云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 异方差

异方差: 作品数：959被引量：3447H指数：25; 导出分析报告; 相关领域：经济管理理学更多>>; 相关作者：林金官李顺勇韦博成田茂再张世英更多>>; 相关机构：东南大学西南财经大学山西大学中国人民大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

异方差问题伪检验研究被引量：3: 《数量经济技术经济研究》2018年第8期140-156,共17页刘田谈进; 教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA910003);中央高校基本科研业务费专项资金创新团队项目"时间序列前沿研究团队"(JBK150501)的资助; 研究目标:探讨异方差相关的伪检验及参数可分辨问题。研究方法:运用理论分析和蒙特卡洛仿真方法。研究发现:同方差或异方差情形使用错误异方差的WLS的假设检验是错误的,易导致伪回归,常比直接使用OLS更糟;异方差时虽估计是一致的,即使...; 关键词：异方差参数分辨率检验功效伪检验蒙特卡洛仿真

基于Wild Bootstrap的ST-ECM模型的协整检验问题研究: 《数量经济技术经济研究》2018年第4期147-164,F0003,共19页南士敬赵春艳刘希章; 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD790046);教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA790041);教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC790046;16XJC630001);西北大学2018年度"国家社科基金一般项目孵化计划"项目(17XNFH055;17XNFH049);国家自然科学基金地区项目(71764008);国家自然科学基金面上项目(71774129;71673214)的资助; 研究目标:解决异方差条件下平滑转移误差修正模型(ST-ECM)的非线性协整检验问题,完善ST-ECM模型的建模理论。研究方法:将Wild Bootstrap方法应用到ST-ECM模型的非线性协整检验问题中,构建异方差条件下ST-ECM模型的Wild Bootstrap非线性...; 关键词：ST-ECM模型 WILD BOOTSTRAP 异方差检验水平功效

非参数统计视角下的异方差检验设计及其应用被引量：4: 《数量经济技术经济研究》2014年第11期118-131,共14页杨林涛; 国家自然科学基金项目"中国战略性新兴产业的空间布局与发展路径"(71273276);教育部哲学社科青年基金项目(13YJC910004)的资助; 以数据生成过程为导向,探讨了异方差来源的基本类型;依据非参数统计的基本思想,设计了切实可行的Mood方差检验方法与平方秩检验方法,并针对异方差来源类型,分析了相应的检验思路。蒙特卡洛模拟表明,Mood方差检验方法在异方差检验方面具...; 关键词：非参数统计异方差数据生成蒙特卡洛

非参数核密度估计在异方差模型中的应用被引量：3: 《数量经济技术经济研究》2014年第10期151-160,F0003,共11页胡蓓蓓宗刚; 国家自然科学基金(71261026);国家科技支撑计划(2012BAJ11B00)的资助; 针对非参数核密度估计中最优窗宽选择在实际建模中的不足,提出新的最优窗宽选择的迭代方法,克服使用传统的经验法则所带来的局限性。并在此基础上用新的非参数核密度估计ML方法研究中国股票市场,通过与极大似然估计对比论证此方法的有...; 关键词：核密度估计极大似然最优窗宽异方差

带未知异方差广义空间模型的有效估计被引量：3: 《数量经济技术经济研究》2014年第9期107-123,共17页陶长琪杨海文; 国家自然基金项目(71073073;71273122)的资助; 空间单元大小以及其他的经济特征上的差异,常常会导致空间异方差问题。本文给出了广义空间模型异方差问题的三种不同估计方法。第一种方法是将异方差形式参数化,来克服自由度的不足,使用ML估计进行实现。而针对异方差形式未知时,分别采...; 关键词：广义空间模型异方差 MCMC Metropolis—Hastings抽样

基于指数平滑转移模型的价格泡沫检验方法被引量：22: 《数量经济技术经济研究》2013年第4期124-137,共14页邓伟唐齐鸣; 蒙特卡洛分析显示,Phillips等(2011)提出的sup ADF泡沫检验方法对扰动项的异方差较为敏感,尤其是当扰动项方差接近非平稳时存在严重的尺度扭曲,倾向于过度拒绝不存在泡沫的原假设。同时,对于Evans(1991)周期性破灭的泡沫,当泡沫破灭的...; 关键词：指数平滑转移异方差泡沫

大规模高纬度金融资产的系统风险测量——基于动态条件异方差潜在因子模型的视角被引量：4: 《数量经济技术经济研究》2012年第11期102-115,共14页马丹刘丽萍; 国家社会科学基金项目"中国股市高频数据的金融风险度量与管理研究"(10XTJ0001)资助; 从大量的金融资产中提取出的系统风险比基于β系数的单变量方法更为有效,但资产规模的增加会导致"纬数灾难"等问题,难以获得准确估计。本文在将金融资产收益分为公共系统因素和个体特质因素基础上,提出用具有条件异方差形式的动态潜在...; 关键词：系统风险CHDL模型边际期望损失

基于分布拟合的异方差检验被引量：5: 《数量经济技术经济研究》2012年第8期114-123,共10页夏帆倪青山; 中央高校基本科研业务费专项资金(暨南跨越计划12JNKY001)的资助; 目前大多数对异方差的检验方法都依赖于随机误差项的方差与模型中的自变量存在某种关联的假定,本文针对这一限制,提出了基于分布拟合的检验方法,通过比较样本数据的分布与同方差假定下应该具有的F分布之间是否有显著差异来进行异方差的...; 关键词：异方差分布拟合 F分布

指数条件异方差过程中检验跳跃现象的方法: 《数量经济技术经济研究》2012年第1期145-151,共7页史秀红小林正人; 国家自然科学基金"中小企业金融信用风险识别与度量研究"(No.70773124);教育部留学回国人员科研启动基金"跳跃过程的检验问题";中央财经大学"211工程"三期重点学科建设项目的资助; 由于存在边界检验和不可定义参数检验问题,检验跳跃现象的沃尔德、尤度比统计量都不再渐进服从正态分布(或卡方分布)。本文从Jump-EGARCH(N)和Jump-EGARCH(t)过程两个侧面,应用迪拉克·得鲁塔函数解决退化参数的微、积分计算的基础上,...; 关键词：不可定义参数迪拉克·德鲁塔函数 EGARCH模型跳跃过程

带未知异方差与半线性结构Tobit模型的半参数估计被引量：2: 《数量经济技术经济研究》2011年第6期147-160,F0003,共15页张征宇; 上海市教育发展基金会2010年晨光计划项目"广义空间计量模型前沿理论及其在微观金融市场个体策略性博弈中的实证研究"(编号:2010CG66)的资助; 本文将Tobit模型扩展至同时带未知条件异方差与半线性结构回归函数的场合,并提出一种计算简便的半参数二步估计法。该方法的关键之处在于连续两次施以成对相减变换,并先后消去第一步所得被解释变量非参数条件分位函数中的两类非线性冗...; 关键词：TOBIT模型条件异方差半线性模型非参数分位点估计

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