山西省自然科学基金(20031005)

作品数：7被引量：22H指数：3
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相关作者：刘维奇张信东陈丽梅金燕史金凤更多>>
相关机构：山西大学太原理工大学山西机电职业技术学院更多>>
相关期刊：《山西大学学报（哲学社会科学版）》《山西大学学报（自然科学版）》《工程数学学报》《中国软科学》更多>>
相关主题：重尾分布风险管理信息技术金融工程金融风险更多>>
相关领域：理学经济管理动力工程及工程热物理生物学更多>>
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带随机干扰更新风险模型破产概率的局部定理
《工程数学学报》2008年第6期1133-1136,共4页张宇玉 刘维奇 
山西省自然科学基金(20031005)
为推广经典风险过程以研究各种风险引发的破产的可能性,本文研究了保险金融领域中一个更为现实的模型:带随机干扰的更新风险模型的破产概率的渐近估计的局部化形式。在相对安全负荷条件下,采用纯概率的方法,得出了当索赔额为重尾索赔时...
关键词：破产概率的局部定理 更新风险模型 布朗运动 
双线性模型的尾部概率性质及收敛性质
《应用数学学报》2007年第3期422-436,共15页刘维奇 孟银凤 
山西省自然科学基金(20031005)资助项目.
实践中,许多来自电信、金融和经济领域的数据呈现出非线性、重尾特征．双线性模型就是刻划这类数据的一种类型．基于此,本文研究了由重尾噪声变量列{Z_t}生成的一类简单的平稳的双线性模型X_t=cX_t-_kZ_(t-l)+Z_t,t=0,±1,±2,…．首先...
关键词：重尾分布 点过程 稳定解 均值测度 
关于重尾分布的一些探讨
《中北大学学报（自然科学版）》2006年第6期475-479,共5页刘维奇 陈琳 
山西省自然科学基金资助项目(20031005)
讨论了由慢变化函数形式给出的重尾分布定义,与由指数阶矩形式给出的重尾分布定义是否一致.利用分析中的极限理论等方法,证明了重尾分布的这两种定义是一致的,并给出了重尾分布子族间的相互关系.
关键词：重尾分布 轻度重尾分布 重度重尾分布 慢变化函数 
出口结构对循环流化床锅炉床内轴向密度的影响被引量：4
《太原理工大学学报》2006年第S1期140-142,共3页陈丽梅 金燕 
山西省自然科学基金(20031005);山西省回国留学人员科研项目(200328)
针对目前工业循环流化床锅炉存在的主要问题(床温控制、细颗粒的停留时间及气固横向混合)及其工程对策的缺陷,用试验方法探索利用改变出口结构来增加颗粒的内循环;研究了多种循环流化床的出口几何结构在不同操作条件下对床内流动特性的...
关键词：循环流化床锅炉 出口结构 表观气速 床内轴向密度 
金融工程的发展与应用被引量：11
《山西大学学报（哲学社会科学版）》2006年第1期54-59,共6页刘维奇 
山西省自然科学基金资助项目(20031005)
20世纪70年代以来,公司理财、商业银行和投资机构业务的迅猛变化及计算机信息技术的飞速发展,产生了一个新的学术概念———金融工程。投资基金、金融衍生工具等风险管理技术的爆炸式发展使金融业发生深刻变化,使金融科学从传统的描述...
关键词：金融工程 金融创新 风险管理 信息技术 金融风险 中国 
保险系统的两类损失分布模型被引量：2
《山西大学学报（自然科学版）》2005年第3期247-252,共6页刘维奇 史金凤 
山西省自然科学基金(20031005)
基于投保人数为服从某一离散型分布的随机变量,在每个投保人的平均损失费所服从指数分布的参数全相同和各不相同两种情况下导出被保险人总损失费的分布密度;在投保人的平均损失费服从指数分布的参数不全相同情况下,导出被保险人总损失...
关键词：损失费 保险费 概率分布 
我国可转换债券市场弱式效能的分析被引量：5
《中国软科学》2005年第3期145-149,共5页张信东 
山西省自然科学基金(20031005).
本文以目前沪深两市挂牌交易的31只可转换债券和可转换债券指数为研究样本,采用时间序列自相关检验法对我国可转债市场的弱式有效性问题进行了实证分析;提出价格函数和投资增值概念;得出目前我国可转债市场尚未达到弱式有效层次的结论。
关键词：可转换债券 弱式有效 随机游走模型 
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