银行间国债市场

作品数：27被引量：90H指数：5
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银行间国债市场利率期限结构研究被引量：3
《统计与决策》2011年第8期139-141,共3页杨宇俊 黄卉 
中国博士后科学基金资助项目(20100470248)
文章首先利用Svensson模型给出了银行间国债市场的利率期限结构,然后利用主成分分析方法和敏感性分析法对利率期限结构的变动特征进行实证分析。发现与国外成熟市场利用三个主成分因素即可解释利率期限结构变动相比,我国银行间国债市场...
关键词：银行间国债市场 利率期限结构 主成分分析 
宏观经济变量对银行间国债收益率的影响被引量：1
《统计与决策》2009年第24期131-133,共3页陈晓锋 杨宇俊 
福建省教育厅基金资助项目(JB08020)
文章采用VAR建模方法,将国债指数收益率与5个经济变量作为一个动态系统,通过脉冲响应函数与方差分解技术考察银行间国债财富指数波动过程中来自经济变量的冲击,分析了经济变量对国债指数收益率的影响程度以及相对重要性。结果表明经济...
关键词：银行间国债市场 模型 脉冲响应函数 
我国国债市场分割下的波动溢出效应研究被引量：5
《统计与决策》2009年第1期82-84,共3页蒋治平 
文章以银行间国债市场和交易所国债市场的市场指数为分析目标,运用Hamao等(1990)的单变量GARCH模型两步法,考察我国国债市场间的波动溢出效应。研究结果表明:在检验期内,我国国债市场的价格对信息的反应不灵敏;外部冲击对债券市场的影...
关键词：市场分割 银行间国债市场 交易所国债市场 波动溢出效应 GARCH模型 
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