中美股市

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中美股票市场指数随机优势对比研究
《上海金融》2019年第10期67-72,共6页唐坚 
本文选取上证综指、深证成指、中小板指、道琼斯工业、S&P500和纳斯达克指数的日收益率作为研究对象,并运用切比雪夫定理和F统计量对中美股票指数的随机优势进行实证研究。结论为:中美股票指数日收益率的概率分布均为对称分布,日收益率...
关键词：中美股市 随机优势 风险收益 
中美股市跨市场配对交易实证分析被引量：4
《上海金融》2019年第8期26-30,共5页徐杰 周志中 
国家自然科学基金资助，基金号依次为：71771148;71371121;71531010;71421002
量化交易的核心思想是用数学模型替代主观判断,通过挖掘历史数据,来开发一套正期望值的交易信号系统,配对交易是典型的量化交易策略。配对交易是基于统计套利,利用了两个资产的短暂价格偏离,进行风险对冲以获取两个资产的Alpha收益。由...
关键词：量化投资 配对交易 算法交易 中美金融市场联动 
中美股市极端风险溢出效应:基于投资者情绪视角被引量：4
《上海金融》2019年第7期1-10,共10页杨青 周文龙 
教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于深度学习技术的金融市场投资者情绪、行为预测研究”(19YJA790104)的资助
本文基于VAR模型从投资者情绪视角研究中美股市极端风险溢出效应。研究结果表明:中美股市存在显著的双向极端风险溢出效应,美股对中国股市的极端风险溢出效应可能存在信息溢出和投资者情绪这两个传导机制;在股权分置改革之前,美股对中...
关键词：极端市场风险 溢出效应 信息溢出 投资者情绪 
中美股市波动特征比较研究:基于ARCH类模型的实证分析被引量：13
《上海金融》2012年第9期77-80,118,共4页王治政 吴卫星 
国家社科科学基金重点项目(11AZD010);国家自然科学基金(编号:71073020);教育部新世纪人才支持计划(NCET-10-0337)的阶段性研究成果
本文利用ARCH类模型对沪深300指数和道琼斯工业指数2005年4月8日到2010年3月22日的指数数据进行实证检验,研究表明:第一,中美股票市场都存在明显的集聚效应;第二,中美股票市场都存在明显的风险溢价效应,美国股市的风险补偿高于中国股市...
关键词：沪深300指数 道琼斯工业指数 ARCH类模型 
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