中美股市

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中美贸易战的金融效应——基于中美股市的事件研究法实证被引量：8
《中国证券期货》2019年第3期9-21,共13页于恩锋 
不断升级以及政治化造成中美贸易战的冲击波扩散到金融领域,股票市场的晴雨表功能展示了贸易战产生的金融效应。基于事件研究法的实证表明股市存在贸易战的“现值效应”和“传染效应”,而且负平均异常收益率在中美两国股票市场上都是统...
关键词：中美贸易战 金融效应 股票市场 事件研究法 
中美股市涨跌关系初探被引量：3
《中国证券期货》2018年第3期66-70,共5页邢雪飞 
2018年1月底至2月初,中美股市均经历了一波震荡走势。我国的上证综合指数从1月29日的3587. 03下跌到2月9日的3062. 74,短短10个交易日下挫15%,美国股市最具代表性的标准普尔500指数也是大幅回落。这引起了市场人士、监管者重新审视中美...
关键词：中美股市 涨跌 跟随 格兰杰因果 
中美股市的区别在哪里？
《中国证券期货》2015年第9期82-83,共2页肖磊 
中国股市有其特殊性，这种特殊性并非仅仅体现在机制和监管政策等方面跟欧美、香港等股市的不同。
关键词：中国股市 中美 监管政策 特殊性 
中美股市联动性分析
《中国证券期货》2012年第11X期17-17,20,共2页王杰 王帅 
本文选取上证综合指数(A股)和美国道琼斯指数2007年9月4日至2012年9月1日的数据作为研究样本,利用基于VAR模型的Johansen协整检验和Granger因果检验方法,对中国大陆和美国股市的联动性进行了实证研究分析。
关键词：联动性 协整检验 GRANGER因果检验 
关于中美股票市场联动关系的实证研究
《中国证券期货》2011年第7X期28-29,共2页王一帆 武俊伟 刘斌 
随着全球经济一体化的发展,中美两国之间经济依赖性不断增强,但经济联系的日益密切并不代表资本市场间具有相互影响。本文通过单位根检验、协整检验和Granger因果关系检验等分析方法,着重研究我国QDⅡ实施后到后金融危机时期这段时间内...
关键词：中美股市 协整检验 联动关系 
次贷危机背景下中美股市波动性研究——基于贝叶斯随机波动模型
《中国证券期货》2010年第6X期19-21,共3页刘峰 
该文基于贝叶斯随机波动模型的四种形式,对次贷危机期间中美股指收益率波动性进行分析,并且利用模型的DIC值比较其优劣。实证结果表明:次贷危机背景下,中美股市存在很明显的杠杆效应,SV-T和SV-MT分别很好地模拟了中美两个股市的波动性。
关键词：随机波动模型 贝叶斯方法 MCMC方法 DIC准则 
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