国家自然科学基金(70171054)

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相关期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《中国管理科学》更多>>
相关主题：收益率股票市场风险管理EVA中国股市收益率更多>>
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现代金融理论关于资产价格波动研究的新思维
《统计与决策》2009年第20期154-156,共3页黄建宏 彭飞 
国家自然科学基金资助项目(70171054);广东省自然科学基金资助项目(7300427)
资产价格问题是金融学理论研究的热点和难点,同时也是金融学理论力图解决的最为基础性问题之一,对其研究的不同思维角度往往成为现代金融学理论不同流派之间区别的重要标志。以"有效市场假说"为理论核心的传统金融学认为资产价格是服从...
关键词：非线性动力系统 有限理性 进化金融学 
证券风险度量理论方法的评述被引量：3
《系统工程理论方法应用》2006年第4期305-311,317,共8页舒建平 应松宝 黄建宏 
国家自然科学基金资助项目(70171054)
对现有的风险度量理论与方法进行了简单的评述,指出它们的优点与不足,并进一步提出了两个风险度量的新观点:首先,上(正)偏差对投资者来说具有正效应,对风险具有负面影响,也应该纳入风险度量的范畴,由此提出了风险度量的组合偏差模型;其...
关键词：风险度量 不确定性风险理论 下方风险理论 组合偏差模型 交易策略 
中国股市收益率长程相关性研究被引量：3
《管理工程学报》2006年第3期116-119,共4页卢方元 
国家自然科学基金项目(70171054);国家统计局重点资助项目(lx03-04)
运用DFA方法对上海综合指数和深圳成分指数三种形式的收益率进行长程相关性研究。结果表明:三种形式的收益率均存在长程相关性,其中绝对值收益率的相关性程度最强;三种形式的收益率在1996年12月16日以前均存在长程相关性,在1996年12月1...
关键词：收益率 DFA 长程相关性 
股权结构与公司价值创造被引量：30
《管理科学学报》2006年第5期65-74,共10页李亚静 朱宏泉 黄登仕 周应峰 
国家自然科学基金资助项目(70171054);香港研究资助局资助项目(RGC Grant No.CUHK4302/01H)
以企业价值创造评价指标———经济附加值,及相关变量作为公司价值的度量,对沪市上市公司股权结构与公司价值的相关关系进行了分析.实证结果表明,股权结构对公司价值有显著的影响.主要体现在:1).股权集中度与公司价值间呈现显著的负相...
关键词：EVA 股权结构 价值创造 
中国股市收益率胖尾性分析被引量：10
《系统工程理论方法应用》2005年第4期350-352,368,共4页卢方元 
国家自然科学基金资助项目(70171054);国家统计局重点资助项目(lx03-04)
应用HKKP估计方法对沪深股指收益率的尾指数进行估计,并对涨跌停板前后股指收益率尾部的变化状况进行分析。结果表明:沪深股指收益率的左右尾指数均大于2;上证综指收益率呈现明显的非对称性,右尾胖于左尾;上证综指收益率的波动性比深成...
关键词：中国股市 收益率 尾指数 HKKP估计 
流通市场状况对股票融资额影响的博弈分析
《河南金融管理干部学院学报》2005年第4期95-97,共3页董奋义 武振业 
国家自然科学基金资助项目(70171054);国家杰出青年科学基金资助项目(70229001)
运用博弈论对我国企业股票融资行为及股票融资额波动内在机理所做的分析表明,股票融资受股票流通市场整体走势制约。当股价指数走高时,低赢利企业和更多的高赢利企业都会进行股票融资,此时股票发行量会放大,融资额增加;反之,当股价指数...
关键词：博弈论 股票融资 股市波动 股价指数 
基于在险价值VaR的相对合理配股定价模型被引量：1
《统计与决策》2005年第04X期22-24,共3页周孝华 林加强 
国家自然科学基金(70171054)
我们遴选了36家配股价格制定的相对合理的上市公司,通过多元回归的方法,我们发现合理的配股价格与制定配股价格时的二级市场股价呈正相关关系,与制定配股价格至股权登记日这一期间的二级市场风险VaR值呈U型的二次函数关系。
关键词：上市公司 在险价值 VAR 相对合理配股定价模型 中国 证券市场 配股价格 股权结构 二级市场 
基于多标度分形理论的金融风险测度指标研究被引量：39
《管理科学学报》2005年第4期50-59,共10页魏宇 黄登仕 
国家自然科学基金资助项目(70171054);国家杰出青年科学基金资助项目(70229001).
多标度分形(multifractal)理论是一种刻画金融市场波动复杂性特征的有力工具,而金融价格时间序列的多标度分形谱(multifractal spectrum)则是对测度对象复杂性特征的一种具体和全面的描述.以上海证券交易所综合股价指数高频价格时间序...
关键词：多标度分形 风险测度 风险管理 可预测性 复杂性 
金融市场异常交易策略研究评述被引量：2
《经济学动态》2005年第3期96-100,共5页魏宇 
国家自然科学基金(No:70171054);国家杰出青年科学基金(No:70229001)
有效市场假说(Efficient Market Hypothesis，简记为EMH)是现代金融理论最重要的理论基石之一。它的一个重要推论就是金融资产的收益率无论是从时间横截面上，还是从时间序列层面上来讲，都是不可预测的。因此，金融市场的参与者是无法...
关键词：金融市场 交易策略 平均收益 EMH 超额收益 现代金融理论 有效市场假说 推论 参与者 获取 
金融资产收益率波动的统计特征被引量：3
《统计与决策》2005年第02X期6-9,共4页卢方元 
国家自然科学基金项目(70171054);国家统计局重点项目(1x03-04)。
本文对金融资产收益率的概率分布出现厚尾、收益率不相关但具有波动率聚类、收益率的不同程度的波动可用多重分形来刻画等有关最新研究结果进行评述。
关键词：收益率 金融资产 波动率 不相关 厚尾 程度 评述 刻画 概率分布 聚类 
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