异方差模型

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美元汇率波动特征分析及其预测研究
《商展经济》2024年第3期93-96,共4页张赢今 
美元作为全球本位币,在全球计价结算、国际借贷、国际储备中的占比都遥遥领先。从历史数据来看,美元汇率的巨幅波动会影响全球货币金融市场的稳定,引发国际金融危机。本文利用广义自回归条件异方差模型(GARCH)及其拓展模型分析美元汇率...
关键词：美元汇率 美元指数 广义自回归条件异方差模型 向量自回归模型 长短期记忆神经网络模型 人民币国际化 
基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测被引量：1
《工业工程》2024年第1期86-95,127,共11页陆文星 任环宇 梁昌勇 李克卿 
国家自然科学基金资助项目(72131006)。
制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标,而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点,提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过...
关键词：采购经理人指数(PMI) 小波分解 整合移动平均自回归模型(ARIMA) 广义的自回归条件异方差模型(GARCH) 门控循环单元(GRU) 
基于LSTM-NPGARCH的电力市场售电量预测模型被引量：2
《科学技术创新》2023年第20期209-212,共4页王蕾 李斌 吴飞 王鹏 
吉林省科技发展计划项目《基于新一代人工智能的电力市场售电智慧服务云平台》(20200401097GX)。
售电量的准确预测对推动电力市场的发展和建设具有十分重要的意义,考虑售电量具有非平稳性、非线性和随时间变化的复杂特性,本文提出基于小波变换和LSTM算法的短期售电量预测模型。首先采取小波变换法将售电量数据分解为细节分量和近似...
关键词：售电量预测 小波分解 长短期记忆神经网络 非参数广义自回归条件异方差模型 
卖空限制下股指期货价格波动与基差的关系探究
《南通职业大学学报》2023年第1期60-65,共6页姚誉 
为研究卖空限制情况下负基差与期货市场的作用关系,将投资受限下的商品经济模型运用于卖空限制的金融市场分析,以投资情绪解释投资者的行为决策,构建了股指期现市场的短期动态模型,并提出了基差与期货价格波动呈V型关系的推论。实证分...
关键词：基差 价格波动 股指期货 均衡理论 广义自回归条件异方差模型 
基于INGARCH的电力企业话务流量预测
《山东电力技术》2022年第9期61-67,共7页杨坤 翟洪婷 孙丽丽 张延童 李亮 
国网山东省电力公司科技项目“深度融合人工智能及虚拟现实的电网调度多媒体指挥关键技术研究”(520627210003)。
为更好保障电网调度指挥和办公电话需求,合理分配通信资源,需要准确预测电力企业话务流量动态。引入整数值广义自回归条件异方差(Integer Generalized Auto-Regressive Conditional Hetero-skedasticity,INGARCH)模型作为电力企业话务...
关键词：电力企业 话务流量 预测 整数值广义自回归条件异方差模型 
国内波动率预测的知识图谱研究
《现代商业》2021年第12期82-86,共5页王翔 
国家自然科学基金项目“以COPD气虚证为示范的基础证候量化诊断的关键技术研究”(81973791);河南省教委自然科学基金“基于高频数据的中国国债货波动率预测研究”(14A006329);河南省教委自然科学基金“基于memetic框架的混沌人工蜂群算法研究”(13B520878)。
本文以核心期刊中2000年~2019年273篇波动率预测的论文为研究对象,基于关键词的聚类分析、关键词的演化路径分析、关键词的中心度排序分析,以及关键词的突现分析,对国内波动率预测的研究现状进行了综述。研究结果显示:(1)目前国内波动...
关键词：波动率 预测 广义自回归条件异方差模型 自回归积分移动平均法 异质自回归模型 
关于时间序列预测模型的实证研究--基于美国标准普尔500金融指数
《科学大众（科技创新）》2020年第11期274-275,共2页许佳琪 杜江 郑强国 
受全球疫情蔓延的影响,世界经济面临着高度的不确定性。作为世界第一大经济体的美国因受疫情的冲击,经济增长受到重大影响。文章选取SPY 500的日收盘价作为研究数据,分别从序列水平和波动性两个角度,进行短期预测和波动性分析。结果显示...
关键词：条件异方差时间序列 整合移动平均自回归模型 广义自回归条件异方差模型 
基于深度学习的乘用车市场预警模型研究被引量：1
《系统科学与数学》2020年第11期2136-2150,共15页张立文 朱周帆 郝鸿 无 
国家自然科学基金青年项目(11601313);全国统计科学研究项目(2017LY32);上海财经大学中央高校基本科研业务费专项资金资助课题。
经过半个多世纪的发展,中国已经成为全球最大的汽车生产基地以及消费市场.在此背景下,如何对汽车市场销量进行预警备受关注,但是至今尚无精确有效的预警模型.文章基于分位数广义自回归条件异方差模型(QGARCH)与长短期记忆网络模型(LSTM...
关键词：汽车市场 分位数广义自回归条件异方差模型 深度学习 长短期记忆网络模型 预警体系 
中国股市流动性风险研究——基于金融市场微观结构视角被引量：1
《杭州电子科技大学学报（社会科学版）》2020年第5期36-41,共6页王文胜 刘倩 
国家自然科学基金项目(11671115)。
金融市场中,风险的度量及预测一直都是被关注和研究的重点。文章通过构建价格极差-交易量-广义自回归条件异方差模型,对股票市场的流动性风险进行度量,并利用上证指数2011年1月4日至2019年4月30日2000多个数据作为样本进行实证检验。结...
关键词：流动风险 交易量 价格极差 广义自回归条件异方差模型 回测检验 
基于混频数据模型的宏观经济对股票市场波动的长期动态影响研究被引量：17
《中国管理科学》2020年第10期65-76,共12页刘凤根 吴军传 杨希特 欧阳资生 
国家社会科学基金资助项目(18BJY228)。
股票价格时间序列与宏观经济变量时间序列原始数据的不同频直接导致传统计量模型在处理宏观经济波动与股票市场波动的关系问题中产生模型误设和估计偏误。本文运用混频自回归条件异方差模型从水平值和波动率两个维度实证分析生产者价格...
关键词：宏观经济变量 混频自回归条件异方差模型 股票市场波动长期成分 
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