指数期权

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价格遵循分数Brown运动的指数期权保险精算定价
《石家庄学院学报》2014年第6期5-7,共3页张敏 刘邵容 
衡阳市科技局项目(2012KJ17)
讨论了指数期权中指数价格遵循分数Brown运动时的期权定价问题,并假设利率为常数的情况下,利用保险精算原理和价格过程的实际概率测度,得到了欧式指数看涨和看跌期权的定价公式.
关键词：保险精算 指数期权 期权定价 分数Brown运动 
一种新型的经理人股票期权激励模型
《北京理工大学学报》2007年第7期655-658,共4页张晨宇 肖淑芳 李萱 
北京市科学基金资助(Z0004049040811)
剖析标准期权模型在经理人股票期权激励实务应用中存在的两大问题,论述了亚式期权模型和指数期权模型在解决上述问题中表现出的各自特点和不足,提出和构造一种同时结合亚式期权和指数期权双重特性的新型期权模型(A-I模型).综合运用无套...
关键词：经理人期权 亚式期权 指数期权 估价模型 
具有涨跌停的欧式期权定价
《淮阴师范学院学报（自然科学版）》2006年第3期185-189,共5页李万斌 
B-S期权定价公式成功地解决了有效性证券市场的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场上,作为指数期权标的指数,其变化往往受到涨跌停板的限制,这就给期权定价提出了更高的要求.本文以鞅方法为定价基础,利用转移概率的方法,放松期权...
关键词：指数期权 转移概率 涨跌停 
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