天津市哲学社会科学研究规划项目(TJTJ10-651)

作品数：8被引量：36H指数：3
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相关机构：南昌大学天津财经大学中国人民银行天津商业大学更多>>
相关期刊：《数理统计与管理》《财会月刊（中）》《统计与信息论坛》《统计研究》更多>>
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保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析被引量：3
《统计与信息论坛》2014年第8期34-40,共7页马庆强 陈之楚 卢志义 
国家自然科学基金项目(71171139);国家自然科学基金项目<多重风险相依情形下的最优保险问题研究>(71371138);国家自然科学基金项目(71303169);天津社科规划项目<宏观统计数据可靠性评估方法研究>(TJTJ10-651);全国统计科学研究计划项目<基于客观贝叶斯分析的小区域估计模型误差研究>(2012LY107)
为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利模型,对不同条件下保险集团套利策略进行理论研究。根据中国人民财产保险股份有限公司历史数据,运用R软件...
关键词：保险集团 监管资本套利 风险度量方法 条件尾部期望 在险价值 
MCMC方法的发展与现代贝叶斯的复兴——纪念贝叶斯定理发现250周年被引量：11
《统计与信息论坛》2014年第2期3-11,共9页刘乐平 高磊 杨娜 
国家自然科学基金项目(71171139);<多重风险相依情形下的最优保险问题研究>(71371138);天津社会科学规划项目<宏观统计数据可靠性评估方法研究>(TJTJ10-651);全国统计科研计划项目<贝叶斯统计与频率统计相融合的大数据分析新范式>(2013LY024);天津财经大学研究生创新基金资助
信息科学的进步如何影响统计学理论与方法的发展,是21世纪大数据时代统计学面临的重要问题。回顾20世纪40年代MCMC方法的起源与发展,基于千岛湖植物考察与R软件直观性解释Metropolis–Hastings算法,讨论MCMC方法的发展对现代贝叶斯统计...
关键词：MCMC方法 Metropolis-Hastings算法 千岛湖植物考察 贝叶斯定理 
贝叶斯身世之谜——写在贝叶斯定理发表250周年之际被引量：4
《统计研究》2013年第12期3-9,共7页刘乐平 高磊 卢志义 
国家自然科学基金"Solvency Ⅱ框架下非寿险准备金风险度量与控制研究"(71171139);"多重风险相依情形下的最优保险问题研究"(71371138);天津社科规划项目"宏观统计数据可靠性评估方法研究"(TJTJ10-651);全国统计科研计划项目"基于客观贝叶斯分析的小区域估计模型误差研究"(2012LY107);天津财经大学研究生创新基金的资助
2013年12月23日,是理查德·普莱斯(Richard Price)在伦敦皇家学会会议上宣读托马斯·贝叶斯(Thomas Bayes)著名论文的250周年纪念日。世界各地举行多种活动纪念这个对统计学具有重要意义的日子。本文针对贝叶斯的诞辰日问题,基于网络资...
关键词：贝叶斯定理 贝叶斯推断 贝叶斯诞辰日 
贝叶斯方法在信用风险度量中的应用研究综述被引量：10
《数理统计与管理》2013年第1期42-56,共15页丁东洋 周丽莉 刘乐平 
天津社科规划项目"宏观统计数据可靠性评估方法研究"(TJTJ10-651)资助;全国统计科研计划项目"小域估计理论及其在我国统计调查中的应用"(2009LZ020)资助
贝叶斯方法可以有效的处理信用风险度量中常见的数据缺失问题,而且为科学使用专家意见等主观经验提供了有效途径,已被广泛应用于信用风险度量领域。本文从模型构建、估计方法及模型比较三个方面对应用贝叶斯方法度量信用风险的重要文献...
关键词：贝叶斯方法 信用风险度量 违约依赖性 
风险分析中的稳健贝叶斯方法被引量：1
《内蒙古财经学院学报》2011年第4期7-10,共4页丁东洋 刘希阳 
江西省高校人文社会科学研究规划项目(JJ1138);天津社科规划项目(TJTJ10-651);全国统计科研计划项目(2009LZ020)
风险分析中贝叶斯方法在构建决策框架、估计风险分布及参数化模型等方面,相比传统方法有更强的适应性和灵活性,但同时也存在一定的弊端。稳健方法弥补了贝叶斯方法的部分局限,针对不确定性问题的分析表明,在缺少准确和完全的统计信息时...
关键词：风险 不确定性 贝叶斯 稳健 
基于MCMC模拟的贝叶斯分层信用风险评估模型被引量：3
《统计与信息论坛》2011年第12期26-31,共6页周丽莉 丁东洋 
江西省高校人文社会科学研究规划项目<开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究>(JJ1138);天津社科规划项目<宏观统计数据可靠性评估方法研究>(TJTJ10-651);全国统计科研计划项目<小域估计理论及其在我国统计调查中的应用>(2009LZ020)
缺少违约数据与债务人异质性是度量信用风险时面临的重要问题。贝叶斯模型中分层先验信息和马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法的应用可以有效缓解数据缺失和测量误差问题,并能对债务人异质性进行评价和比较,从而避免低估风险。针对银行...
关键词：信用风险 贝叶斯方法 分层模型 马尔可夫链蒙特卡罗模拟 
基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型被引量：2
《财会月刊（中）》2011年第11期53-54,共2页丁东洋 刘希阳 
江西省高校人文社会科学研究规划项目"开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究"(编号:JJ1138);天津社科规划项目"宏观统计数据可靠性评估方法研究"(编号:TJTJ10-651);全国统计科研计划项目"小域估计理论及其在我国统计调查中的应用"(编号:2009LZ020)资助
有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率,具有较强的适应性和...
关键词：贷款定价 违约回收率 贝叶斯方法 
信用风险转移对金融系统风险影响的实证研究被引量：3
《南方金融》2011年第9期21-25,共5页丁东洋 周丽莉 
江西省高校人文社会科学研究规划项目<开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究>(项目编号:JJ1138);天津社科规划项目<宏观统计数据可靠性评估方法研究>(项目编号:TJTJ10-651);全国统计科研计划项目<小域估计理论及其在我国统计调查中的应用>(项目编号:2009LZ020)的资助
本文采用联合超值数描述金融系统风险,构建动态系统模型分析信用风险转移对金融系统风险的影响。对欧洲信用风险转移市场的经验分析结果显示,信用风险转移对金融系统风险具有双重影响,而且金融系统风险与信用风险转移之间的关系存在时...
关键词：金融系统风险 信用风险转移 联合超值数 动态系统模型 
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