吉林省科技发展计划基金(20140418053FG)

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相关期刊：《吉林大学学报（理学版）》《财会通讯（下）》《长春工业大学学报》《数理统计与管理》更多>>
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周期性异质波动SV模型的Bayesian估计被引量：1
《数理统计与管理》2021年第6期1031-1050,共20页张海燕 高鑫杰 于玲玉 
教育部人文社会科学研究资助项目(12YJA790187);吉林省科技发展计划项目软科学资助项目(20140418053FG);吉林省教育厅“十二五”社会科学研究资助项目(吉教科文合字[2014]第57号).
本文从描述时间序列波动聚类性质的SV模型出发,以金融应用为背景设定均值方程具有厚尾T分布.针对金融数据中常见的周期性异质现象,设定描述乘性异质波动的SV模型,并以周期性波动成分作为混合参数将之表示为正态分布尺度混合(SMN)形式,...
关键词：SV模型 Bayesian分级模型 正态分布尺度混合(SMN) 混合参数 适应性先验 
城镇居民消费空间相关性分析
《长春工业大学学报》2019年第3期276-281,共6页张海燕 李雪 李娜 
教育部人文社会科学研究项目(12YJA790187);吉林省科技发展计划软科学项目(20140418053FG)
利用2002-2015年我国31个省(市、自治区)城镇居民消费和收入数据,挖掘消费的相邻影响关系以及检验数据的空间相关性,并建立了空间消费函数模型。根据实证结果,给出了基于数据特征的统计分析以及经济学解释。
关键词：消费模型 空间相关性 收入效应 城镇居民消费 
工业经济发展区域关联分析被引量：1
《长春工业大学学报》2017年第2期117-121,共5页裴莹 林秀芝 张海燕 
教育部人文社会科学研究一般项目(12YJA790187);吉林省教育厅"十二五"社会科学研究项目(吉教科文合字[2014]第57号);吉林省科技发展计划项目软科学项目(20140418053FG)
利用Johansen协整检验和向量误差修正模型,采用地区工业总产值数据对地区工业经济发展的关联进行研究。结果表明,地区工业经济存在区域间长期稳定的协整关系,短期波动受到这种长期关联的影响,据此建立了几个地区间的误差修正模型,解析...
关键词：工业总产值 JOHANSEN协整检验 向量误差修正模型 
我国工业经济投入产出关联动态分析
《长春工业大学学报》2015年第6期601-605,共5页张海燕 江易芝 
教育部人文社会科学研究一般项目(12YJA790187);吉林省教育厅"十二五"社会科学研究项目(吉教科文合字[2014]第57号);吉林省科技发展计划软科学项目(20140418053FG)
将C-D和CES生产函数转化为状态空间模型,对1986-2011年我国工业经济相关数据进行实证分析,估计了工业经济增长中资本和劳动的产出弹性、规模报酬和资本与劳动之间替代弹性的动态变化,并针对估计结果进行分析,结果与我国工业经济发展过...
关键词：工业生产总值 生产函数 状态空间模型 
吉林省工业发展区域关联分析被引量：3
《长春工业大学学报》2015年第5期491-495,共5页张海燕 付文卉 
教育部人文社会科学研究一般项目(12YJA790187);吉林省教育厅"十二五"社会科学研究基金资助项目(吉教科文合字[2014]第57号);吉林省科技发展计划软科学基金资助项目(20140418053FG)
基于1998-2011年吉林省工业经济总产值统计数据,利用单位根检验、Johansen协整检验方法研究了吉林省各地区工业经济发展的长期关联。构建的向量误差修正模型用以讨论区域工业经济的短期关系,以及各地区长期关联发生偏离时对短期增长的...
关键词：工业总产值 JOHANSEN协整检验 向量误差修正模型 
基于Haezendonck-Goovaerts风险度量的资本配置
《吉林大学学报（理学版）》2015年第4期634-640,共7页荀立 董娜娜 王德辉 
国家自然科学基金(批准号:11271155);高等学校博士学科点专项基金(批准号:20110061110003);教育部人文社科项目(批准号:12YJA790187);吉林省科技发展计划项目(批准号:20140418053FG);长春工业大学校内基金(批准号:GJ20150106)
用Haezendonck-Goovaerts风险度量方法解决保险公司的资产配置问题,在设定保险人理赔总额上限的情况下,基于Haezendonck-Goovaerts风险度量评估短期个别风险模型的个体理赔风险,得到了配置给个体风险的资本金额、相应的Orlicz分位点,以...
关键词：短期个别风险模型 资本配置 Haezendonck-Goovaerts风险度量 YOUNG函数 Orlicz分位点 
生产函数规模报酬与结构性变点估计
《长春工业大学学报》2014年第5期481-486,共6页张海燕 张海波 
国家自然科学基金资助项目(11071026);教育部人文社会科学研究基金资助项目(12YJA790187);吉林省教育厅"十二五"社会科学研究项目(吉教科文合字[2014]第57号);吉林省科技发展计划项目(20140418053FG)
基于C-D生产函数模型,采用改进最小二乘法检验规模报酬和结构性变点。首先,在最小二乘估计程序中加入规模报酬不变的约束,然后通过Wald统计量检验约束和无约束模型的差异性,以确定规模报酬情况。进行样本区间划分,在全样本区间和分段样...
关键词：C-D生产函数 规模报酬 Wald统计量 结构性变点 Chow统计量 
中国股市收益波动特征分析被引量：1
《财会通讯（下）》2014年第1期121-124,共4页张海燕 何大强 
国家自然科学基金资助项目"高频数据极值的周期性与波动性研究"(项目编号:11071026);教育部人文社会科学研究一般项目"宏观经济变量共变非对称性质的计量研究"(项目编号:12YJA790187);吉林省科技发展计划项目软科学资助项目"吉林省农民收入与消费结构关联的计量研究"(项目编号:20140418053FG);吉林省教育厅"十二五"社会科学研究项目"吉林省经济增长的生态产业模式研究"的阶段性成果
在以往文献中发现用传统的GARCH模型估计收益率序列通常表现出波动具有长记忆性特征和较高的方差持续性,这些特征可以由方差的结构性变点造成。本文采用Chow检验对上证综指收益率序列进行了方差结构性变点的检测,证实了这些结构性变点...
关键词：股市收益 结构性变点 GARCH模型 Chow统计量 
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