中国股票市场

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上海原油期货市场是否具有稳定中国股票市场的作用?被引量：4
《中国管理科学》2022年第11期20-30,共11页寇红红 柴建 郑嘉俐 孙少龙 
国家自然科学基金资助项目(71874133);陕西高校青年创新团队(2020-68);陕西省秦创原“科学家+工程师”队伍建设项目(2022KXJ-007)。
自2018年3月上海原油期货INE在上海国际能源交易中心上市以来,目前已成为规模仅次于WTI和Brent原油期货的第三大国际原油期货,随市场容量的持续增长,上海原油期货在准确地反映市场基本面变化的同时,具有更为灵敏价格发现和风险管理功能...
关键词：INE DCC-MGARCH B-P突变检验 条件风险价值 
基于Hawkes过程的国际原油市场与中国股票市场大幅波动联动性研究被引量：8
《中国管理科学》2022年第8期36-43,共8页汪冬华 姚钰雯 王暖 
国家自然科学基金资助项目(71171083,71771087,72171086)。
考虑国际原油市场与中国股票市场之间的大幅波动存在联动性,本文采用二维标值Hawkes模型对2007年至2019年8月的布伦特原油期货和沪深300指数的日度数据中大幅波动的单市场延续和跨市场传染的传播特性进行建模。实证结果表明:(1)Hawkes...
关键词：Hawkes过程 极值理论 大幅波动 市场联动 
惯性因子跟踪策略的有效性:来自中国股票市场的证据被引量：2
《中国管理科学》2022年第5期86-97,共12页蒋崇辉 刘林 
国家自然科学基金资助项目(71961007,71973056);江西省高校人文社会科学重点研究基地项目(JD18093)。
基于惯性/反转效应普遍存在的现象以及中国股票市场上不能直接实施惯性/反转投资策略的事实,提出能灵活抓住惯性/反转效应的惯性因子跟踪策略。通过建立和求解惯性因子跟踪策略模型,我们发现,在允许卖空的条件下,最优惯性因子跟踪组合...
关键词：因子跟踪 惯性 组合业绩 中国股票市场 
投资者关注能提高市场波动率预测精度吗?——基于中国股票市场高频数据的实证研究被引量：17
《中国管理科学》2020年第11期192-205,共14页张同辉 苑莹 曾文 
国家社会科学基金资助项目(18BJY238)。
本文选取百度网络搜索数据,构建了新的投资者关注指标;以上证指数和深证成指高频数据为研究样本,研究了不同的投资者关注水平与市场波动率之间的领先滞后关系;之后,本文将投资者关注因子纳入到ARMA类和HAR类模型,建立了新的投资者关注...
关键词：波动率预测 百度指数 投资者关注 市场波动 
流动性供给与日内价格效率——基于中国股票市场的实证研究被引量：5
《中国管理科学》2020年第7期57-67,共11页马丹 王春峰 房振明 
国家自然科学基金资助项目(71271146,71671122)。
本文基于中国A股市场高频交易数据从流动性供给的角度探究提高价格效率的途径,并结合信息交易和市场状态分析流动性供给与日内价格效率的关系。用短期收益的可预测程度来衡量价格效率,用逆势交易比例来衡量流动性供给水平,基于日内分时...
关键词：流动性供给 价格效率 高频交易 市场微观结构 
股指期货交易加剧了中国股票市场波动性吗?——基于投资者结构的理论和实证研究被引量：14
《中国管理科学》2020年第4期1-13,共13页陈其安 张慧 陈抒妤 
国家社会科学基金重点资助项目(19AGL013);重庆市研究生科研创新项目(CYS17029)。
股指期货交易的推出将改变股票市场投资者结构和投资者交易行为,进而对股票市场波动性产生影响。本文首先在假设股票市场存在股指期货交易的条件下,构建理论模型揭示投资者结构和股指期货交易对股票市场波动性的影响机理,并据此对中国...
关键词：投资者结构 股指期货 中国股票市场 波动性 
中国股票市场主要转折点的识别:基于改进的小波领袖法与逼近技术的贝叶斯法
《中国管理科学》2018年第12期12-24,共13页谭政勋 黄锦东 叶诚 
国家自然科学基金资助项目(71773035);中央高校基本科研业务费专项资金资助(15JNYH009);广东省自然科学基金资助项目(2015A030313338)
在探讨单重分形模型与以小波领袖法为代表的多重分形模型的内在联系的基础上,分析了小波领袖法的内在缺陷并提出了改进方法,并利用Monte Carlo模拟比较了传统的小波领袖法和改进的小波领袖法的效果;在改进的小波领袖法的框架下,利用基...
关键词：股票市场 主要转折点 小波领袖法 逼近技术 贝叶斯估计法 
货币政策、投资者情绪与中国股票市场波动性:理论与实证被引量：50
《中国管理科学》2017年第11期1-11,共11页陈其安 雷小燕 
重庆市社会科学规划重点项目(2016ZDGL12);国家自然科学基金面上项目(71673034)
股票市场对货币政策的反应一直是政府监管部门、投资者和学术界关注的重要问题。本文首先在假设投资者风险厌恶、且存在乐观和悲观情绪的条件下,以利率为货币政策变量,以投资者效用最大化为决策目标,建立数学模型从理论上研究货币政策...
关键词：货币政策 投资者情绪 价格波动性 中国股票市场 
极端风险下中国股市的反应特征研究被引量：5
《中国管理科学》2015年第11期39-45,共7页谢海滨 田军 汪寿阳 
教育部人文社科研究项目(14YJCZH167);国家自然科学基金青年资助项目(71401033;71301027);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务专项资金(15YQ08)
投资者是否理性在金融理论中至关重要。本文利用日度交易价格数据,对中国股票市场在极端风险下的反应特征进行了统计实证研究。基于2002—2013年的数据发现,中国股票市场在极端风险下会表现出一些有趣且显著的反应特征。具体表现为:1....
关键词：极端风险 过度反应 中国股票市场 
投资偏好与“特质波动率之谜”——以中国股票市场A股为研究对象被引量：38
《中国管理科学》2014年第8期10-20,共11页刘维奇 邢红卫 张信东 
国家自然科学基金面上项目(71371113);教育部人文社科研究项目(13YJA790154);山西省软科学研究项目(2013041024-02);山西省研究生优秀创新项目(20123004)
与价格走势平平的股票相比,投资者更愿意选择过去价格变化幅度较大的股票。这种投资偏好是否是产生"特质波动率之谜"的原因呢?本文以中国股票市场A股为研究对象,首先验证中国股票市场"特质波动率之谜"的存在性。随后组合分析和Fama-MacB...
关键词：资产定价 特质风险 投资偏好 价格极差 
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