到期日效应

作品数：19被引量：103H指数：4
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相关作者：顾京林祥友赵莹郭旭芬沈中华更多>>
相关机构：暨南大学西南财经大学南开大学淡江大学更多>>
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萨缪尔森到期日效应的实证检验——来自中国大豆期货市场的证据
《商场现代化》2019年第5期14-15,共2页吴翠宇 涂序平 黄浩雯 卢鹏程 
嘉兴学院2018年度校级重点SRT计划项目:对接上海示范区背景下房价上升促进还是抑制了居民消费?--基于嘉兴市入户调查数据的实证研究(项目编号:85178520);对接上海示范区背景下嘉兴房价还会上涨吗?--基于人口-信贷-房价模型的视角(项目编号:STR2018B030)
到期日效应是探讨衍生市场对现货市场冲击的重要课题。本文选取大连商品交易所黄大豆合约从2010年1月到2011年11月的数据,对每个样本合约建立ARMA-GARCH模型,然后在模型中加入虚拟变量D来代表到期时间,确定参数的正负值来检验大连大豆...
关键词：大豆期货 ARMA-GARCH模型 到期日效应 
国外股指期货交易与现货市场的关系研究综述被引量：4
《商场现代化》2006年第02S期298-299,共2页孙海军 唐利芳 
本文从股指期货市场与股票现货市场价格波动性和股指期货市场与股指波动性两个方面回顾了美国与欧洲对股指期货交易与现货市场的关系进行的研究,目的在于澄清股指期货市场与股票现货市场价格波动关系,为股指期货市场存在合理性的提供重...
关键词：股指期货 现货市场 股指波动 到期日效应 
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