异方差

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稳健双自适应惩罚权重expectile方法及其在GDP数据中的应用
《数理统计与管理》2024年第6期962-972,共11页严笑 文诗涵 邹航 
国家自然科学基金项目(12171203);广东省自然科学基金项目(2022A1515010045);中央高校基本科研业务费专项资金资助(23JNQMX21)。
为了解决杠杆点存在时,惩罚expectile回归和惩罚分位数回归失效问题,基于expectile回归和稳健双自适应惩罚权重回归估计方法,本文提出了一种稳健双自适应惩罚权重expectile回归估计方法。该方法可以在自变量和因变量都含有异常值时,实...
关键词：稳健双自适应惩罚权重expectile回归 变量选择 异方差 稳健性 
混合地理加权回归模型的空间异方差性检验
《数理统计与管理》2024年第5期761-775,共15页古丽斯坦·库尔班尼牙孜 张丽平 田茂再 
教育部人文社科科学基金(21XJJA910001);国家自然科学基金(11861042);国家自然科学基金(71864034);新疆维吾尔自治区自然科学基金青年项目(2024D01B16)。
混合地理加权回归模型中一个常用的假设是随机误差项为同方差,然而实际问题中同方差性假设不一定成立。本文基于混合地理加权回归模型的残差平方和与残差绝对值,分别构造了两种空间异方差性检验统计量。通过蒙特卡洛数据模拟对两种统计...
关键词：混合地理加权回归模型 空间异方差性 检验统计量 
农作物区域产量保险的时空相依模型及其应用被引量：2
《数理统计与管理》2022年第5期786-802,共17页张译元 孟生旺 
2020年度黑龙江省省属高等学校基本科研业务费科研项目(2020-KYYWF-0357);2021年度黑龙江省属高等学校基本科研业务费科研项目(2021-KYYWF-0189)。
在农作物区域产量保险研究中,农作物产量模型具有十分重要的基础性地位。农作物单产数据呈现出复杂的时空相依关系,产量的均值、方差、偏度受技术进步、气候变化等因素影响呈现趋势变化,不同地区产量受气候、生产聚集性等因素影响呈现...
关键词：空间相依 因子模型 异方差 时变性 
基于局部多项式方法的异方差估计被引量：2
《数理统计与管理》2021年第6期1019-1030,共12页张晓琴 郭雅静 米子川 
国家社科基金一般项目(17BTJ010);山西省基础研究计划项目(201901D111320);山西省留学回国人员科技活动择优资助项目(2019-13).
解决异方差问题的关键是对随机误差项的方差做出有效性估计.一般地,异方差分布形式未知时,非参数估计的效果较好.因此,本文在异方差模型的估计中引入了局部多项式的非参数方法,提出了一种新的异方差估计方法.同时,通过计算机模拟实验和...
关键词：异方差 局部多项式估计 HCCMEs 协方差阵 
基于极大似然的异方差多正态总体均值的参数Bootstrap检验被引量：4
《数理统计与管理》2016年第4期630-640,共11页梅波 徐礼文 
国家自然科学基金项目(11171002);北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目(CIT&TCD201404002)
本文考虑了异方差下多正态总体均值的检验问题。传统检验方法多为近似分布检验,且受总体数目及其样本量的影响较为严重,只有在总体数目较少、样本量适中或较大时才能很好的控制第一类错误。较近提出的参数bootstrap检验有效解决了在总...
关键词：异方差 极大似然 bootstrap重抽样 Welch检验 广义F检验 
变系数ARCH-M模型的ARCH效应检验被引量：4
《数理统计与管理》2016年第3期456-461,共6页熊强 李元 
国家自然科学基金(11271095);高等学校博士学科点专项科研基金资助(20124410110002)
本文考虑变系数ARCH—M模型,构造了非参数部分和参数部分的截面似然估计。基于估计的渐近性质,构造了Wald检验统计量来检验模型是否具有条件异方差性。数值模拟结果表明,所构造的估计和Wald统计量具有良好的有限样本性质。
关键词：变系数ARCH-M模型 条件异方差 截面似然 Wald统计量 
基于正交表的异方差估计方法改进被引量：6
《数理统计与管理》2016年第2期225-231,共7页张晓琴 王佳鸣 
山西省高等学校教学改革项目(J2014006);山西省自然科学基金面上项目(2015011044);山西省国际科技合作计划项目(2015081020)
关于异方差模型的处理,方差估计及其性质研究是一个有意义的问题。本文针对一种基于正交表估计方差的非参数方法进行了改进。考虑到已有利用正交表的估计方法中,没有充分运用原始数据信息来确定因变量与自变量关系的不足,以及正交表使...
关键词：异方差 协方差阵 正交表 
组合投资的试验设计方法研究被引量：7
《数理统计与管理》2016年第1期142-153,共12页燕飞 张崇岐 
国家自然科学基金(11271094)
本文运用了G-最优混料试验设计的理论和方法对证券投资组合进行了研究,给出了两种情况下两支股票预期收益率的最大风险极小化的试验设计方法,并通过相关的定理及其证明,将两支股票的研究方法推广到多支股票的情形,最后给出了实证分析。
关键词：混料试验设计 异方差 G-最优设计 组合投资 组合投资风险 
基于M估计的纵向数据线性混合模型中方差的齐性检验被引量：5
《数理统计与管理》2013年第4期646-657,共12页孙慧慧 林金官 
本文对纵向数据的线性混合模型,用Fisher得分法得到了参数的M估计(稳健估计),给出了其渐近性质,研究了M估计下异方差的Score检验问题,并对检验统计量的功效进行了模拟,最后通过葡萄糖数据的实例说明了本文方法的有效性。
关键词：M估计 纵向数据 异方差 SCORE检验 
异方差的线性混合模型的参数估计被引量：3
《数理统计与管理》2012年第2期252-257,共6页孙晓祥 杜宇静 
本文研究既含有固定效应又含有随机效应的线性混合模型,在随机效应的方差不同即异方差情况下,即考虑方差受外界因素的影响,如温度、湿度等,我们称之为协变量,在有协变量情况下对方差建立对数线性模型,运用最大似然估计讨论了固定效应的...
关键词：线性混合模型 异方差 参数估计 
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