“曙光计划”项目(04SG27)

作品数：2被引量：5H指数：2
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相关机构：华东师范大学安徽师范大学更多>>
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关于SARV模型技术分析指标的相应统计量的性质(英文)被引量：2
《华东师范大学学报（自然科学版）》2008年第1期44-50,139,共8页黄旭东 张琼 刘伟 
国家自然科学基金(10671072);上海曙光计划项目(04SG27);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20060269016);安徽省高等学校青年教师基金(2006jq1045);安徽师范大学青年教师基金(2007xqn55)
研究了随机自回归波动率(SARV)模型作为真实股票市场技术分析指标的布林带、RSI和ROC相应统计量的概率性质,证明了这些统计量在给定条件下的平稳性和大数定律成立.
关键词：随机自回归波动率模型 布林带 RSI ROC 平稳过程 强混合 
基于GARCH股票市场模型技术指标的理论分析被引量：4
《经济数学》2007年第3期254-259,共6页黄旭东 刘伟 
国家自然科学基金(10671072);上海曙光计划项目(04SG27);教育部高等学校博士科学专项科研基金(20060269016);安徽省高等学校青年教师基金资助项目(2006jq1045)
本文根据股标市场的动量指标RSI和ROC构造了相应的统计量,并研究了GARCH模型作为真实股票市场上述统计量的概率性质,证明了在给定条件下这些统计量的平稳性和大数定律成立.这为股价的技术分析提供了理论依据.
关键词：GARCH模型 RSI ROC 平稳过程 强混合 
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