“十五”国家科技攻关计划(2001BA102A06-07-01)

作品数：13被引量：67H指数：5
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基于粗糙集和神经网络集成的贷款风险5级分类被引量：4
《控制理论与应用》2008年第4期759-763,共5页柯孔林 冯宗宪 
国家自然科学基金(70171005);国家十五攻关项目(2001BA102A06-07-01).
建立了粗糙集与神经网络集成的贷款风险5级分类评价模型,该模型首先利用自组织映射神经网络离散化财务数据并应用遗传算法约简评价指标;基于最小约简指标提取贷款风险5级分类判别规则以及对BP神经网络进行训练;最后使用粗糙集理论判别...
关键词：粗糙集理论 神经网络 贷款风险 分类 
考虑误判损失的Logistic违约预测模型构建被引量：13
《系统工程理论与实践》2007年第8期33-38,98,共7页马若微 唐春阳 
国家自然科学基金(70171005);国家十五攻关项目(2001BA102A06-07-01)
目前企业违约预测模型和现实情况存在一定差距,表现在:1)违约公司与正常公司样本数比例与实际情况严重不符;2)已有的研究极少考虑误判损失;3)鲜少提及信用等级,行业,规模,地区等定性指标对违约预测的影响.针对以上问题,建立了一个考虑...
关键词：误判损失 违约预测 LOGISTIC模型 
考虑定性指标及误判损失的企业违约判别神经网络模型被引量：2
《中国管理科学》2006年第5期104-108,共5页郭建伟 唐春阳 冯宗宪 
国家自然科学基金项目(70171005);国家十五攻关项目(2001BA102A06-07-01)
识别和度量企业的违约风险是银行风险管理中很重要的一项工作。目前企业违约判别模型离实际应用还具有一定差距,表现在:1)模型所使用的样本基本都是配对模式,不能代表整体样本;2)很少直接引入影响违约的定性指标,如行业,地区和规模;3)...
关键词：神经网络 定性指标 误判损失 
资本管理及对中国商业银行的对策建议被引量：4
《管理现代化》2006年第1期53-56,共4页陈德胜 雷家 冯宗宪 
国家自然基金课题(项目编号:70171005);国家十五科技攻关项目(项目编号:2001BA102A06-07-01)
中国商业银行在资本管理方面存在着资本补充渠道少、资本充足率不足、资本结构不合理等问题。在2004年6月26日正式颁布的巴塞尔新资本协议框架下,在深入分析监管资本充足率要求和经济资本配置效率要求的基础上,本文提出中国政府、监管...
关键词：商业银行 监管资本 经济资本 
企业短期贷款违约预测Bayes模型构建被引量：5
《当代经济科学》2006年第1期41-44,共4页唐春阳 冯宗宪 
国家"十五"攻关项目(项目号2001BA102A06-07-01)
目前,企业违约预测模型距离实际应用还具有一定差异,表现在:(1)模型所使用的样本基本都是配对模式,与现实情况不符;(2)模型没有考虑到误判成本的非对称性。针对以上问题,本文运用SAS统计软件对某国有商业银行的2003年全部短期贷款企业...
关键词：Bayes模型 违约预测 短期贷款 
我国农林牧渔业短期贷款企业违约判别实证分析
《金融论坛》2006年第1期14-19,共6页管七海 
国家自然科学基金项目(项目号No.70171005);国家十五攻关项目(项目号No.2001BA102A06-07-01)。
近几年,我国农林牧渔业短期贷款企业的违约严重程度一直居所有行业之首,从跨行业的角度评估该行业短期贷款企业的违约具有重要意义。本文基于全国跨银行的贷款企业海量数据库样本,针对农林牧渔业的短期贷款企业进行了分规模和分地区样...
关键词：农林牧渔业 短期贷款企业 违约模型 多元判别模型 LOGISTIC模型 神经网络模型 
基于Fisher判别的企业短期贷款信用违约模型构建被引量：9
《系统工程》2005年第12期16-22,共7页马若微 唐春阳 
国家自然科学基金资助项目(70171005);国家十五攻关项目(2001BA102A06-07-01)
企业信用违约率的准确测度是巴塞尔II框架下内部评级法中的基本要求。本文针对企业信用违约预测存在的问题,运用SA S统计软件对某国有商业银行的2003年全部短期贷款企业的财务数据进行分析,摒弃以往配对模式,采用全样本进行分析,筛选出1...
关键词：巴塞尔 信用风险 违约预测 
违约概率测度综述被引量：2
《经济经纬》2005年第6期55-57,共3页唐春阳 冯宗宪 
国家自然科学基金(70171005);国家"十五"科技攻关项目(2001BA102A06-07-01)
2006年是中国加入世界贸易组织后承诺全面开放的最后期限[1].这对于市场经济还不完善、国家信用管理体系还没有建立的中国银行业面临的挑战是最艰巨的.而2004年6月巴塞尔新资本协议[2]的出台,更令中国各商业银行雪上加霜.新资本协议对...
关键词：违约概率测度 中国 银行业 商业银行 信用风险 贷款业务 
建立我国贷款企业违约率测度的多维度分析体系研究被引量：3
《金融论坛》2005年第8期41-45,共5页管七海 
国家自然科学基金项目(项目号70171005);国家十五攻关项目(项目号2001BA102A06-07-01)。
目前对各个信用等级违约概率进行简单历史平均值的统计测度,不足以精确说明中国贷款企业违约的实际状况。论文以巴塞尔新资本协议违约率测度为基础,针对中国贷款企业的实际特点,提出了能精确刻画企业违约状况的多维度违约率分析体系,即...
关键词：巴塞尔新资本协议 中国贷款企业 违约率 多维度体系 贷款企业 统计测度 维度分析 体系研究 企业违约 信用等级 
基于多元线性回归的企业信用违约率测度模型的构建研究被引量：7
《经济科学》2005年第3期100-107,共8页唐春阳 冯宗宪 
国家自然科学基金项目(项目号70171005);国家十五攻关项目(项目号2001BA102A06-07-01)。
准确测度企业信用违约率是新巴塞尔框架下内部评级法中初级法的基本要求。本文针对企业信用违约率测度存在的问题,提出通过等级违约率到企业违约率的转换,运用多元线性回归方法得到一个简明的违约率测度模型,经统计检验模型是有效的。...
关键词：企业信用 测度模型 违约率 多元线性回归 线性回归方法 内部评级法 检验模型 巴塞尔 初级 统计 
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