市场波动率

作品数：42被引量：203H指数：8
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中国商品期货市场波动率的预测
《统计与决策》2015年第16期149-152,共4页王天一 黄卓 佘宇 沈诗涵 
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71201001;71301027);教育部人文社会科学青年基金资助项目(12YJC790073;13YJC790146);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(14YQ05)
文章运用基于极差的GARCH模型(Range GARCH)预测18种中国大宗商品期货的波动率。实证结果表明,对大多数商品期货合约,Range GARCH模型样本内拟合和样本外预测方面的整体表现都比几种常见的GARCH模型更具有优势。这是因为Parkinson极差...
关键词：RangeGARCH 大宗商品 波动率 
农产品期货市场波动率的动态特征及其预测模型被引量：10
《经济评论》2014年第4期50-67,共18页杨科 田凤平 
国家自然科学基金项目"农产品期货市场波动率的预测以及预测精度评价研究"(项目编号:71203067);广东省高校优秀青年创新人才培育项目(育苗项目)"我国农产品期货市场波动率的预测研究"(项目编号:2012WYM_0033);广东省哲学社会科学规划项目"广东省居民消费平滑研究"(项目编号:GD11YLJ01);中央高校基本科研业务费专项资金中山大学青年教师培育项目"中国城乡居民消费行为差异与消费金融产品创新研究"(项目编号:13wkpy21)的资助
本文以8种农产品期货的高频数据为样本,实证考察了我国农产品期货市场已实现波动率的动态特征,发现农产品期货已实现波动率同时具有长记忆性和区制转换性。在此基础上构建了长记忆马尔科夫区制转换模型来预测农产品期货的已实现波动率,...
关键词：农产品期货 已实现波动率 长记忆性 区制转换预测 
结构突变条件下农产品期货市场波动率的预测被引量：3
《中山大学学报（自然科学版）》2014年第2期59-72,共14页杨科 田凤平 
国家自然科学基金资助项目(71203067;71371199);广东省高校优秀青年创新人才培育计划资助项目(育苗项目)(2012WYM_0033);广东省哲学社会科学规划资助项目(GD11YLJ01);中央高校基本科研业务费专项资金中山大学青年教师培育资助项目(13wkpy21);广东省高等学校高层次人才项目资助项目;中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地资助项目
在检验农产品期货已实现波动率序列的结构突变等特征基础上,通过构造不同估计窗口大小的ARFIMAX-FIGARCH模型及其线性和非线性组合预测模型来预测农产品期货市场的已实现波动率,并采用基于自助法的MCS检验评价和比较各类预测模型的预测...
关键词：农产品期货 已实现波动率 预测 结构突变 
我国钢材期货市场波动率的GARCH族模型研究被引量：12
《数理统计与管理》2013年第2期191-201,共11页李云红 魏宇 
国家自然科学基金(70771097;71071131;71090402;71271227);教育部创新团队发展计划(PCSIRT0860);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137);教育部人文社会科学研究青年基金项目(No:11XJC790004)
钢材是仅次于原油的全球第二大大宗商品,因此钢材及其相关产品价格波动的描述对各类参与者的套期保值及规避风险有重要意义。以上海期货交易所钢材期货价格的15分钟高频数据为对象,利用8类GARCH族模型进行了波动率拟合的实证研究,并运用...
关键词：钢材期货 已实现波动率 GARCH族模型 D-M检验 
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