国家自然科学基金(71373072)

作品数：38被引量：201H指数：8
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相关作者：谢赤李为章郑竹青郑慧开曾志坚更多>>
相关机构：湖南大学湖南城市学院中南林业科技大学北京大学更多>>
相关期刊：《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》《统计与决策》《中国科技成果》《求索》更多>>
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宏观压力测试下商业银行零售信贷产品PD 模型预测研究被引量：4
《中国管理科学》2020年第7期13-22,共10页熊一鹏 熊正德 姚柱 
国家自然科学基金资助项目(71373072,71871091);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT0916)。
通过将宏观经济指标与商业银行零售信贷产品住房按揭PD构建宏观变量预测模型,得到预测显著的GDP、CPI、HPI等三个宏观经济指标,再观察其不同滞后阶数组合VAR模型的AICC值,最终选取宏观经济因子高阶项构建回归方程和进行压力测试。研究...
关键词：宏观变量 VAR模型 PD模型 压力测试 新资本协议 
金融生态建设与新型城镇化的时空耦合关系被引量：9
《统计与决策》2020年第3期92-96,共5页谢赤 毛宁 
国家自然科学基金资助项目(71373072,71340014);高等学校博士点专项科研基金资助项目(20130161110031)。
文章通过建立金融生态指标体系和新型城镇化指标体系,分别运用耦合度模型和协调度模型对金融生态建设与新型城镇化的相关水平和发展匹配程度进行测算,并且采用Moran指数散点图探讨金融生态建设与新型城镇化协调度的空间分布特征。结果发...
关键词：金融生态 新型城镇化 耦合协调度 MORAN指数 
复杂金融网络建模与应用研究
《中国科技成果》2019年第21期22-22,24,共2页无 王纲金 谢赤 闫新国 
国家自然科学基金项目(71871088、71501066、71373072);国家自然科学基金创新研究群体(71521061);湖南省自然科学基金项目(2017JJ3024);“湖湘青年英才”支持计划项目资助。
2008年金融危机爆发后,人们广泛关注金融个体“太关联而不能倒”所带来的道德风险,这是因为高度关联的金融实体的极端损失或破产(例如,雷曼兄弟倒闭)将会传染或影响到金融系统中其他金融实体,而这将导致金融传染的多米诺效应并演变成系...
关键词：金融危机 金融传染 多米诺效应 网络建模 雷曼兄弟 道德风险 金融实体 实体经济 
创业板上市公司大股东减持的时机选择与市场反应被引量：11
《华东经济管理》2019年第8期136-142,共7页谢赤 王利君 
国家自然科学基金项目“复杂金融网络动态演化行为与危机传染及其控制研究”(71373072);国家自然科学基金项目“基于时频分析的证券市场间风险溢出研究”(71340014);高等学校博士点专项科研基金项目“耦合实体经济的金融市场风险评估与协同监管研究”(20130161110031)
文章以深圳证券市场创业板上市公司为样本,从短时间窗口的视角考察其大股东减持的时机选择以及减持后的市场反应。实证研究结果显示,创业板上市公司大股东在减持时进行了精准的时机选择;而市场认为大股东减持传递出公司估值偏高、业绩...
关键词：创业板 大股东减持 时机选择 市场反应 
基于门槛模型的风险投资进入创新型企业时机与方式研究被引量：5
《管理学报》2019年第7期1035-1043,共9页樊明雪 谢赤 黄维亮 
国家自然科学基金资助项目(71373072,71340014);高等学校博士点专项科研基金资助项目(20130161110031)
通过改进突变级数法建立企业成长性综合评价指标体系,并将其与门槛模型进行结合,构建企业成长性门槛模型,进而对风险投资进入创新型企业的时机和方式展开探讨。研究显示,风险投资进入创新型企业的时机存在明显的双门槛效应:成长性大于...
关键词：创新型企业 风险投资 企业成长性 门槛模型 
金砖国家股指期货市场的相关结构及谱风险度量——基于Vine-Copula模型的实证研究被引量：4
《金融理论与实践》2019年第6期1-8,共8页谢赤 李洪琼 
国家自然科学基金项目“复杂金融网络动态演化行为与危机传染及控制研究”(71373072);国家自然科学基金项目“基于时频分析的证券市场间风险溢出研究”(71340014);高等学校博士点专项科研基金项目“耦合实体经济的金融市场风险评估与协同监管研究”(20130161110031)的阶段性成果
分析跨国间多个市场间的相关结构对有效实施金融监管和风险管控具有重要意义。选取金砖国家股指期货数据为样本,运用Vine-Copula模型研究金砖国家股指期货市场之间的相关结构,综合考虑它们之间的整体相关性,并在刻画相关结构的基础上,...
关键词：金砖国家 股指期货 谱风险 相关性 Vine-Copula模型 
银行信贷资产证券化信用风险度量及传染研究——基于修正KMV模型和MST算法的实证被引量：20
《财经理论与实践》2018年第3期2-8,共7页谢赤 凌毓秀 
国家自然科学基金项目(71373072);国家自然科学基金项目(71340014)
精准科学地度量和描述信用风险及传染机制有利于银行信贷资产证券化的高效健康发展和货币市场系统性风险的防范。运用修正KMV模型测度银行信贷资产证券化产品在不同时期的信用风险,并采用最小生成树(MST)算法考察银行间信用风险的传染...
关键词：商业银行 信贷资产证券化 信用风险 修正KMV模型 最小生成树(MST) 
基于LPPL模型的股市泡沫研究——兼论主权债务危机时国际援助计划效果被引量：4
《财经理论与实践》2018年第2期35-40,共6页曾志坚 王雯 
国家自然科学基金(71373072);国家自然科学基金(71340014);湖南省社会科学基金(09YBA037)
运用LPPL模型对主权债务危机时期希腊股市泡沫状态进行判断,考量各轮援助计划的实施效果。结果表明:在第一轮援助期内,股市处于负泡沫状态;而在第二轮援助期与第三轮援助期内,股市局部处于反转负泡沫状态,但整体依旧处于负泡沫状态。国...
关键词：股市泡沫 LPPL模型 主权债务危机 国际援助计划 
引入WFCM算法能提高信用违约测度模型准确率吗?——以沪深A股制造业上市公司为样本的实证研究被引量：5
《财经理论与实践》2018年第1期147-153,共7页熊正德 张帆 熊一鹏 
国家社科基金项目(17BJY002);国家自然科学基金项目(71373072)
选取沪深A股上市的制造业公司财务变量构建信用风险评价体系,在利用因子分析法对其进行维数约简后,采用数据挖掘技术和统计学方法对信用违约概率测度作了有价值的探索。模型包含两个阶段,聚类阶段采用加权模糊C均值聚类(WFCM)算法将样...
关键词：违约预测 加权模糊C均值聚类 LOGISTIC模型 信用评级 
基于随机矩阵理论的股市网络拓扑性质研究被引量：8
《运筹与管理》2018年第1期144-152,共9页谢赤 胡珏 王钢金 
国家自然科学基金项目(71373072);国家自然科学基金项目(71340014);高等学校博士点专项科研基金项目(20130161110031)
本文运用随机矩阵理论(RMT)和相关系数动态演化模型建立全球股指二次"去噪"相关系数矩阵,并采用阀值法构建全球股市网络,进而分析该网络拓扑结构特性和解释风险在网络中的传染效应。研究发现,全球股市网络呈现出"小世界"效应;在θ=0.1...
关键词：股市网络 拓扑结构 风险传染 随机矩阵理论 
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