异象

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中国公募基金挖掘了股票市场异象吗?被引量：3
《金融研究》2022年第9期188-206,共19页李斌 雷印如 
国家自然科学基金面上项目(批准号:71971164);科技创新2030——“新一代人工智能”重大项目课题(批准号:2020AAA0108505);国家社会科学基金重大项目(批准号:21ZDA114和20&ZD105)的资助。
公募基金是我国重要的机构投资者之一,分析其投资逻辑对理解机构投资者行为和公募基金的选择至关重要。基于2005年至2019年主动管理偏股型开放式基金数据,本文检验了公募基金对A股市场87个异象因子的挖掘。为解决因子维度过大问题,本文...
关键词：公募基金 股票异象 基金业绩 
价值性投资还是博彩性投机?——中国A股市场的MAX异象研究被引量：45
《金融研究》2020年第2期167-187,共21页朱红兵 张兵 
本文利用1995—2017年中国A股上市公司公开数据实证检验了A股市场中的MAX异象,并从博彩性投机和有限套利视角深入探讨了异象的形成持续机制。结果显示:中国A股市场存在显著的MAX异象,个股当月MAX越小下月收益率就越高,构造多空组合可实...
关键词：MAX异象 有效市场 博彩性投机 套利限制 
壳溢价：错误定价还是管制风险？被引量：29
《金融研究》2018年第3期155-171,共17页屈源育 沈涛 吴卫星 
国家自然科学基金项目(71603147,71733004)的资助
IPO审核制下,上市公司凭借稀缺的上市资源获得真实价值以外的壳价值。本文检验了上市公司壳价值含量(ESV/MV)与股票横截面收益的关系。在控制了规模、账面市值比、盈利、投资等特征后,我们发现壳价值含量与股票回报率显著正相关。根据ES...
关键词：资产定价异象 错误定价 管制风险 
信息搜寻、个人投资者交易与股价联动异象——基于股票送转的研究被引量：9
《金融研究》2017年第11期143-157,共15页刘莎莎 孔高文 
国家自科基金(71602074;71772178;71672077);广东省哲学社会科学十二五规划项目(GD15CYJ07)的资助
基于一个独特数据,本文考察何种类型投资者驱动了股价联动异象,以及信息搜寻能否降低投资者行为偏差。本文发现:个人投资者引起了股价联动异象,该偏差显著存在于低价股中。但是,投资者信息搜寻行为却有效缓解了个人投资者在股价联动异...
关键词：信息搜寻 股价联动异象 个人投资者 
选择性关注、鸵鸟效应与市场异象被引量：36
《金融研究》2012年第3期109-123,共15页权小锋 洪涛 吴世农 
国家自然科学基金青年项目(项目编号:71002039;71102059;71102058)资助
基于认知心理学视角,本文研究了投资者对于信息的选择性关注程度对市场异象的影响效应,并在不同的市场态势下检验了这种影响效应的动态变化。研究发现:(1)投资者关注显著影响股票的横截面收益,其中价格反转收益与投资者关注显著正相关,...
关键词：投资者关注 鸵鸟效应 市场异象 
中国资本市场应计异象问题研究——基于上市公司成长性的全新视角被引量：27
《金融研究》2009年第5期141-156,共16页樊行健 刘浩 郭文博 
本文以我国1999年-2005年的上市公司为研究对象,从企业成长性的角度对应计异象进行阐释。研究发现应计利润与企业的成长性正相关,与未来股票收益负相关,应计利润与企业成长性的正相关程度越强,应计异象越明显。这反映了企业成长性是引...
关键词：企业成长性 应计利润 股票收益 应计异象 
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