国家自然科学基金(70141015)

作品数：7被引量：122H指数：4
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证券投资基金业绩的随机占优检验被引量：4
《中国科学技术大学学报》2007年第7期762-766,共5页李德辉 方兆本 
国家自然科学基金(70141015)资助
将随机占优引入基金业绩评估,发现:如果投资者只关心收益率,则基金与市场指数业绩不存在明显优劣关系,如果投资者同时兼顾收益与风险,则基金优于市场指数.总之,没有充分证据表明基金明显劣于市场指数表现,现有的主流评估方法可能低估了...
关键词：投资基金 业绩评估 夏普指数 随机占优 
基于SenV-RBF的个人信用评分模型被引量：2
《中国科学技术大学学报》2007年第7期767-772,共6页季峰 李勇 宋加山 方兆本 
国家自然科学基金(70141015);中国科学技术大学研究生创新基金(KD2006062)资助
将基于敏感性分析的RBF(radical basis function)网络应用于个人信用风险评估中,在训练中通过引入最大输出敏感度来度量隐藏神经元的数目及其径向基函数的中心,并构建了用于识别两类模式的基于SenV-RBF网络的个人信用评分模型.该模型对...
关键词：敏感性分析 径向基函数 信用评分 模式分类 
利率期限结构形成的理论分析与实证检验被引量：8
《中国科学技术大学学报》2006年第12期1266-1274,1280,共10页胡海鹏 方兆本 
国家自然科学基金(70141015)资助
采用上海证券交易所债券市场2001-09-01到2005-02-28的每周国债收盘价格为研究样本,利用回归分析、单位根检验以及向量自回归这些现代金融计量方法对利率期限结构的形成假设理论进行验证和剖析,并提出了利用EGARCH-M模型来刻画某些长短...
关键词：利率期限结构 预期假设 向量自回归 EGARCH—M模型 
扫描统计量——检测基金业绩持续性的新方法被引量：9
《运筹与管理》2006年第1期82-87,共6页李德辉 方兆本 余雁 
国家自然科学基金资助项目(70141015)
基金业绩持续性检测的一般方法是横截面回归与列联表分析,都是从基金行业层面整体检测持续性,不能有效的检测单只基金的业绩持续性。为此本文引入一种新的检测方法———扫描统计量,可以创新性地对单只基金进行有效分析。利用扫描统计...
关键词：金融学 业绩持续性 扫描统计量 证券投资基金 事件聚集 
KMV模型关系函数推测及其在中国股市的验证被引量：59
《运筹与管理》2003年第3期43-48,共6页鲁炜 赵恒珩 刘冀云 
国家自然科学基金项目(70141015)
在中国这样一个缺少足够信用数据的新兴市场,KMV模型直接利用股票市场的数据进行信息管理,具有广阔的应用前景。然而,KMV模型σA和σE的关系是随市场不同而变化的。本文利用中国股市的数据,得出了适应中国市场的σA和σE的关系函数,初...
关键词：中国 股票市场 KMV模型 关系函数 上市公司 信用风险 股价波动率 
运用概率神经网络进行企业信用风险评估
《中国管理科学》2003年第z1期412-415,共4页邓宇翔 鲁炜 黄敏 
国家自然科学基金资助项目(70141015)
企业的信用风险评估主要是通过基于会计指标的信用特征推出该企业的信用风险,然而企业的会计指标与信用风险之间往往表现出非线性的特征,这为信用风险建模带来极大困难,神经网络较适于描述这种指标间的非线性特征.本文主要通过概率神经...
关键词：概率神经网络 企业信用 信用风险评估 
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