吴仁水

作品数：10被引量：129H指数：7
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供职机构：厦门大学更多>>
发文主题：波动溢出效应门限协整财政支出挤入效应挤出效应更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《农业技术经济》《数理统计与管理》《数量经济技术经济研究》《经济学动态》更多>>
所获基金：福建省社会科学规划项目福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划博士科研启动基金浙江省社会科学界联合会研究课题更多>>
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我们是否行走在经济萧条的边缘?——质疑中国经济增长的可持续性
《经济资料译丛》2013年第2期13-18,共6页吴仁水 袁宇菲 
次贷危机从爆发到现在已经4年了，世界经济还在泥泞中挣扎，美国经济复苏乏力，欧洲深陷债务危机。没有发生这些危机的中国似乎风景独好，然而繁荣背后掩盖的可能是经济发展方向的巨大转变。我们不禁想问：虽然中国自身没发生金融危机...
关键词：中国经济增长 经济萧条 可持续性 质疑 经济发展方向 次贷危机 人民币汇率 世界经济 
通货膨胀率与股票收益率关系——基于门槛回归模型的再检验被引量：7
《数理统计与管理》2013年第1期155-164,共10页董秀良 吴仁水 张婷 
教育部人文社科基金项目"积极财政政策;价格水平决定与通货膨胀治理研究"(10YJA790041);福建省社科基金项目"我国财政支出的动态;非均衡增长效应与通货膨胀风险研究"(2009B064);国家社科基金重点项目"转变经济发展方式的理论与政策研究"(10AJL004);吉林大学基本科研业务费项目(2011ZZ021);吉林大学985平台项目资助
自费雪效应(假说)提出以来,通货膨胀率与股票收益率之间的关系引发了大量的争论,但二者之间的关系并无定论。本文利用门槛回归模型对通货膨胀率和股票收益率之间的关系进行的再检验,我们的研究发现:总体上,通货膨胀率和股票收益率表现...
关键词：费雪效应 门槛回归模型 通货膨胀率 股票收益率 
生猪价格与玉米价格动态调整关系研究被引量：21
《中国农业大学学报》2011年第1期148-152,共5页徐小华 吴仁水 黄位荣 邵碧云 
浙江工业大学校基金(090110730408);浙江省社会科学界联合会研究重点课题(2010Z10)
采用回归、Granger检验、协整检验和Enders-Siklos检验研究生猪价格与玉米价格间的动态调整关系。结果表明:两者呈正相关关系,玉米价格是生猪价格变化的Granger原因。生猪价格与玉米价格存在线性协整关系;Enders-Siklos检验表明两者间...
关键词：玉米 生猪 价格 门限自回归 惯性门限自回归 
基于门限协整的猪粮价格关系研究被引量：10
《农业技术经济》2010年第5期78-84,共7页徐小华 吴仁水 
2009年浙江工业大学校基金资助项目(编号:090110730408);浙江省高校人文社科重点研究基地--国际贸易学的资助
本文对生猪价格和玉米价格之间的动态关系进行了研究,发现两者呈正相关关系,玉米价格是生猪价格变化的Granger原因。E-G协整检验表明,生猪价格和玉米价格存在线性协整关系,Enders-Siklos检验表明,两者之间存在有门限的惯性长期均衡关系...
关键词：协整 门限协整 猪粮比 MTAR 
房价与地价的动态调整关系被引量：3
《中国土地科学》2010年第4期38-44,50,共8页徐小华 吴仁水 
浙江工业大学校基金(090110730408)
研究目的:探讨地价与房价间的动态调整关系,为政府决策提供支持。研究方法:门限协整理论,EGARCH模型和实证分析法。研究结果:(1)房价和地价呈正相关;(2)地价变化是房价变化的Granger原因,地价和房价之间存在协整关系;(3)地价与房价在偏...
关键词：门限协整 地价 房价 
股票交叉上市与价格发现——来自中国“A+H”股的经验证据被引量：11
《数理统计与管理》2008年第6期1080-1088,共9页董秀良 吴仁水 
福建省社科基金项目(编号:2006B068);福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划的资助。
交叉上市股票由于其对应于同一标的资产但却有着不同的价格表现,因此吸引了大量研究者的关注。本文以内地和香港股市交叉上市的"A+H"股票为研究对象,通过编制各自的综合指数代表两市的价格水平,采用协整检验、误差修正模型以及多元GARC...
关键词：A股市场 H股市场 交叉上市 价格发现 
基于DCC-MGARCH模型的中国A、B股市场相关性及其解释被引量：33
《中国软科学》2008年第7期125-133,共9页董秀良 吴仁水 
福建省社科基金项目(项目编号:2006B068);福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划基金;华侨大学博士启动基金资助
金融资产相关性分析是现代金融学的重要基础,不论是投资组合的选择还是风险管理均涉及到相关性的估计和预测,寻求相关系数的可靠估计已成为众多研究者关注热点问题。本文利用Engle于2002年提出的DCC-MGARCH模型对我国沪深A、B股市场之...
关键词：沪深A B股市场 时变相关性 DCC—MGARCH模型 行为金融 
交易量适合作为股价波动信息的代理变量吗？--来自中国沪深股市的证据被引量：7
《数量经济技术经济研究》2008年第1期97-108,共12页董秀良 吴仁水 
福建省社会科学基金资助项目(编号:2006B068)
本文利用中国沪深股市日交易数据,采用多元GARCH模型从信息传递的角度进行实证研究,结果表明:股价对交易量具有显著的波动溢出效应,但交易量对股价的波动溢出效应不明显。这种波动的单向溢出说明在应对信息的冲击上股价比交易量能更快...
关键词：价量关系 波动溢出效应 多元GARCH模型 
金融市场风险传染实证研究：综述与展望被引量：5
《经济学动态》2007年第9期66-70,共5页董秀良 吴仁水 
本文着重对金融传染理论的实证研究领域的最新研究成果进行回顾和总结，以期更全面地反映该领域的最新研究动态。本文还利用多元波动模型研究了我国股市外在波动风险的传导途径，提出了进一步研究的展望。
关键词：金融传染 金融风险 传染机制 波动溢出效应 
我国财政支出对私人投资影响的实证分析被引量：34
《当代经济研究》2006年第5期65-68,共4页董秀良 薛丰慧 吴仁水 
本文在重新界定财政支出对私人投资效应的基础上,利用季度数据,采用向量自回归(VAR)模型、协整检验、误差修正模型等动态计量经济学方法分析了我国财政支出对私人投资的长短期效应,结果表明,短期内财政支出对私人投资具有一定挤出效应,...
关键词：财政支出 私人投资 挤出效应 挤入效应 
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