证券投资组合模型

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基于确定性偏好的投资组合选择被引量：3
《商业经济与管理》2019年第7期63-74,共12页李腊生 张冕 黄孝祥 
国家社会科学基金项目“基于我国居民家庭资产选择偏好的资产价格体系及其统计监测研究”(15BTJ002)
文章在对马科维茨证券投资组合模型简要评述的基础上,针对投资者可选标的证券信息集非对称的现实,依据确定性偏好原理,将投资者对可选标的证券信息的确定性程度转换成偏好次序关系,同时结合行为金融学中的前景理论,依确定性偏好次序规...
关键词：信息集非对称 偏好次序 价值函数 证券投资组合模型 
证券投资组合模型应用实例
《投资与创业》2018年第4期6-6,9,共2页关可天 
在中国经济高速发展的今天,人民的收入水平不断提高,生活质量也变得越来越好,在解决了温饱问题之后,人们开始思考如何让自己手里的钱流动起来,如何进行投资,怎样分担风险的问题。在证券市场上,无论是大型的证券投机机构还是个体投资者,...
关键词：投资组合模型 权重系数 有效边界 
数学在金融中的应用研究被引量：3
《现代商贸工业》2018年第6期136-137,共2页刘宇辰 
数学作为现代科学的重要基础之一,自古以来就扮演着推动全领域发展的重要角色,其重要性不言而喻。金融领域作为统领世界资本要素流动的主要领域,在经济全球化发展的时代,赢得了社会各界的广泛关注。基于这一基础,浅析数学在金融中的应用...
关键词：金融数学 期权定价模型 证券投资组合模型 资产估价模型 
数学知识在若干金融问题中的应用
《商讯（公司金融）》2017年第21期16-16,18,共2页宋睿问 
金融业作为当代社会的重点热门行业,是国民经济发展的命脉所在,随着时代的不断发展,金融行业的业务规模不断扩张,对交易精准性和策略的复杂度的要求越来越大,具有深厚的研究意义,本文基于这一社会现实,讨论数学知识在若干金融问题中的应...
关键词：金融数学 资产估价模型 期权定价模型 证券投资组合模型 
证券投资组合模型理论研究及应用的综述
《全国商情》2016年第28期77-77,共1页刘琰 
由于证券市场的迅速发展,对证券投资组合模型的研究也越来越多。本文主要介绍了国内外学者对资产投资组合模型,尤其是Black-Litterman模型的理论研究及应用。
关键词：投资组合模型 BLACK-LITTERMAN模型 综述 
数学模型在金融市场的应用被引量：2
《财会学习》2016年第22期205-205,共1页常琪卿 
数学模型在金融领域中的应用广泛,利用数学模型可以清晰的分辨出市场之间的关系以及金融市场的内在逻辑。本文将概括性介绍一些数学模型及其在金融市场中的应用。
关键词：金融市场 数学模型 证券投资组合模型 CAPM模型 
一类带模糊流动性约束的证券投资组合模型
《山东理工大学学报（社会科学版）》2016年第4期11-13,共3页范国兵 
湖南省社科基金资助项目"基于过程能力指数的贝叶斯统计分析及其应用研究"(YBA2015065)
投资组合选择是投资者在不确定环境下的投资决策问题。基于模糊环境下的证券投资组合,利用梯形模糊数描述投资组合的换手率,建立基于投资组合的净收益率极大化、熵风险最小化,带模糊流动性约束的双目标规划模型,并给出模型求解方法。
关键词：投资组合 模糊数 数学模型 证券市场 
基于影响因素分析的动态证券投资组合模型
《运筹与模糊学》2015年第2期15-22,共8页袁建群 李建新 
广州科技职业技术学院科技资助项目资助。
本文讨论了长期证券投资组合中的策略问题。长期证券投资中,投资收益动态地受制于影响证券价格波动的各种因素。为了获得令人满意的投资收益,我们通过分析不同证券对影响因素的不同敏感度,相应地预测不同证券动态的收益率,并以此设立不...
关键词：长期投资 影响因素 投资比例 投资收益 
带交易费的社保基金投资组合模型
《江南大学学报（自然科学版）》2014年第1期121-126,共6页刘威 胡旻昱 印凡成 
为了研究社保基金投资证券的问题,在借鉴了现代投资组合理论的基础上,引入β系数区间量化资产风险,通过修改隶属函数刻画投资收益率及流动性水平。考虑其安全性特点的前提下,构建了带有交易费的社保基金证券投资组合模型,并且设计了改...
关键词：β届系数 社保基金 证券投资组合模型 
证券投资组合模型及其应用被引量：3
《计算机技术与发展》2013年第12期168-170,174,共4页朱俊林 付英姿 陈异 
国家自然科学基金资助项目(11201200);云南省自然科学基金(2010ZC059)
证券投资组合问题广泛存在于金融、风险投资等多个领域。文中分别在全部投资和选择性投资两种场合下重点研究了证券投资组合方案选择问题。对于全部投资而言,文中建立起了多目标规划模型并在求解过程中采用理想点法将其转化为线性规划模...
关键词：多目标规划模型 理想点法 证券组合投资 
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