证券投资组合模型

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基于确定性偏好的投资组合选择被引量：3
《商业经济与管理》2019年第7期63-74,共12页李腊生 张冕 黄孝祥 
国家社会科学基金项目“基于我国居民家庭资产选择偏好的资产价格体系及其统计监测研究”(15BTJ002)
文章在对马科维茨证券投资组合模型简要评述的基础上,针对投资者可选标的证券信息集非对称的现实,依据确定性偏好原理,将投资者对可选标的证券信息的确定性程度转换成偏好次序关系,同时结合行为金融学中的前景理论,依确定性偏好次序规...
关键词：信息集非对称 偏好次序 价值函数 证券投资组合模型 
数学在金融中的应用研究被引量：3
《现代商贸工业》2018年第6期136-137,共2页刘宇辰 
数学作为现代科学的重要基础之一,自古以来就扮演着推动全领域发展的重要角色,其重要性不言而喻。金融领域作为统领世界资本要素流动的主要领域,在经济全球化发展的时代,赢得了社会各界的广泛关注。基于这一基础,浅析数学在金融中的应用...
关键词：金融数学 期权定价模型 证券投资组合模型 资产估价模型 
证券投资组合模型应用实例
《投资与创业》2018年第4期6-6,9,共2页关可天 
在中国经济高速发展的今天,人民的收入水平不断提高,生活质量也变得越来越好,在解决了温饱问题之后,人们开始思考如何让自己手里的钱流动起来,如何进行投资,怎样分担风险的问题。在证券市场上,无论是大型的证券投机机构还是个体投资者,...
关键词：投资组合模型 权重系数 有效边界 
数学知识在若干金融问题中的应用
《商讯（公司金融）》2017年第21期16-16,18,共2页宋睿问 
金融业作为当代社会的重点热门行业,是国民经济发展的命脉所在,随着时代的不断发展,金融行业的业务规模不断扩张,对交易精准性和策略的复杂度的要求越来越大,具有深厚的研究意义,本文基于这一社会现实,讨论数学知识在若干金融问题中的应...
关键词：金融数学 资产估价模型 期权定价模型 证券投资组合模型 
证券投资组合模型理论研究及应用的综述
《全国商情》2016年第28期77-77,共1页刘琰 
由于证券市场的迅速发展,对证券投资组合模型的研究也越来越多。本文主要介绍了国内外学者对资产投资组合模型,尤其是Black-Litterman模型的理论研究及应用。
关键词：投资组合模型 BLACK-LITTERMAN模型 综述 
一类带模糊流动性约束的证券投资组合模型
《山东理工大学学报（社会科学版）》2016年第4期11-13,共3页范国兵 
湖南省社科基金资助项目"基于过程能力指数的贝叶斯统计分析及其应用研究"(YBA2015065)
投资组合选择是投资者在不确定环境下的投资决策问题。基于模糊环境下的证券投资组合,利用梯形模糊数描述投资组合的换手率,建立基于投资组合的净收益率极大化、熵风险最小化,带模糊流动性约束的双目标规划模型,并给出模型求解方法。
关键词：投资组合 模糊数 数学模型 证券市场 
数学模型在金融市场的应用被引量：2
《财会学习》2016年第22期205-205,共1页常琪卿 
数学模型在金融领域中的应用广泛,利用数学模型可以清晰的分辨出市场之间的关系以及金融市场的内在逻辑。本文将概括性介绍一些数学模型及其在金融市场中的应用。
关键词：金融市场 数学模型 证券投资组合模型 CAPM模型 
带交易费的社保基金投资组合模型
《江南大学学报（自然科学版）》2014年第1期121-126,共6页刘威 胡旻昱 印凡成 
为了研究社保基金投资证券的问题,在借鉴了现代投资组合理论的基础上,引入β系数区间量化资产风险,通过修改隶属函数刻画投资收益率及流动性水平。考虑其安全性特点的前提下,构建了带有交易费的社保基金证券投资组合模型,并且设计了改...
关键词：β届系数 社保基金 证券投资组合模型 
基于社会责任的多目标证券投资组合模型被引量：5
《中国流通经济》2013年第8期119-123,共5页齐岳 林龙 
教育部人文社会科学研究基金项目"基于多目标投资组合选择的中国企业社会责任感研究及对资产定价和市场有效性的影响"(项目编号:09YJC630133);2010年中国社会科学基金重大项目"完善国有控股证券公司治理研究"(项目编号:10zd&035)的资助
由于企业社会责任的备受关注,作为一种新型的以促进企业履行社会责任的投资理念已经获得西方国家投资者的认可,然而在我国社会责任投资还处于探索阶段。本文力图为社会责任投资寻找理论依据和求解途径,同时也为投资组合理论在实践中的...
关键词：企业社会责任 社会责任投资 投资组合选择 多目标优化 
证券投资组合模型评析
《融智》2012年第2期20-24,共5页刘敬伟 
证券投资组合理论是现代投资理论的重要组成部分。本文以现代证券投资组合理论的建立和发展为线索，对这一理论的四个主要经典模型的基本内容进行概括与评析。
关键词：证券投资 组合模型 评析 
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