国家自然科学基金(70441005)

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期货对现货价格波动影响的实证分析
《价格月刊》2009年第6期3-5,共3页高扬 王彩惠 乔云霞 
国家自然科学基金项目(项目编号:70441005)的部分成果
已有的理论与实证表明,在一定条件下期货市场可以起到平抑现货价格波动的作用。近年来大宗商品价格波动剧烈,期货市场被认为是导致该结果的主要原因。通过GARCH和虚拟变量的计量方法,对大连商品交易所的豆油和玉米期货进行了实证研究,...
关键词：期货市场 现货价格 波动性 GARCH 虚拟变量 
中国棉花期货价格发现功能的实证分析被引量：13
《统计与决策》2008年第21期125-128,共4页刘晓雪 黄剑 
国家自然科学基金资助项目(70441005)
文章选取中国棉花上市至实证结束期间29个完整合约的数据,运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解法,实证检验了中国棉花期货价格对现货价格的预期效果和引导关系。结果表明:在2个月以内,棉花期货对于现货价...
关键词：棉花期货 协整分析 误差修正模型 方差分解法 
中美棉花期货价格引导和均衡关系的实证分析被引量：9
《北京工商大学学报（社会科学版）》2008年第4期11-15,共5页刘晓雪 黄剑 
国家自然科学基金(70441005);主持人:胡俞越教授;首都流通业研究基地课题(JD-2007-Y-02)阶段成果
对中国棉花期货上市至实证结束期间796个价格数据,运用Eviews软件的协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解法,实证检验了中国和美国棉花期货价格之间的关系,结果表明:中美棉花期货价格之间的协整关系成立,两者具有显著的...
关键词：棉花期货 协整分析 误差修正模型 
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