的金融数据被引量：9
《中国管理科学》2015年第10期19-29,共11页赵树然 姜亚萍 任培民 
国家自然科学基金项目(71201147;71103165);教育部人文社会科学研究青年基金(12YJC630161);全国统计科学研究项目(2014511)
基于高频数据的波动率矩阵估计可有效解决传统低频估计面临的种种瓶颈问题。然而,由于受非同步和微观结构噪声等的影响,传统的高频波动率矩阵估计会产生艾普斯效应,并偏离其理论值。本文主要考虑非同步逐笔高频数据的三种同步化方法和...
关键词：波动率矩阵 高频数据 微观结构噪声 非同步交易 
基于ECM模型的期货动态VaR套期保值被引量：1
《统计与决策》2013年第13期150-154,共5页赵树然 段丹丹 
国家自然科学基金资助项目(7120114);教育部人文社会科学研究青年基金(12YJC630161);中国海洋大学青年教师科研专项基金(82421119)
在期货市场上进行套期保值,其核心问题是套保比的估计。以动态VaR为目标函数,考虑现货期货的协整关系及联合收益波动的动态变化性,建立基于ECM模型的动态VaR最优套期保值比模型。对DCC模型、ECM-CCC模型和ECM-DCC模型进行样本内外的实...
关键词：期货 ECM—DCC模型 动态VaR套期比 
基于美式期权模拟的复合实物期权仿真定价研究被引量：2
《系统科学与数学》2013年第3期285-296,共12页任培民 赵树然 
教育部人文社科青年基金项目(12YJC630161);国家自科基金青年项目(71201147);山东省软科学项目(2010RKGB1144);教育部人文社会科学青年基金项目(10YJC790396);山东省自然科学基金青年项目(ZR2010GQ008)资助课题
复合实物期权具有包含多个标的变量、路径依赖、含可提前执行期权等特点.现有的实物期权计算方法在面临这类估值问题时,由于存在所谓的"维数灾难"问题而无法应用.文章将美式期权蒙特卡罗多项式最小二乘模拟方法运用到含可提前执行期权...
关键词：复合实物期权 蒙特卡罗仿真 最小二乘法 执行期重叠 
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