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机构投资者交易与债券收益率——基于银行间债券市场的理论与实证研究
《南开经济研究》2024年第4期127-147,共21页唐彬 蒋宇翔 肖钰 杨粲 
本文基于中国银行间债券市场的日度交易数据,构建以订单流为基础的交易指标,通过包含公开信息和私有信息的债券定价模型以及时间序列聚类的投资组合分析和多种模型分析,对各类机构投资者预测债券收益率变化的能力进行研究。研究发现,在...
关键词：债券 机构投资者 交易行为 收益率可预测性 
完善中国碳信用交易机制的政策建议被引量：3
《新金融》2024年第3期59-64,共6页李艺轩 于歆 梁月虹 童诗淇 
碳信用交易能提升碳减排项目经济性,是应对气候变化的碳金融工具之一。中国自愿减排交易的主要产品为国家核证自愿减排量(CCER),自2012年起在地方碳交易所交易,而全国CCER交易体系建设则于2023年启动。本文通过详细回顾CCER在地方试点...
关键词：绿色债券 深绿债券 买卖价差 银行间债券市场 
银行间市场交易机制改革如何影响同业融资结构
《当代财经》2023年第11期67-79,共13页祝博 夏聪 孙开斯 
国家自然科学基金面上项目“金融文本大数据与银行业系统性风险:指标构建、应用与评估整合”(72173144);国家自然科学基金面上项目“金融周期视角下的中国银行业系统性风险防范与化解研究”(71973162);内蒙古社会科学基金一般项目“内蒙古中小银行流动性风险成因、防范与对策研究”(2023AY30)。
同业融资结构影响着商业银行的融资成本和流动性转换,是商业银行稳定经营的重要因素。2015年,全国银行间同业拆借中心在质押式回购市场上平行推出了匿名订单指令簿交易机制,改变了银行间市场长期使用的单一询价交易机制。那么,交易机制...
关键词：银行间市场 交易机制 商业银行 同业融资结构 
论银行间债券市场非金融企业债务融资工具虚假陈述民事纠纷对《证券法》的适用性被引量：3
《债券》2023年第9期72-76,共5页邢会强 
当前,我国《证券法》不区分一级市场的欺诈发行与二级市场的虚假陈述,都要求发行人承担无过错责任。在相关中介机构承担过错推定责任的情况下,银行间债券市场虚假陈述民事纠纷直接适用《证券法》可能使相关中介机构承担过重的法律责任,...
关键词：银行间债券市场 非金融企业债务融资工具 证券法 虚假陈述 
银行间市场结构与中小银行流动性--基于信息不对称的研究被引量：3
《金融评论》2022年第3期62-80,125,共20页夏聪 祝博 
国家自然科学基金面上项目“金融文本大数据与银行业系统性风险:指标构建、应用与评估整合”,(项目批准号:72173144);“金融周期视角下的中国银行业系统性风险防范与化解研究”,(项目批准号:71973162);“全球金融网络视角下跨境资本流动管理与金融风险防范研究”(项目批准号:72073150);中央高校基本科研业务费专项资金、中央财经大学科研创新团队支持计划的资助。
我国银行间市场存在资金由大银行向中小银行的单向流动结构。在信息不对称的条件下,这种结构对中小银行的流动性水平有着重要影响。本文通过理论模型说明了资金供给者的市场力量下降会与信息不对称共同影响中小银行的流动性水平,而这种...
关键词：市场结构 中小银行 流动性 双重差分 
金融科技与我国银行间市场风险防控
《中国货币市场》2021年第12期76-80,共5页齐欣林 姜富伟 林奕皓 
近年来,在全球金融市场联动加强、宏观政策变化及地缘事件冲击等影响下,银行间市场风险防控面临新的特征和挑战。而将大数据、机器学习等金融科技运用于银行间市场风险防控,可更好地对银行间市场数据可能存在的非线性性、高维特性、噪...
关键词：风险防控 银行间市场 机器学习 大数据 宏观政策 解决思路 非线性性 事件冲击 
银行间市场网络稳定性与系统性金融风险最优应对策略:政府控股视角被引量：12
《经济研究》2021年第11期100-118,共19页王辉 朱家雲 陈旭 
国家自然科学基金面上项目(71771224);国家自然科学基金应急管理项目(71850005)的资助。
本文创新性地将政府控股银行的议价能力量化为溢价倍数,将其与银行保留价格的自相关性共同引入银行间均衡交易价格形成机制,基于2017—2019年139家银行的银行间资产负债数据和股权结构数据,构建了中国银行间市场内生均衡交易网络。基于...
关键词：均衡网络模型 系统关联度 政府控股 银行系统稳定性 系统性风险处理策略 
银行间同业拆借利率的影响因素——基于集合经验模态分解的研究被引量：2
《金融论坛》2021年第11期6-16,26,共12页韦晓 李周雅雯 
教育部人文社科青年项目,19YJC79150。
本文从不同频率分量的角度分析上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的影响因素。研究表明,高频分量代表市场正常供需力量的博弈,主要受货币净投放影响;低频分量代表重大事件冲击,主要受活期存款基准利率、1年期存贷基准利差、法定准备金率和...
关键词：集合经验模态分解 格兰杰因果检验 隔夜SHIBOR 拆借利率 
我国债券市场监管分割及统一路径被引量：8
《中国政法大学学报》2021年第2期166-178,共13页李敏 
银行间债券市场是否适用《证券法》之争,并非纯粹的法解释路径下将本质上为债券的中期票据纳入证券监管范围问题。背后反映了我国债券市场监管分割这一历史遗留问题。债市分割产生监管套利、提升交易成本、引发监管逐底竞争。在注册制...
关键词：银行间债券市场 中期票据 债市分割 证券监管 
中国银行间市场国债收益率曲线:基于静态插值模型的估计
《中央财经大学学报》2020年第4期75-90,共16页郭枫 倪婧钰 
本文依据多指数衰减插值模型(Multiple Exponential Decay Interpolation Model),对中国银行间市场国债收益率曲线进行拟合。同时将多指数衰减模型与McCulloch三次样条模型和Nelson-Siegel-Svensson模型进行比较。实证结果表明,多指数...
关键词：利率期限结构 收益率曲线拟合 插值 国债 残差分析 
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