辽宁省高校创新团队支持计划(WT2010009)

作品数：8被引量：28H指数：3
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相关期刊：《数学的实践与认识》《金融学季刊》《数量经济技术经济研究》《投资研究》更多>>
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基于NS混合模型的中国利率期限结构动态估计比较研究被引量：3
《数学的实践与认识》2013年第20期1-11,共11页贺畅达 齐佩金 
国家自然科学基金(71173030);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目(WT2010009)
采用NS混合模型动态估计中国利率期限结构,考察动态NS模型,无套利NS模型及广义无套利NS模型等NS混合模型对我国利率期限结构的动态估计效率,比较NS混合模型的样本外预测能力,检验无套利约束对混合模型动态估计的影响.本文的经验分析结...
关键词：利率期限结构 NS混合模型 动态估计 卡尔曼滤波 
中国国债利率期限结构动态估计及预测
《大连海事大学学报（社会科学版）》2012年第6期6-9,共4页贺畅达 齐佩金 王志强 
国家自然科学基金资助项目(71173030);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目(WT2010009)
考虑到AFGNS模型兼具经济理论基础和统计性质优势,将其用于对中国国债利率期限结构的动态估计,考察AFGNS模型在中国的解释能力和预测能力。经验分析发现,AFGNS模型能够更准确地刻画中国利率期限结构的形态及其动态,其样本内动态解释能...
关键词：国债 利率期限结构 AFGNS模型 解释能力 预测能力 
银行损失、资本缓冲与货币政策效果被引量：3
《投资研究》2012年第7期3-14,共12页熊海芳 王志强 
国家自然科学基金“基于时变参数的学习机制、利率行为与政策效果研究”(71173030);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析”(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目“中国利率期限结构、宏观经济与货币政策研究”(WT2010009)的资助
基于中国银行业1998-2010年面板数据,本文检验银行的损失对贷款供给的影响,并分析资本缓冲(buffer)和货币政策态势(stance)在这种影响中的作用,以进一步考察货币政策效果。经验结果表明:银行损失会导致贷款供给减少,这种影响在银行资本...
关键词：银行损失 贷款供给 资本缓冲 货币政策效果 
系统性风险、政府行为与银行业集成式监管改革
《产业组织评论》2011年第4期58-76,共19页王志强 熊海芳 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析”(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目“中国利率期限结构、宏观经济与货币政策研究”(WT2010009)。
基于美国次贷危机引发的金融危机及其随后的银行监管改革背景,本文从理论分析和经验证据两方面,考察了银行系统内竞争、集中以及风险转移等市场行为引发的系统性风险进而导致监管困境的问题,并讨论了政府行为对系统性风险的影响作用。...
关键词：系统性风险 银行监管 金融危机 集成式监管 
美国量化宽松政策效果及其对中国的影响被引量：8
《社会科学辑刊》2011年第6期123-129,共7页王志强 熊海芳 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目(WT2010009)
美国量化宽松政策没有降低失业,没有减小期限利差,却减小了抵押利差,并促使预期通胀略有上升;利率下降并没有带动银行贷款增加和房价上涨,却推动了股市上涨,促进了美元贬值进而拉动了出口;中国期限利差与美国期限利差之间存在动态关联,...
关键词：量化宽松政策 期限利差 政策效果 
国债期限溢价与股权溢价之间动态相关性分析被引量：3
《财经理论与实践》2011年第5期35-38,共4页王志强 熊海芳 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目(WT2010009)
鉴于国债期限溢价与股权溢价之间的相关关系具有时变性特征,本文运用BEKK-MGARCH、ADCC-MGARCH等模型从条件相关系数角度考察国债期限溢价与股权溢价之间的动态相关性。经验分析结果发现,在描述两者的相关性动态变化方面,考虑非对称性的...
关键词：利率期限结构 股权溢价 BEKK—MGARCH ADCC-MGARCH 
利率期限溢价与股权溢价:基于区制转移的非线性检验被引量：1
《金融学季刊》2011年第2期58-82,共25页王志强 熊海芳 
国家自然科学基金“基于时变参数的学习机制、利率行为与政策效果研究”(71173030);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析”(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目“中国利率期限结构、宏观经济与货币政策研究”(WT2010009)的资助
基于利率期限溢价和股权溢价具有区制转移的特征，本文采用马尔科夫区制转移自回归（MS—AR）模型检验利率期限溢价与股权溢价之间的非线性关系，并分析通胀预期、股市情绪和股市波动等因素对两者之间非线性关系的影响。我们的经验结果...
关键词：利率期限结构 股权溢价 区制转移 非线性关系 
Nelson-Siegel久期配比免疫模型的改进与完善被引量：10
《数量经济技术经济研究》2010年第12期133-147,共15页王志强 康书隆 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目(WT2010009)的资助
针对传统的Nelson-Siegel部分久期配比免疫模型在实际应用中存在的问题,本文在对我国国债收益率曲线变动特征研究的基础上,改进了Nelson-Sie-gel部分久期配比免疫模型,提出了基于利率预测信息进行动态调整的利率风险管理策略。本文的经...
关键词：久期 免疫策略 利率期限结构 
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