福建省社会科学规划项目(2011Z010)

作品数：5被引量：18H指数：3
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不完全市场中相关性风险的对冲策略研究
《中国管理科学》2015年第7期18-25,共8页肖阳 冯玲 吴运平 
国家自然科学基金资助项目(71073023);福建省社科规划2011年重大项目(2011Z010);福建省科技厅软科学资助项目(2014R0055)
随着我国资本市场的进一步完善,以及市场波动的更加剧烈,投资者对于相关性风险的关注日益增强,如何对冲相关性风险是一个亟待解决的重要课题。本文在基于跳跃的不完全市场中,以带有跳跃的价格过程为基础,引入相关性随机过程,依据期权的...
关键词：不完全市场 相关性风险 风险对冲策略 指数期权 投资组合 
客户关怀构成因素与关系质量的影响研究被引量：6
《管理科学》2012年第6期75-85,共11页肖阳 谢莉莉 
国家自然科学基金(71073023;71172085);福建省社会科学规划重大项目(2011Z010)~~
新技术和产品同质化使企业从传统的产品竞争和服务竞争发展到客户资源的竞争,争夺并维系客户很大程度上决定了企业的利润和发展前景。基于对顾客价值和客户关怀等理论的文献回顾和梳理,提出客户关怀概念和构成因素,构建客户关怀对关系...
关键词：客户关怀 客户回报计划 关系质量 顾客价值 
存在相关性风险的资产组合策略被引量：9
《系统工程理论与实践》2012年第3期630-639,共10页冯玲 欧华宇 
国家自然科学基金(71073023);福建省社科规划重大项目(2011Z010)
经典金融理论的资产配置策略没有考虑相关性风险,而现实中,各种市场和各种资产之间的相关性是变化的,从而使投资组合风险上升.与传统金融理论基于完全市场条件下的组合选择不同,通过SJC-Copula刻画金融市场间不对称的尾部相关性,用CVaR...
关键词：相关性风险 COPULA CVAR 有效前沿 资产组合策略 
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