福建省社会科学规划项目(2006B068)

作品数：7被引量：67H指数：5
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相关作者：董秀良吴仁水薛丰慧龙会学刘芳更多>>
相关机构：华侨大学中国社会科学院吉林大学更多>>
相关期刊：《中国软科学》《数量经济技术经济研究》《长春工业大学学报（社会科学版）》《数理统计与管理》更多>>
相关主题：B股市场A股市场首次公开发行实证分析MGARCH模型更多>>
相关领域：经济管理更多>>
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我国海外上市企业国内融资与投资者保护研究被引量：3
《经济问题探索》2009年第3期94-101,共8页董秀良 龙会学 
福建省社科基金项目(项目编号:2006B068);福建省高等学校新世界优秀人才支持计划(项目编号:07FJRC06);华侨大学博士启动资金的资助。
自2006年国内股票主板市场恢复融资功能以来,海外上市企业回归A股市场融资的现象已经引起了证券界、学术界的极大兴趣,尤其是境外上市企业回归A股的高溢价发行问题更是令人关注。本文的研究发现,海外上市企业回归A股市场IPO定价不仅远...
关键词：H股回归 交叉上市 歧视性定价 投资者保护 
股票交叉上市与价格发现——来自中国“A+H”股的经验证据被引量：11
《数理统计与管理》2008年第6期1080-1088,共9页董秀良 吴仁水 
福建省社科基金项目(编号:2006B068);福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划的资助。
交叉上市股票由于其对应于同一标的资产但却有着不同的价格表现,因此吸引了大量研究者的关注。本文以内地和香港股市交叉上市的"A+H"股票为研究对象,通过编制各自的综合指数代表两市的价格水平,采用协整检验、误差修正模型以及多元GARC...
关键词：A股市场 H股市场 交叉上市 价格发现 
中国股市首次发行抑价原因的实证研究被引量：5
《税务与经济》2008年第4期17-21,共5页董秀良 薛丰慧 
福建省社科基金项目(项目编号:2006B068);福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划;华侨大学博士启动基金资助
新股发行抑价问题被称之为金融学之谜,国内外对此问题的研究多基于有效市场假设,很少考虑到市场非有效情况。在市场非有效条件下,导致新股发行抑价原因可以是一级市场发行价格的原因,也可以是二级市场交易价格的原因,或者二者共同作用...
关键词：首次公开发行 发行抑价 定价效率 
基于DCC-MGARCH模型的中国A、B股市场相关性及其解释被引量：33
《中国软科学》2008年第7期125-133,共9页董秀良 吴仁水 
福建省社科基金项目(项目编号:2006B068);福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划基金;华侨大学博士启动基金资助
金融资产相关性分析是现代金融学的重要基础,不论是投资组合的选择还是风险管理均涉及到相关性的估计和预测,寻求相关系数的可靠估计已成为众多研究者关注热点问题。本文利用Engle于2002年提出的DCC-MGARCH模型对我国沪深A、B股市场之...
关键词：沪深A B股市场 时变相关性 DCC—MGARCH模型 行为金融 
我国IPO定价制度改革效果的实证分析被引量：8
《长春工业大学学报（社会科学版）》2008年第3期1-6,共6页董秀良 薛丰慧 
福建省社科基金项目(编号:2006B068);福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划;华侨大学博士启动资金资助项目
股票发行定价制度不仅直接关系到市场主体的利益,而且也关系到资源的配置效率,因此,新股定价制度的改革一直以来都是我国证券市场改革的重中之重。本文首先系统地回顾了我国股票市场新股首发定价制度的沿革,并在此基础上着重对各阶段定...
关键词：首次公开发行 定价制度改革 定价效率 
交易量适合作为股价波动信息的代理变量吗？--来自中国沪深股市的证据被引量：7
《数量经济技术经济研究》2008年第1期97-108,共12页董秀良 吴仁水 
福建省社会科学基金资助项目(编号:2006B068)
本文利用中国沪深股市日交易数据,采用多元GARCH模型从信息传递的角度进行实证研究,结果表明:股价对交易量具有显著的波动溢出效应,但交易量对股价的波动溢出效应不明显。这种波动的单向溢出说明在应对信息的冲击上股价比交易量能更快...
关键词：价量关系 波动溢出效应 多元GARCH模型 
中国A、B股市场关联性的实证分析
《税务与经济》2007年第1期21-24,共4页刘芳 
福建省社科基金项目(项目编号:2006B068)资助
利用市值加权法分别编制相应的A、B股市场指数,在此基础上利用多种经济计量模型对A、B股市场关联性进行多角度、分阶段的实证分析,以期得到B股开放前后两市关联性的结论。上述研究可以对A、B股的内在关联性有一个更准确的判断,为管理层...
关键词：A股市场 B股市场 关联性 误差修正模型 向量自回归模型 GRANGER因果检验 
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